Gestão de Riscos Financeiros

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8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS •
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   GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Exercício: GST0446_EX_A10_201001487206   Voltar
Aluno(a): MARIO LUIZ CAMPOS DIAS Matrícula: 201001487206
Data: 16/08/2014 19:50:06 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201001691872)
Tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com outras variáveis em uma mesma população.
Esse conceito se refere a (ao) :
variância
covariância
  correlação
média ponderada
desvio­padrão
  2a Questão (Ref.: 201001690517)
Quanto à atuação do Hedger, pode­se afirmar que:
  Busca os mercados derivativos com o objetivo se proteger contra o risco de mercado.
Pode realizar operações diretamente nos sistemas de negociação sem a intermediação da Corretora de
Mercadorias.
É necessário se cadastrar junto à CVM ­ Comissão de Valores Mobiliários.
Quando caracterizada sua atuação, fica dispensado de depositar margens de garantia.
É proibido de operar em mercados de risco.
  3a Questão (Ref.: 201001706260)
Risco o qual os órgãos reguladores esforçam­se por estabelecer regras e procedimentos que assegurassem
mais transparência nas atividades dos participantes dos mercados e mais proteção contra possíveis problemas.
  Sistêmico
Politico
Operacional
Cambial
Derivativo
  4a Questão (Ref.: 201001691881)
Maercado em que partes assumem compromisso de compra e/ou venda para liquidação em data futura. porém,
não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a
liquidação do contrato.
  Mercado Furturo
  Mercado a Termo
Mercado de Hedge
Mercado de Opções
Mercado spot
8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS •
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  5a Questão (Ref.: 201001691870)
É um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. é
a média do grau de interdependência ou inter­relação numérica entre elas. Esse conceito se refere a (ao) :
desvio­padrão
risco
variância
  média ponderada
  covariância
  6a Questão (Ref.: 201001722271)
Este método é utilizado para gerarmos vários cenários possíveis. Esta abordagem é semelhante à Simulação
Histórica, divergindo apenas nas variações dos ativos os quais são criados por um caminho aleatório de um
processo estocástico
Modelo CAPM
Modelo Exponencial
  Simulação de Monte Carlo
Value At Risk
Beta de Carteira
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