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07/07/2014 1 Distribuição de Probabilidade Contínua UFPE Métodos Quantitativos 2 Prof. Alessandra P. Cezario Distribuição de probabilidade • Para uma variável discreta, a distribuição de probabilidade é definida por função de probabilidade ,f(x), que fornece a probabilidade de a variável aleatória assumir um valor em particular. • Para uma variável contínua, a contraparte a função de probabilidade é a função densidade de probabilidade (fdp), também representada por f(x). • A função densidade de probabilidade não produz probabilidades diretamente. • A área sob o gráfico de f(x) em determinado intervalo produz a probabilidade de a variável aleatória contínua x assumir um valor nesse intervalo. • Propriedades da função densidade de probabilidade (fdp): ∫ ∞+ ∞− = ≥ 1)( 0)( dxxf e xf 07/07/2014 2 • A função densidade de probabilidade (fdp) da variável aleatória X é a taxa de crescimento no ponto x de sua função de distribuição acumulada: Portanto: x xF xf ∂ ∂ = )()( ∫ ∞− ==≤ x dttfxFxXP )()()( ∫=≤≤ b a dxxfbXaP )()( • Valor Esperado: • Variância: dxxxfXE ∫ +∞ ∞− = )()( dxxfxExXVar ∫ +∞ ∞− −= )())²(()( Distribuição uniforme de Probabilidade • A função densidade uniforme de probabilidade: • Função de distribuição ≤≤ − = qualquer ponto outro 0 bxa para1)( abxf ab axdt ab dttfxF x a x a − − = − == ∫∫ 1)()( > ≤≤ − − < = bx, 1 bxa , ax, 0 )( ab ax xF • Valor Esperado: • Variância: 2 )( baXE += 12 )²()( abXVar −= 07/07/2014 3 • Exemplo: Sabe-se a variável aleatória X está distribuída uniformemente entre 10 e 20 • Apresente o gráfico da função densidade de probabilidade • Calcule P (x = 15) • Calcule P (x < 15) • Calcule P (12 ≤ x ≤ 18) • Calcule E(X) • Calcule Var(X) Distribuição Normal de probabilidade, X~N(μ,σ²) • É a principal distribuição contínua de probabilidade. • Função de densidade normal de probabilidade: • onde μ = média, σ = desvio padrão ²2/)²( 2 1)( σµ piσ −− = xexf • O formato, ou forma, da distribuição normal é dado pela curva em formato de sino: • A curva é simétrica em relação à média. • O ponto máximo da curva encontra-se na média • A família inteira de distribuições normais são diferenciadas por sua média e seu desvio padrão Média μ Desvio padrão σ • O desvio padrão determina o quanto uma curva é achatada ou larga. Maior valor de desvio padrão resultam em uma curva mais larga 07/07/2014 4 • A área total sob a curva de distribuição normal é 1. • Área à esquerda da média é 0,5 e à direita é 0,5. Distribuição Normal Padrão • Apresenta μ = 0 e σ=1 • Normalmente utiliza-se a letra z para designar essa variável aleatória 2/² 2 1)( zezf −= pi • Os Cálculos de probabilidade com quaisquer distribuições normais são feitos calculando-se as áreas sob o gráfico da função densidade de probabilidade. • Para a distribuição normal padrão, as áreas sob a curva normal foram calculadas e estão disponíveis em tabelas • 07/07/2014 5 • Alguns exemplos: • P( 0≤ z ≤ 1,25) = 0,3944, P (-,125 ≤ z ≤0) = 0,3944 • P (z ≤ 1,25) = P(-∞<z ≤ 0) + P( 0≤ z ≤ 1,25) = 0,5 + 0,3944 = 0,8944 • P (z≥ -1,25) = P (-,125 ≤ z ≤0) + P(0 ≤ z <∞ 0) = 0,3944 + 0,5 = 0,8944 • P(z>1,25) = P(0 ≤ z <∞ 0) - P( 0≤ z ≤ 1,25) = 0,5 – 0,3944 = 0,1056 • P( -1,25 ≤ z ≤ 1,25) = P (-,125 ≤ z ≤0) + P( 0≤ z ≤ 1,25) = 0,3944 + 0,3944 = 0,7888 • P (1,25 ≤ z ≤ 2) = P (0 ≤ z ≤ 2) – P (0 ≤ z ≤ 1,25) = 0,4772 – 0,3944 = 0,0828 • A fórmula utilizada para converter qualquer variável aleatória normal X com média μ e desvio padrão σ em uma distribuição normal padrão é: σ µ− = x z • Um valor de x igual a sua média μ resulta em z = 0. • Se x é um desvio padrão maior que sua média, ou seja, x = μ + σ, então z = 1. • Podemos interpretar z como o número de desvios-padrão que a variável aleatória normal X está distante de sua média. • Exemplo: Seja uma variável aleatória X com média 10 e desvio padrão 4 [ N~(10,4)]. Qual a probabilidade de X estar entre 10 e 14? • Para x = 10 tem-se z = 0 • Para x = 14 tem-se z = 1 • A probabilidade procurada é equivalente a z estar entre 0 e 1, seu valor é igual a 0,3413. • A média de preço das ações de uma empresa é $ 30, e o desvio padrão é $ 8,2. Suponha que os preços das ações se distribuam normalmente. • a) Qual é a probabilidade de uma empresa ter um preço de, no mínimo, $ 40 para suas ações? • b) Qual é a probabilidade de uma empresa ter um preço não superior a $ 20 para suas ações? • c) Qual deve ser o preço das ações para que a empresa seja incluída entre as 10% maiores?
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