Fundamentos da Administração

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09/05/2018 Conteúdo Interativo
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Ref.: 201308528424
 1a Questão
Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de
ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos:
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
 
 
 
Ref.: 201308528422
 2a Questão
Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05% , de uma empresa
que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será a taxa de retorno de mercado no
próximo ano?
 Taxa de retorno de mercado 10,5%
Taxa de retorno de mercado 12,7%
 Taxa de retorno de mercado 12,5%
Taxa de retorno de mercado 11,5%
Taxa de retorno de mercado 17,5%
 
 
 
Ref.: 201308974375
 3a Questão
Uma ação tem um retorno esperado da ação de 46%, o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 30%. Qual deve ser o
retorno esperado do mercado? Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
12,32%
11,96%
19,32%
9,20%
 14,21%
 
 
 
Ref.: 201309348956
 4a Questão
Um empresa apresenta uma taxa de retorno de 13%, um coeficiente beta de 1,5 e uma taxa de retorno de mercado de 10%. Qual a
taxa livre de risco?
6%
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