U1S4 Atividade de Aprendizagem

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U1S4 - Atividade de Aprendizagem
Em relação ao modelo de Markowitz, podemos afirmar que sua lógica é:
I. Calcular a média ponderada dos retornos esperados de cada título individual, levando em consideração os cenários apresentados.
II. Calcular o retorno esperado, levando-se em consideração a correlação dos títulos.
III. Medir o risco da carteira, levando em consideração a correlação entre os ativos.
Escolha uma:
a. Podemos considerar falsas as afirmativas I, II e III.
b. Podemos considerar verdadeiras as afirmativas I e II.
c. Podemos considerar verdadeiras as afirmativas I, II e III.
d. Podemos considerar verdadeiras as afirmativas I e III.
e. Podemos considerar verdadeiras as afirmativas II e III. 
Questão 2
Em relação ao modelo de Markowitz, no cálculo de uma carteira ótima, marque “V” se considerá-la verdadeira ou “F” se considerá-la falsa:
( ) Mostra que carteiras de ações alteram de formas distintas, de acordo com a proporção da participação de cada título nas carteiras.
( ) Mostra que o risco médio da carteira é menor que o risco individual dos ativos que a compõem.
( ) Demonstra que o risco permanece inalterado, independente de cada proporção de ativos que puderem ser colocadas na carteira.
Escolha uma:
a. V, V, V.
b. F, V, V.
c. V, V, F. 
d. F, F, V.
e. V, F, F.
Questão 3
Leia as afirmações a seguir e marque “V” se considerá-la verdadeira ou “F” se considerá-la falsa:
( ) A redução do risco de um portfólio somente se processa mediante uma redução do retorno esperado, verificando-se uma correlação positiva entre o riscos e retorno.
( ) A diversificação do risco de uma carteira ocorre sempre que o índice de correlação dos ativos for superior a -1, sendo maior a redução quanto mais positivo correlacionados estiverem os ativos.
( ) A seleção de carteiras procura identificar a melhor combinação possível de ativos, obedecendo as preferências do investidor em relação ao risco e retorno esperados.
Escolha uma:
a. F, F, V. 
b. V, V, V.
c. V, F, V.
d. F, V, V.
e. F, F, F.