Simulado Administração Financeira

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02/04/2018 Conteúdo Interativo
http://estacio.webaula.com.br/Classroom/index.html?id=2142930&classId=931897&topicId=0&p0=03c7c0ace395d80182db07ae2c30f034&enableForum=S&enab
Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco
é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm -
Rf)
Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno
esperado do mercado? 15 % Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
Um empresa apresenta uma taxa de retorno de 13%, um coeficiente beta de 1,5 e uma taxa de retorno de mercado
de 10%. Qual a taxa livre de risco?
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 GST1666_A5_201703416171_V1
 
 
Lupa Calc.
 
 
Vídeo
 
PPT
 
MP3
 
Aluno: SHANNA ANTUNES BATISTA ZAMPIROLLI DESQUIAVANI Matrícula: 201703416171
Disciplina: GST1666 - ADM.FINANCEIRA Período Acad.: 2018.1 EAD (GT) / EX
 
 
Prezado (a) Aluno(a),
 
Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O
mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3).
Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será
usado na sua AV e AVS.
 
1.
 9,9%
2,1%
13,8%
6,4%
7,8%
 
Gabarito Coment.
 
2.
11,96%
 19,50%
9,20%
12,32%
19,32%
 
Gabarito Coment.
 
3.
13%
6%
5%
 4%
15%
 
 
02/04/2018 Conteúdo Interativo
http://estacio.webaula.com.br/Classroom/index.html?id=2142930&classId=931897&topicId=0&p0=03c7c0ace395d80182db07ae2c30f034&enableForum=S&enab
Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de
15% no próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM ,
sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05%
, de uma empresa que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será a
taxa de retorno de mercado no próximo ano?
Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja
6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do
modelo CAPM teremos:
Uma empresa detém uma ação A com participação de 50% na carteira e beta de 1,6, e a ação B com participação
de 50% na carteira e beta de 1,2.
A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%.
Calcular o retorno exigido da carteira da empresa.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
4.
12%
16%
14%
 19%
22%
 
Gabarito Coment.
 
5.
 Taxa de retorno de mercado 10,5%
 Taxa de retorno de mercado 12,5%
Taxa de retorno de mercado 17,5%
Taxa de retorno de mercado 12,7%
Taxa de retorno de mercado 11,5%
 
 
6.
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
 
 
7.
 10,2%
7,4%
9,8%
2,1%
6,4%
 
02/04/2018 Conteúdo Interativo
http://estacio.webaula.com.br/Classroom/index.html?id=2142930&classId=931897&topicId=0&p0=03c7c0ace395d80182db07ae2c30f034&enableForum=S&enab
A Empresa XYZ, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 1,2. Os
analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a
carteira de ativos de mercado é 13%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM ,
sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
 
8.
15%
11%
13%
 14%
12%