Gestão de Riscos Financeiros - Simulado 1, 2 e 3 - 11-12-2014 - By SM

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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS – Simulado 01 – By SM 
 
 Data: 10/12/2014 23:53:39 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201402530852) Pontos: 0,0 / 1,0 
O _____________Uma ou mais condições de uma variável com o potencial necessário para causar danos. 
 
 
 
RETORNO 
 PERDA 
 RISCO 
 
INCERTEZA 
 
CERTEZA 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201402529753) Pontos: 0,0 / 1,0 
O ___________________ está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles 
inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos. 
 
 
 
Risco de Mercado 
 Risco Legal 
 
Risco de credito 
 
Risco acionário 
 Risco operacional 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201402530409) Pontos: 0,0 / 1,0 
O risco de mercado existe em decorrência da possibilidade de ocorrerem __________mediante movimentos 
adversos no mercado. 
 
 
 
incertezas 
 certezas 
 
riscos 
 
retornos 
 perdas 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201402530859) Pontos: 0,0 / 1,0 
Pode-se afirmar que o que expressa uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período especifico de 
tempo ou numero de ciclos operacionais, é conhecido como: 
 
 
 
NIVEL DE CERTEZA 
 NIVEL DE RETORNO 
 
NIVEL DE INCERTEZA 
Sergio Morais
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Sergio Morais
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Sergio Morais
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 NIVEL DE RISCO 
 
NIVEL DE PERDA 
 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201402529742) Pontos: 0,0 / 1,0 
O ______________depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado. 
 
 
 
Risco operacional 
 Risco acionário 
 Risco de Mercado 
 
Risco Legal 
 
Risco de credito 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201402530416) Pontos: 1,0 / 1,0 
Os ______________tratam atividades cujas quais os êxitos dependem do cumprimento pela outra parte, 
emitente ou tomador. 
 
 
 
Riscos operacionais 
 Riscos de crédito 
 
Riscos não operacionais 
 
Riscos de mercado 
 
Risco da perda financeira 
 
 
 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201402530398) Pontos: 0,0 / 1,0 
____________________relacionam-se com perdas resultantes de:processos internos, pessoas e tecnologia. 
 
 
 
Riscos de mercado 
 Riscos organizacionais 
 
Riscos de Crédito 
 
Riscos não operacionais 
 Riscos operacionais 
 
 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201402530231) Pontos: 0,0 / 1,0 
O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que: 
 
 
 
quanto menor a incerteza, menor o retorno. 
Sergio Morais
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Sergio Morais
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 quanto menor a certeza, menor o risco. 
 quanto maior a incerteza, maior o risco. 
 
quanto menor a incerteza, maior o risco. 
 
quanto menor a certeza, menor o risco 
 
 
 
 
 
 9a Questão (Ref.: 201402515587) 
Qual o conceito de risco de mercado? 
 
 
 
 
Compare com a sua resposta: Risco de Mercado depende do comportamento do preço do ativo diante das 
condições de mercado. Para entender e medir possíveis perdas devido às flutuações do mercado é importante 
identificar e quantificar o mais corretamente possível as volatilidades e correlações dos fatores que impactam a 
dinâmica do preço do ativo. 
 
 
 
 
 
 10a Questão (Ref.: 201402515589) 
Qual o conceito de risco de crédito? 
 
 
 
 
Compare com a sua resposta: Risco de crédito está relacionado a possíveis perdas quando um dos contratantes 
não honra seus compromissos. As perdas aqui estão relacionadas aos recursos que não mais serão recebidos. 
 
GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS – Simulado 02 – By SM 
 
 Data: 10/12/2014 23:54:18 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201402529779) Pontos: 1,0 / 1,0 
O ________está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode ser legalmente amparado. 
 
 
 
Risco de Mercado 
 
Risco organizacional 
 Risco legal 
 
Risco operacional 
 
Risco do País 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201402584534) Pontos: 0,0 / 1,0 
Sergio Morais
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Sergio Morais
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Sergio Morais
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Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é 
de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado 
pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf) 
 
 
 
16,2% 
 12% 
 
14,4% 
 
16% 
 14% 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201402530862) Pontos: 0,0 / 1,0 
A ________________consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e 
formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis conseqüências. 
 
 
 Analise de riscos 
 
Analise de perdas 
 Analise de retornos 
 
Analise de certeza 
 
Analise de incertezas 
 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201402529743) Pontos: 0,0 / 1,0 
Para entender e medir possíveis perdas devido às flutuações do mercado é importante identificar e quantificar o 
mais corretamente possível as volatilidades e correlações dos fatores que impactam a dinâmica do preço do 
ativo. Diante desta afirmativa, podemos entender que estamos identificando que tipo de risco? 
 
 
 
Risco operacional 
 Risco de Mercado 
 Risco acionário 
 
Risco Legal 
 
Risco de credito 
 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201402530843) Pontos: 0,0 / 1,0 
O______________, se constitui em um programa de prevenção de perdas, reduzindo tanto a freqüencia como a 
severidade dos acidentes. 
 
 
 Controle do RISCO 
 Controle operacional 
 
Controle de mercado 
 
Controle de custos 
 
Controle de credito 
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 6a Questão (Ref.: 201402529746) Pontos: 1,0 / 1,0 
O_______________pode ser dividido em quatro grandes áreas: risco do mercado acionário, risco do mercado 
de câmbio, risco do mercado de juros e risco do mercado de commodities. 
 
 
 
Risco de credito 
 
Risco operacional 
 
Risco Legal 
 Risco de Mercado 
 
Risco acionário 
 
 
 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201402584592) Pontos: 0,0 / 1,0 
Média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função de seus 
fluxos de caixa (rendimentos + valores de resgate), trazidos a valor presente 
 
 
 
Modelo CAPM 
 
Valor Presente Liquido - VPL 
 Taxa Interna de Retorno - TIR 
 Duracion 
 
Equação SML 
 
 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201402530231) Pontos: 0,0 / 1,0 
O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que: 
 
 
 
quanto menor a incerteza, maior o risco. 
 quanto maior a incerteza, maior o risco. 
 
quanto menor a certeza, menor o risco. 
 quanto menor a incerteza, menor o retorno. 
 
quanto menor a certeza, menor o risco 
 
 
 
GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS – Simulado 03 – By SM 
 
 Data: 11/12/2014 00:23:54 (Finalizada) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201402530398) Pontos: 1,0 / 1,0 
____________________relacionam-se com perdas resultantes de:processos internos, pessoas e tecnologia. 
Sergio Morais
Highlight
Sergio Morais
Highlight
Sergio Morais
Highlight
https://www.passeidireto.com/perfil/824999/ 
 
 Riscos operacionais 
 
Riscos não operacionais 
 
Riscos de mercadoRiscos de Crédito 
 
Riscos organizacionais 
 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201402530416) Pontos: 1,0 / 1,0 
Os ______________tratam atividades cujas quais os êxitos dependem do cumprimento pela outra parte, 
emitente ou tomador. 
 
 
 
Riscos operacionais 
 
Riscos não operacionais 
 
Risco da perda financeira 
 
Riscos de mercado 
 Riscos de crédito 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201402530859) Pontos: 1,0 / 1,0 
Pode-se afirmar que o que expressa uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período especifico de 
tempo ou numero de ciclos operacionais, é conhecido como: 
 
 
 
NIVEL DE CERTEZA 
 
NIVEL DE RETORNO 
 NIVEL DE RISCO 
 
NIVEL DE PERDA 
 
NIVEL DE INCERTEZA 
 
 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201402530852) Pontos: 1,0 / 1,0 
O _____________Uma ou mais condições de uma variável com o potencial necessário para causar danos. 
 
 
 RISCO 
 
RETORNO 
 
CERTEZA 
 
INCERTEZA 
 
PERDA 
 
 
 
 
 
Sergio Morais
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Sergio Morais
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https://www.passeidireto.com/perfil/824999/ 
 5a Questão (Ref.: 201402529753) Pontos: 1,0 / 1,0 
O ___________________ está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles 
inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos. 
 
 
 Risco operacional 
 
Risco de credito 
 
Risco Legal 
 
Risco acionário 
 
Risco de Mercado 
 
 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201402530409) Pontos: 1,0 / 1,0 
O risco de mercado existe em decorrência da possibilidade de ocorrerem __________mediante movimentos 
adversos no mercado. 
 
 
 
riscos 
 perdas 
 
certezas 
 
incertezas 
 
retornos 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201402529742) Pontos: 1,0 / 1,0 
O ______________depende do comportamento do preço do ativo diante das condições de mercado. 
 
 
 Risco de Mercado 
 
Risco operacional 
 
Risco de credito 
 
Risco Legal 
 
Risco acionário 
 
 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201402584534) Pontos: 1,0 / 1,0 
Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é 
de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado 
pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf) 
 
 
 
16% 
 
14,4% 
 
12% 
 
16,2% 
 14% 
 
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