P4 12Dez2016

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Para quem não fez uma prova: P4 – inserir no Moodle até 12/dez/2016 23h55. 
Em dupla. Dupla significa n <= 2. n > 2 não é dupla. 
 
Q1) (4 pontos) Procure 3 distribuições de probabilidade que NUNCA foram citadas nesta 
disciplina. Sugestão: leiam o handbook. Implemente numa planilha as fdp´s dessas 
distribuições e explique, NUM TEXTO BEM CLARO E COMPLETO, quais as 
características que elas apresentam. Permitem caudas longas? Caudas gordas? 
Assimetrias? O que mais elas manifestam? Enfim, o que as distribuições escolhidas 
permitem representar? 
 
OBS: Não vale Gama, Normal, LogNormal, Exponencial, Uniforme, T, Beta. 
 
 
Q2) (3 pontos) Procure 3 bases de dados (por exemplo, no site do Bacen, na 
BMFBovespa, na Cetip, no IPEA, no IBGE, etc) e verifique qual distribuição escolhida na 
Q1 melhor representa a variação dos dados obtidos. 
 
Q3) (3 pontos) Hoje você investiu R$ 10 milhões num ativo que apresenta variação diária 
que pode ser representada por uma das distribuições escolhidas na Q1. Esses 10 milhões 
foram obtidos num empréstimo indexado a OUTRA distribuição escolhida da Q1. O 
empréstimo e o ativo vencerão amanhã. Suponha que a média de ambas as distribuições 
seja a mesma. Calcule 
a) A probabilidade dessa estratégia ser lucrativa, ou seja, P(Ativo amanhã > Passivo 
amanhã). (OBS: suponha mesma variância para ambas as distribuições). 
b) Escolha uma variância do ativo > a variância do passivo. Recalcule P(Ativo amanhã 
> Passivo amanhã). 
c) Escolha uma variância do ativo < a variância do passivo. Recalcule P(Ativo amanhã 
> Passivo amanhã).