EXERCICIOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA GST1666 / Turma 9010 EAD / 2018.1 EAD

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26/05/2018 EPS: Alunos
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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4a aula
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Exercício: GST1666_EX_A4_201502562791_V1 26/05/2018 19:03:50(Finalizada)
Aluno(a): ELIANE RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018.1 EAD
Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201502562791
 
 
Ref.: 201503234184
 1a Questão
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
 Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
 O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na
combinação de ativos .
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o
movimento dos retornos,
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
 
 
 
Ref.: 201503241739
 2a Questão
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
desvio padrão.
risco diversificável.
custo de oportunidade.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
 
 pode ser negativo ou positivo.
 
 
 
Ref.: 201502703615
 3a Questão
Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos
pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
retorno esperado
rendimento corrente
 curva de taxas de juros
taxa de juros predeterminada
 obrigação privada
 
 
 
Ref.: 201502660281
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 4a Questão
_______________________é um risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de
ativos de empresas de outros setores econômicos.
Risco Político
Risco de Crédito
 Risco Cambial
 Risco Diversificável
Risco de Mercado
 
 
 
Ref.: 201502894155
 5a Questão
Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do
preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne
ao Beta da carteira, ele deverá ser:
O Beta não é uma medida de risco.
Beta maior que 1
Beta igual a 1
 Beta menor que 1
 Qualquer Beta
 
 
 
Ref.: 201502854721
 6a Questão
O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
 de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
 dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
 
 
 
Ref.: 201502894157
 7a Questão
Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode
ser eliminado pela diversificação dos ativos:
Risco do Ativo
Risco Não Sistemático
 Risco Sistemático
Risco Diversificável
 Risco de Moeda
 
 
 
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Ref.: 201502663905
 8a Questão
De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
 I, II e III
 I e II
I e III
II e III
Nenhum dos itens