Cálculo do indice Beta Kf variando teste de hipóteses

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Exercício
	
	Cálcule o índice Beta da ação XPTO, com base nas seguintes informações abaixo:
	
	
	
						Y	X
		PERIODO	TAXA LIVRE DE RISCO (%)	Ação XPTO (%)	RETORNO DO PORTFÓLIO MERCADO (%)	EXCEDENTE DE RETORNO (%)	EXCEDENTE DE RETORNO SISTEMÁTICO (%)
		1	6.00	10.00	8.00	4.00	2.00
		2	6.00	12.00	8.00	6.00	2.00
		3	6.00	14.00	8.00	8.00	2.00
		4	7.00	18.00	9.00	11.00	2.00
		5	7.00	21.00	12.00	14.00	5.00
		6	8.00	20.00	13.00	12.00	5.00
		7	8.00	17.00	9.00	9.00	1.00
	
	
		PERIODO	TAXA LIVRE DE RISCO (%)	RETORNO DA AÇÃO (%)	RETORNO DO PORTFÓLIO MERCADO (%)	EXCEDENTE DE RETORNO (%)	EXCEDENTE DE RETORNO SISTEMÁTICO (%)
		1	6.00	10.00	8.00	4.00	2.00
		2	6.00	12.00	8.00	6.00	2.00
		3	6.00	14.00	8.00	8.00	2.00
		4	7.00	18.00	9.00	11.00	2.00
		5	7.00	21.00	12.00	14.00	5.00
		6	8.00	20.00	13.00	12.00	5.00
		7	8.00	17.00	9.00	9.00	1.00
	
	
			X	Y	X2	Y2	XY
			2.00	4.00	4.00	16.00	8.00
			2.00	6.00	4.00	36.00	12.00
			2.00	8.00	4.00	64.00	16.00
			2.00	11.00	4.00	121.00	22.00
			5.00	14.00	25.00	196.00	70.00
			5.00	12.00	25.00	144.00	60.00
			1.00	9.00	1.00	81.00	9.00
	
		SOMATORIO	19.00	64.00	67.00	658.00	197.00
Regressão
	RESUMO DOS RESULTADOS
	
	Estatística de regressão
	R múltiplo	0.6945294066
	R-Quadrado	0.4823710966
	R-quadrado ajustado	0.3788453159
	Erro padrão	2.7463780862
	Observações	7
	
	ANOVA
		gl	SQ	MQ	F	F de significação
	Regressão	1	35.1441798942	35.1441798942	4.6594296938	0.0833372886
	Resíduo	5	37.712962963	7.5425925926
	Total	6	72.8571428571
	
		Coeficientes	Erro padrão	Stat t	valor-P	95% inferiores	95% superiores	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
	Interseção	5.0462962963	2.1631460793	2.3328504462	0.0669732368	-0.5142477208	10.6068403134	-0.5142477208	10.6068403134
	Variável X 1	1.5092592593	0.6991936371	2.1585712158	0.0833372886	-0.2880752031	3.3065937216	-0.2880752031	3.3065937216
	
	
	
	
		Observações:
	
		1- F observado deve ser maior do que o F crítico: INVF(0,01; 1; 7-2) = 16,25817704						16.2581770398	Reprovado!!!
	
	
		2- t observado deve ser maior do que o tc: INVT(0,05; 7-1)						2.4469118464	Reprovado!!!
	
	
		Ferramentas/Análise de dados/Regressão
	
		Função t de student - graus de liberdade: n-1 (7-1)
	
		Função F
		grau de liberdade 1: número de amostras menos 1. No caso, 2 amostras menos 1 é igual a 1
		grau de liberdade2: número de obervações da amostra menos o número de amostras. No caso, 7 menos 2, igual a 5
Se o p-valor é acima de 0,05 conclui-se que a diferença entre o coeficiente angular e zero não significativa ao nível de 5%.
No caso o valor é menor do que 5%, portanto, OK!!!