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ANÁLISE DE INVESTIMENTO Avaliando Aprend.: Aluno(a): Matrícula: Desemp.: 0,5 de 0,5 31/05/2018 14:43:58 (Finalizada) 1a Questão (Ref.:201514197657) Pontos: 0,1 / 0,1 _________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis. Retorno de um ativo Risco de um ativo Retorno do Beta Risco diversificável Risco Sistêmico 2a Questão (Ref.:201514198079) Pontos: 0,1 / 0,1 A Companhia Gama deseja determinar a taxa de retorno exigida de um ativo cujo beta é 1,5. A taxa de retorno livre de risco é 3,95%, enquanto o retorno da carteira do mercado de títulos é de 13%. Calcule a taxa de retorno exigida pelo Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM). Fórmula: Ra = Rf + B (Rm - Rf). 24%. 21%. 27%. 18%. 17,53%. 3a Questão (Ref.:201514197822) Pontos: 0,1 / 0,1 Uma ação tem um retorno esperado de mercado de 15%, a taxa de retorno livre de risco é de 7% e o beta de 0,9. Qual deve ser o retorno esperado da ação? 11,30% 8,50% 14,20% 21,20% 20,20% 4a Questão (Ref.:201514198114) Pontos: 0,1 / 0,1 Defina qual a principal da característica do coeficiente Beta. O beta mede a sensibilidade de um ativo em relação às movimentações da carteira de mercado. Quanto maior o beta de um investimento, mais alto o seu risco. O beta mede a sensibilidade de um passivo em relação às movimentações da carteira de mercado. Quanto menor o beta de um investimento, mais alto o seu risco. O beta mede a taxa interna de retorno e o VPL de um patrimônio liquido em relação às movimentações da carteira de crédito. Quanto menor o beta de um investimento, mais alto o ponto de equilíbrio. O beta mede a probabilidade do tempo de investimento em relação às movimentações da carteira de crédito. Quanto menor o beta de um investimento, mais alto o ponto de equilíbrio. O beta mede a sensibilidade de um patrimônio liquido em relação às movimentações da carteira de crédito. Quanto menor o beta de um investimento, mais alto o ponto de equilíbrio. 5a Questão (Ref.:201514197914) Pontos: 0,1 / 0,1 Quando o beta é igual a 1 (um), temos que o retorno do ativo deve ser Igual ao retorno do ativo livre de risco Igual ao retorno de mercado Maior que o retorno de mercado Menor que o retorno do ativo livre de risco Menor que o retorno de mercado
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