AP ADM FINANCEIRA 01 2018 4

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14/05/2018 EPS: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/1
8a Questão (Ref.:201602422756) Acerto: 1,0 / 1,0
O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de
escolha de determinada aplicação
 de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do
mercado
de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
 
Gabarito Coment. Gabarito Coment.
 
9a Questão (Ref.:201602455667) Acerto: 0,0 / 1,0
Qual o coeficiente beta de uma ativo que apresenta uma taxa de retorno de 11,05% uma
taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno
de 12,5% no próximo ano. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos:
A empresa possui um beta de carteira no valor de 2,0
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,2
 A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7
A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,0
 
10a Questão (Ref.:201602934221) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A
taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%.
Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra =
Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
12,4%
13 9%