Distribuição Normal - Resumo
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Estatística Aplicada - Resumo
DISTRIBUIÇÃO NORMAL OU
GAUSSIANA
Distribuição normal
Seja v.a contínua. tem distribuição normal se sua densidade é da forma:
()=1
2  exp − 1
2 ( )
,
Parâmetros: ∈ ℝ e > 0.
Notação:  ~ ( , )
Esperança: []=
Variância: ()=
Características:
Densidade simétrica em torno de .
lim
∈±
() = 0
Quanto maior maior a probabilidade de observar um intervalo de valores
distante de .
Distribuição normal padrão:
Se ~(0,1), dizemos que Z tem distribuição normal padrão.
()= Φ() não pode ser calculada analiticamente.
Padronização:
Se  ~( , ), então  − 
= ~ (0,1)