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Gestão de Riscos Financeiros

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8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS •
http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=1784&turma=402738&CodProgramaTurma=0&CodModuloDeCursos=0&AcessoSomenteLeitura=undefi… 1/2
   GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Exercício: GST0446_EX_A4_201001487206   Voltar
Aluno(a): MARIO LUIZ CAMPOS DIAS Matrícula: 201001487206
Data: 16/08/2014 15:10:48 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201001617834)
O ______________depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado.
Risco de credito
Risco operacional
Risco acionário
  Risco de Mercado
Risco Legal
  2a Questão (Ref.: 201001672686)
Quando ocorre um aumento na taxa de juros do mercado , o valor presente de um título :
é unitário
  aumenta
  diminui
é zero
permanece inalterado
  3a Questão (Ref.: 201001672689)
Risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de ativos de empresas de
outros setores econômicos.
Risco Positivo
Risco Zero
Risco Não Diversificável
Risco Negativo
  Risco Diversificável
  4a Questão (Ref.: 201001672687)
Calcular o ativo de menor risco pelo critério do coeficiente de variação dentre os ativos abaixo: CV = DP / Media
Ativo D , com Retorno de 6% e desvio­padrão de 2%
Ativo A , com Retorno de 10% e desvio­padrão de 3%
  Ativo E , com Retorno de 15% e desvio­padrão de 4%
Ativo B , com Retorno de 15% e desvio­padrão de 3%
  Ativo C , com Retorno de 12% e desvio­padrão de 2%
  5a Questão (Ref.: 201001691885)
Este método consiste em gerar cenários hipotéticos que venham a causar grandes variações no valor total da
8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS •
http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=1784&turma=402738&CodProgramaTurma=0&CodModuloDeCursos=0&AcessoSomenteLeitura=undefi… 2/2
carteira e a partir destes cenários possamos obter a medida do VaR, saindo assim da condição de normalidade
da economia.
MonteCarlo
  teste de Stress
Não Parametrico
Back Test
  Covariancia
  6a Questão (Ref.: 201001672692)
Uma carteira aplica 20% na ação A, 30% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de
respectivamente 8%, 10% e 5%. Qual será o retorno médio da carteira?
8%
10%
  5,8%
5%
  7,1%
 Voltar          
Período de não visualização da prova: desde até .

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