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Avaliação: GST0446_AV_ » GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 1a Questão (Ref.: 201301371020) Pontos: 1,5 / 1,5 Imagine um investidor que adquire papéis no mercado acionário, este fica mal sucedido devido a uma aposta em ações, devido ao aumento do risco de mercado. Uma outra parte de suas perdas se deu um operador que executou uma gestão mal sucedida nas ações , e devido a isso a segunda parte das perdas aconteceu . Neste caso que tipo de risco teremos? Resposta: O risco operacional. Gabarito: Risco operacional 2a Questão (Ref.: 201301506406) Pontos: 1,5 / 1,5 Em que consistem os empréstimos baseados em garantia? Gabarito: São aqueles em que o credor busca proteção em ativos do tomador e de seus controladores, e o não cumprimento das obrigações pactuadas dá ao credor prioridade sobre os ativos. 3a Questão (Ref.: 201301370971) Pontos: 0,5 / 0,5 O_______________pode ser dividido em quatro grandes áreas: risco do mercado acionário, risco do mercado de câmbio, risco do mercado de juros e risco do mercado de commodities. Risco de credito Risco operacional Risco Legal Risco de Mercado Risco acionário 4a Questão (Ref.: 201301372087) Pontos: 0,5 / 0,5 A ________________consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis conseqüências. Analise de retornos Analise de incertezas Analise de perdas Analise de certeza Analise de riscos 5a Questão (Ref.: 201301425817) Pontos: 0,0 / 0,5 Média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função de seus fluxos de caixa (rendimentos + valores de resgate), trazidos a valor presente Valor Presente Liquido - VPL Duracion Modelo CAPM Taxa Interna de Retorno - TIR Equação SML 6a Questão (Ref.: 201301371456) Pontos: 0,5 / 0,5 O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que: quanto menor a certeza, menor o risco. quanto maior a incerteza, maior o risco. quanto menor a incerteza, maior o risco. quanto menor a incerteza, menor o retorno. quanto menor a certeza, menor o risco 7a Questão (Ref.: 201301425811) Pontos: 0,5 / 0,5 Calcule a taxa requerida de retorno de um título, usando a abordagem CAPM, sendo a taxa livre de risco igual a 8%, o retorno médio do mercado 12% e o beta da ação 1,2. Ra= Rf + B (Rm-Rf) 14,2% 8% 10,4% 12,8% 11,2% 8a Questão (Ref.: 201301475582) Pontos: 0,0 / 0,5 ________________ é um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. É a média do grau de interdependência ou inter-relação numérica entre elas. Média Covariância Correlação Mediana Desvio-Padrão 9a Questão (Ref.: 201301475557) Pontos: 1,0 / 1,0 O VAR dimensiona que tipo de risco ? Risco Cambial Risco Operacional Risco de Mercado Risco não diversificável Risco Político 10a Questão (Ref.: 201301372055) Pontos: 0,0 / 1,0 A que podemos atribuir processo de planejar,organizar,dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma organização,no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre essa organização ao mínimo possível? Gerencia de mercado Gerencia de Riscos Gerencia de credito Gerencia de custos Gerencia operacional
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