Gabarito Exercicios Titulos Publicos MtM

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	Data	CDI (%)	CDI dia	VF de R$ 500.000 a 100% do CDI	106% do CDI	VF de R$ 500.000 a 106% do CDI	CDI+6%aa	VF de R$ 500.000 a CDI+6%aa
	6/26/02	18.45	0.06721%	* 500,000.00	0.071246%	* 500,000.00	0.0903541%	* 500,000.00
	6/27/02	18.42	0.06711%	* 500,336.07	0.071140%	* 500,356.23	0.0902535%	* 500,451.77
	6/28/02	18.45	0.06721%	* 500,671.86	0.071246%	* 500,712.18	0.0903541%	* 500,903.45
	7/1/02	18.43	0.06715%	* 501,008.37	0.071175%	* 501,068.92	0.0902871%	* 501,356.03
	7/2/02	18.36	0.06691%	* 501,344.78	0.070926%	* 501,425.56	0.0900522%	* 501,808.69
	7/3/02	18.37	0.06695%	* 501,680.24	0.070962%	* 501,781.20	0.0900858%	* 502,260.58
	Lembre-se: Ao acumular CDI ou SELIC entre 2 datas, computa-se a data inicial e não se utiliza o CDI/SELIC da data final
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	Taxa	17.956541%
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	PU	849.43823600
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	a)	PU	848.9181916
	b)	PU	846.9172332	<= Este é o PU Market to Market (MtM) 5 dias depois da compra. Entenda MtM como o preço de mercado
	851.2387975	<= Este é o PU considerando a curva de compra a 14,75%aa. Este não é o valor que seria obtido caso se desejasse vender o título
	c)	Taxa Rendimento anualizada	-11.21%	<= note que a taxa é negativa pois o preço de venda foi menor que o de compra.
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	a)	947.02143
	b)	946.47704
	c)	951.71938
	d)	-2.049%	<= Suponha que o investidor comprou o título a 19,5%aa e 7du depois vendeu com uma taxa de 21,9%aa