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8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS • http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=1784&turma=402738&CodProgramaTurma=0&CodModuloDeCursos=0&AcessoSomenteLeitura=undefi… 1/2 GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS Exercício: GST0446_EX_A4_201001487206 Voltar Aluno(a): MARIO LUIZ CAMPOS DIAS Matrícula: 201001487206 Data: 16/08/2014 15:10:48 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201001617834) O ______________depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado. Risco de credito Risco operacional Risco acionário Risco de Mercado Risco Legal 2a Questão (Ref.: 201001672686) Quando ocorre um aumento na taxa de juros do mercado , o valor presente de um título : é unitário aumenta diminui é zero permanece inalterado 3a Questão (Ref.: 201001672689) Risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de ativos de empresas de outros setores econômicos. Risco Positivo Risco Zero Risco Não Diversificável Risco Negativo Risco Diversificável 4a Questão (Ref.: 201001672687) Calcular o ativo de menor risco pelo critério do coeficiente de variação dentre os ativos abaixo: CV = DP / Media Ativo D , com Retorno de 6% e desviopadrão de 2% Ativo A , com Retorno de 10% e desviopadrão de 3% Ativo E , com Retorno de 15% e desviopadrão de 4% Ativo B , com Retorno de 15% e desviopadrão de 3% Ativo C , com Retorno de 12% e desviopadrão de 2% 5a Questão (Ref.: 201001691885) Este método consiste em gerar cenários hipotéticos que venham a causar grandes variações no valor total da 8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS • http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=1784&turma=402738&CodProgramaTurma=0&CodModuloDeCursos=0&AcessoSomenteLeitura=undefi… 2/2 carteira e a partir destes cenários possamos obter a medida do VaR, saindo assim da condição de normalidade da economia. MonteCarlo teste de Stress Não Parametrico Back Test Covariancia 6a Questão (Ref.: 201001672692) Uma carteira aplica 20% na ação A, 30% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de respectivamente 8%, 10% e 5%. Qual será o retorno médio da carteira? 8% 10% 5,8% 5% 7,1% Voltar Período de não visualização da prova: desde até .
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