Gestão de Riscos Financeiros

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8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS •
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   GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Exercício: GST0446_EX_A8_201001487206   Voltar
Aluno(a): MARIO LUIZ CAMPOS DIAS Matrícula: 201001487206
Data: 16/08/2014 19:47:25 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201001722422)
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança:
Modelo Exponencial
Duration
  Value At Rick
CAPM
Modelo Linear
  2a Questão (Ref.: 201001788408)
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança.
Beta de Carteira
Day Trade
  Value At Risk
Modelo CAPM
Stop and Loss
  3a Questão (Ref.: 201001722419)
Utilizamos para Implementação de Gerenciamento de Rico , EXCETO:
  Informações de mercado sem a necessidade de fácil acesso;
Interligação eficiente e completa dos sistemas de informação das instituições financeiras;
Modelo matemático­financeiro para análise de preço e risco;
Envolvimento da alta administração;
Criação de estrutura específica de gestão de risco;
  4a Questão (Ref.: 201001722424)
O VAR dimensiona que tipo de risco ?
  Risco não diversificável
Risco Político
  Risco de Mercado
Risco Operacional
Risco Cambial