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Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ENG1503 – Departamento de Engenharia Industrial Lista de Exercícios – Cadeias de Markov Prof. Fernando Luiz Cyrino Oliveira 1) Em Salvador um taxista opera entre o aeroporto, a cidade baixa e um grupo de hotéis na orla. Em cada corrida o táxi aceita um passageiro (ou um grupo de passageiros viajando juntos) e transporta-o a um dos 3 destinos. Fica depois nesse local à espera de um novo cliente. Estudos realizados conduziram às seguintes conclusões: metade dos passageiros que apanham o táxi no aeroporto dirige-se à baixa e a outra metade aos hotéis; os passageiros que apanham o táxi na baixa distribuem-se igualmente pelos 3 destinos; dois terços dos passageiros que apanham o táxi nos hotéis vão para o aeroporto e os restantes vão para a baixa. Construa um modelo que “siga” as viagens do táxi. a) Represente o diagrama de transições e determine a matriz de transições. b) Calcule a matriz de transições de 2ª ordem. Qual a probabilidade de o táxi estar de volta ao aeroporto ao fim da 2ª viagem após ter saído do aeroporto? c) Se o táxi tiver igual probabilidade de partir dos 3 locais, qual a probabilidade de estar no aeroporto ao fim da 2ª viagem ? d) Calcule as probabilidades estacionárias. Qual a probabilidade de o táxi estar nos hotéis no fim do dia de trabalho (após um longo nº de viagens)? e) Qual o nº médio de viagens até o táxi alcançar os hotéis, tendo começado na baixa? Se o táxi começou nos hotéis, qual o nº médio de viagens até o táxi alcançar de novo os hotéis? 2) Cada família americana mora ou na zona urbana ou na rural ou na suburbana. Durante cada ano, 15% das famílias urbanas mudam-se para o subúrbio e 5% para a zona rural. Já para as famílias suburbanas, 6% mudam-se para a zona urbana e 4% para a zona rural. Finalmente, 4% das famílias da zona rural mudam-se para a cidade e 6% para o subúrbio. Se atualmente uma família mora na cidade, qual a probabilidade de que em dois anos ela continue morando na cidade? Que vá para o subúrbio? E para o campo? Atualmente, 40% das famílias americanas vivem na zona urbana, 35% na suburbana e 25% na área rural. Daqui a dois anos qual será a porcentagem de famílias americanas a viver na área urbana? 3) Considere um sistema de estoque cuja sequência de eventos durante o dia é a seguinte: Observa-se o nível do estoque no início do dia (estado i). Se i ≤ 1, encomenda-se (4-i) unidades. Cada pedido tem entrega imediata (por exemplo: se você imaginar que seja uma loja, suponha que a reposição é feita antes do horário comercial). Em relação à demanda diária do produto, a probabilidade de venda é: 1/3 de não vender nada; 1/3 de vender uma unidade e 1/3 de vender duas unidades. Observa-se o nível de estoque no início do dia seguinte. Considerando que o nível de estoque no início de cada dia é a principal característica a observar, determine a matriz de transição que pode ser usada para representar o sistema como uma cadeia de Markov. 4) Um jogador aposta R$ 10,00 em cada partida de um jogo de azar. Em cada partida, ele tem probabilidade p de ganhar e 1-p de perder. O objetivo do jogador é ganhar R$ 40,00 e sabe-se que no início ele possui R$ 20,00. Que processo estocástico poderia representar este problema? Após apostar duas vezes qual a probabilidade dele possuir R$ 30,00? E R$ 20,00? 5) Considere a seguinte matriz de transição: 3/20003/10 000001 002/104/14/1 010000 100000 000100 P a) Quais estados são transientes? b) Quais estados são recorrentes? c) A cadeia é ergódica? 6) Determine se as cadeias de Markov a seguir são ergódicas. Determine para cada uma delas, o conjunto de estados recorrentes, transientes e absorventes. 1,05,04,0 07,03,0 2,08,00 1P 1000 01,05,04,0 1,09,000 008,02,0 2P 7) Para cada uma das cadeias de Markov a seguir, calcule a fração de tempo que cada estado estará ocupado e os tempos de primeira passagem. 2/12/1 3/13/2 1P 02,08,0 8,02,00 02,08,0 2P 8) Considere duas ações. A ação 1 é sempre vendida por R$ 10 ou R$ 20 . Se a ação 1 for vendida por R$ 10 hoje, terá 80% de chance de ser vendida por R$ 10 amanhã. Se for vendida por 20 hoje, terá 90% de chance de ser vendida por R$ 20 amanhã. A ação 2 é sempre vendida por 10 ou 25 . Se a ação 2 for vendida por 10 hoje, terá 90% de chance de ser vendida por R$ 10 amanhã. Se for vendida por 25 hoje, terá 85% de chance de ser vendida por R$ 25 amanhã. Em média qual das duas será vendida pelo preço mais alto? 09) Uma fábrica de cerveja (A) pretende analisar a sua posição no mercado e está particularmente preocupada com a sua concorrente (B). Os técnicos da companhia (A) pensam que a mudança de marca de cerveja por parte dos consumidores pode ser modelada como uma cadeia de Markov usando 3 estados. Os estados A e B representam os consumidores que preferem a cerveja das companhias (A) e (B), respectivamente, enquanto o estado C representa os consumidores que preferem todas as outras marcas. Com base em registros foi construída a matriz de transições: A B C A 0.7 0.2 0.1 B 0.2 0.75 0.05 C 0.1 0.1 0.8 Quais são as quotas de mercado de cada companhia em regime estacionário? 10) O programa de formação de supervisores de produção de uma empresa consiste em 2 fases. A fase 1, que envolve 3 semanas de aulas teóricas, é seguida da fase 2, que envolve 3 semanas de aulas práticas. Pelas experiências anteriores, a companhia espera que apenas 60% dos candidatos da fase teórica passem à fase prática, com os restantes 40% completando aí todo o seu programa de formação (ou seja, sendo eliminados). Dos que frequentam a fase prática, 70% são graduados como supervisores, 10% devem repetir esta fase e 20% são eliminados. a) Represente o diagrama de transição de estados. b) Quantos supervisores pode a companhia esperar formar no seu programa se inicialmente houver 45 pessoas na fase teórica e 21 na fase prática ? 11) Cadeias Markov com estados Absorventes são usadas para modelar a probabilidade que uma pessoa que foi abordada pelo serviço de Telemarketing tornar a ser uma eventual compradora do produto. Considere um cliente potencial que nunca tenha recebido uma ligação sobre a venda do produto. Após uma ligação, 60% dos clientes mostram um baixo interesse pela compra do produto, 30% um alto interesse e 10% deixarão de fazer parte do cadastro de clientes futuros. Considere o cliente que apresenta atualmente um baixo interesse na compra do produto. Após uma outra ligação, existe 30 % de chance do cliente realizar a compra, 30 % dos clientes continuarão com um baixo interessa pela compra do produto, 20% um alto interesse e 20% deixarão de fazer parte da lista de clientes futuros. Considere o cliente que expressa um alto interesse pela compra do produto. Após um novo telefonema, há 50 % de chance de ele fechar o negócio, 40 % de manter o alto interesse pela compra e 10% de apresentar um baixo interesse. a) Qual a probabilidade que um novo cliente em potencial eventualmente compre o produto? b) Qual a probabilidade de que um cliente pouco interessado seja eliminado da lista? 12) Uma importante unidade consiste de dois componentes colocados em paralelo. A unidade trabalha com apenas um dos dois componentes. Um componente quebra numdado período com probabilidade q (supor que as quebras são sempre no fim do período). Quando isso ocorre, o componente em paralelo entra em ação (caso esteja disponível) começando a funcionar no próximo período. Um único operário qualificado cumpre o serviço de reparo e leva dois períodos para completar o mesmo. Formule um processo estocástico para representar a situação. 13) Uma pequena cobaia e um enorme pedaço de queijo são colocados em um labirinto, embora não necessariamente no mesmo compartimento. As seguintes suposições são feitas: a) Os compartimentos 1 e 3 têm duas saídas, o compartimento 2 apenas uma e o 4 não têm saída. O rato não pode sair do quarto 4 após ter entrado no mesmo. b) O rato muda de compartimento a cada minuto, desde que não esteja no 4. c) O rato escolhe uma das saídas de um quarto no qual ele está com mesma probabilidade. d) O rato recebe um pedaço de queijo toda vez que entra no compartimento que tem queijo. Quantos pedaços de queijo o rato pode esperar ganhar se está no compartimento 1 e o queijo está no 2 sob a suposição de que o processo continue indefinidamente? Veja uma das possibilidades do labirinto: 14) Análises de dados passados mostram que quando um aluno pega um livro emprestado na biblioteca, em média, o devolve uma semana depois. Dependendo do livro e do tempo livre do aluno, há 30% de chance de conservá-lo por mais uma semana. Caso o aluno fique com o livro por duas semanas, há 10% de chance de conservá-lo por mais uma semana. Foi considerado desprezível o número de alunos que fica com um livro por mais de três semanas. a) Expresse a situação com uma Cadeia de Markov. b) Determine o número médio de semanas que um aluno permanece com o livro antes de devolvê-lo à biblioteca.
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