Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
1 Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) Disciplina: Econometria I Professor: Thiago Fonseca Morello, sala D-301, Bloco Delta, SBC A. OBJETIVOS O objetivo geral do curso é preparar os alunos para analisar dados e refletir, de maneira organizada, em torno de problemas de pesquisa empírica. Apenas é possível obter algum benefício do curso pagando os custos de estudo disciplinado e de esforço reflexivo. A memorização irrefletida do conteúdo será desestimulada pois não conduz à absorção e fixação de conhecimento. Há três objetivos específicos: (i) instruir quanto à análise empírica alicerçada no Modelo Clássico de Regressão Linear e (ii) introduzir problemas de análise empírica atuais e relevantes para o Brasil e, (iii) introduzir o software estatístico open-source R. B. MOTIVAÇÃO A elevação da renda familiar per capita poderia reduzir a prevalência de desnutrição infantil no Brasil? A partir de qual nível de desenvolvimento econômico, medido pelo PIB per capita, a distribuição de renda passa a se tornar mais equânime? Os programas governamentais de transferência de renda têm impacto relevante sobre o bem-estar das famílias contempladas? As economias mais competitivas no mercado internacional crescem a maiores taxas? A econometria é a área da ciência econômica que procura prover respostas com embasamento empírico para perguntas, que, tais como as anteriores, possuem nítida substância quantitativa. A ferramenta mais adotada em econometria e que constitui o ponto de partida de virtualmente toda a pesquisa empírica em economia é o modelo de regressão linear. Este instrumento se fundamenta em um conjunto de hipóteses que recebe o nome de Modelo Clássico de Regressão Linear. A segunda e a terceira partes do curso detalham a relevância das premissas e as propriedades estatísticas delas resultantes. A utilização da regressão linear, sobretudo como instrumento de inferência estatística e a intepretação dos resultados daí decorrentes também são tratados. A última parte do curso cobre tópicos especiais, compreendendo uma introdução ao método de máxima verossimilhança, à teoria assintótica e à utilização de variáveis explicativas qualitativas. C. AULAS As aulas expositivas (denotadas por “Sala” na seção D abaixo) ocorrerão as quartas e sextas nas salas 202 e 201, Bloco Alfa I. As aulas práticas (denotadas por “Lab” na seção D), nos laboratórios A1-L101 e A1-L102, Alfa 1, primeiro andar (as turmas serão divididas em duas). As duas modalidades de aula são distribuídas tal como indicado no item D abaixo e ocorrerão sempre nos horários da tabela a seguir. 2 Dia/ Turma Diurno Noturno Quarta Horário: 8h-10h Sala: 202, Alfa 1 Horário: 19h-21h Sala: 201, Alfa 1 Sexta Horário: 10h-12h Sala: 202, Alfa 1 Horário: 21h-23h Sala: 202, Alfa 1 D. CRONOGRAMA DE AULA Aula Data Local Parte Tópico Subtópicos 1 Q 01/10 Sala I Revisão de estatística: probabilidades Principais conceitos e distribuições de probabilidade 2 S 03/10 Sala I Revisão de estatística: inferência Principais conceitos e estimação pontual 3 Q 08/10 Sala I Revisão de estatística: inferência Estimação por intervalo e teste de hipóteses 4 S 10/10 Lab I Introdução a dados econômicos e ao software R POF (IBGE), Penn World Table (Penn U.) e comandos básicos do R 5 Q 15/10 Sala II Regressão simples Motivação, FRP, FRA e estimação 6 S 17/10 Sala II Regressão simples Propriedades algébricas, coeficiente de determinação, não-linearidade e propriedades estatísticas 7 Q 22/10 Sala II Regressão simples Propriedades estatísticas 8 S 24/10 Lab II Regressão simples Estimação e interpretação no R 9 Q 29/10 Sala Prova 1, conteúdo: partes I e II 10 S 31/10 Sala III Regressão múltipla: estimação Motivação, estimação, interpretação e explicativas binárias 11 Q 05/11 Sala III Regressão múltipla: estimação Propriedades algébricas, coeficiente de determinação, notação matricial 12 S 07/11 Lab III Regressão múltipla Estimação e interpretação no R 13 Q 12/11 Sala III Regressão múltipla: estimação MCRL e Gauss-Markov e propriedades estatísticas 14 S 14/11 Sala III Regressão múltipla: inferência MCRL, Gauss-Markov e eficiência, distribuições amostrais dos estimadores e teste "t" de significância individual 15 Q 19/11 Sala III Regressão múltipla: inferência teste "t" de significância individual (exemplos), intervalos de confiança, teste de significância conjunta e testes de restrições lineares 16 Q 26/11 Sala Prova 2, conteúdo: parte III até testes de significância individual 17 S 28/11 Sala III/IV Regressão múltipla: inferência Teste de significância conjunta e testes de restrições lineares 18 Q 03/12 Sala III/IV Regressão múltipla: tópicos especiais Teste de significância conjunta e testes de restrições lineares, teoria assintótica: consistência e estimação por máxima verossimilhança 19 S 05/12 Lab III Regressão múltipla Inferência e interpretação no R 20 Q 10/12 Não haverá aula, mas haverá monitoria 21 S 12/12 Prova final, conteúdo: partes III e IV 22 Seg 15/12 Divulgação dos conceitos finais dos alunos que não farão prova substitutiva e dos conceitos parciais do alunos que farão prova substitutiva 23 Q 17/12 Prova substitutiva e de recuperação (conforme resolução CONSEPE 181, Out/2014) 24 S 19/12 Prova de recuperação (conforme resolução CONSEPE 182, Out/2014) 3 E. CRONOGRAMA DE TAREFAS* Aula Data Bibliografia obrigatória Bibliografia complementar Exercícios 1 Q 01/10 W: apêndice B; G: apêndice A B & M; M & G 2 S 03/10 W: apêndice C; G: apêndice A B & M; C & B 3 Q 08/10 W: apêndice C; G: apêndice A B & M; C & B Lista 1: divulgação 4 S 10/10 POF A.; K; K& Z: 1-2 V&S 5 Q 15/10 W: cap.2; G: cap.1-5 Lista 1: entrega 6 S 17/10 W: cap.2; G: cap.1-5 Lista 2: divulgação 7 Q 22/10 W: cap.2; G: cap.1-5 8 S 24/10 K; F:3; K&Z: 3 9 Q 29/10 Prova 1, conteúdo: partes I e II Lista 2: entrega 10 S 31/10 W: 3; G: 7 11 Q 05/11 W: 3; G: 7 12 S 07/11 K; F:3; K&Z: 3 Lista 3: divulgação 13 Q 12/11 W: 3; G: 7 14 S 14/11 W: 3 e 4; G: 7 e 8 15 Q 19/11 W: 4; G: 8 16 Q 26/11 Prova 2, conteúdo: parte III até testes de significância individual 17 S 28/11 W: 4; G: 8 18 Q 03/12 W: 4; G: 8 Lista 3: entrega 19 S 05/12 K; F:3; K&Z: 3 Lista 4: divulgação 20 Q 10/12 Não haverá aula, mas haverá monitoria 21 S 12/12 Prova 3, conteúdo: partes III e IV 22 Seg 15/12 Divulgação dos conceitos finais dos alunos que não farão prova substitutiva e dos conceitos parciais do alunos que farão prova substitutiva 23 Q 17/12 Prova substitutiva e de recuperação (conforme resolução CONSEPE 181, Out/2014) Lista 4: entrega 24 S 19/12 Prova de recuperação (conforme resolução CONSEPE 182, Out/2014) * as siglas indicam referências detalhadas no item G. F. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO Dois são os componentes da nota final: (i) notas das provas, (ii) notas das listas de exercícios. As listas de exercício conterão questões teóricas e questões em que será requerida a interpretação de resultados de análises de dados. Todas as listas deverão ser resolvidas individualmente e entregues em formato impresso para o professor. A honestidade intelectual é um valor indispensável e a cópia de listas de exercício prejudica o aprendizado. A correção das provas tem por objetivo premiar o esforço mental e a reflexão disciplinada. Respostas genéricas, que reproduzem o conteúdo dos livros-texto/notas de aula, e/ou não fundamentadas nos conceitos relevantes, receberão nota baixa ou nula. 4 A fórmula para cálculo da nota final (NF) é NF = [(P1 + P2 + 2P3)/4]4/5 + [(L1+L2+L3+L4)/4]1/5. Em que Pi é a i-ésima prova e Li a i-ésima lista de exercícios. Os conceitos serão atribuídos de acordocom a tabela abaixo. NF 8< NF≤ 10 6< NF≤ 8 5< NF≤ 6 NF = 5 NF < 5 Conceito A B C D F Alteração realizada no dia 13/11: As recém-aprovadas resoluções CONSEPE 181 e 182 instituem provas substitutivas e de recuperação. As regras a seguir serão adotadas para a aplicação destas duas provas não-regulares – entendendo-se, pois, como regulares as provas 1, 2 e 3. 1. Prova substitutiva: apenas alunos que (i) faltarem em pelo menos uma das três provas regulares e (ii) formalizarem a justificativa de falta apresentado um dos documentos a seguir serão autorizados a fazer a prova substitutiva: “I - atestado médico em caso de doença ou acidente incapacitante, conforme indica o Decreto nº 1.044/1969, que trata do direito à compensação das atividades em favor do aluno com afecção congênita ou adquirida, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, e nos termos da Lei 6.202/1975, que dispõe sobre os direitos da aluna gestante; II - atestado de óbito de parentes de primeiro ou segundo grau, ocorrido há, no máximo, uma semana; III - Boletim de Ocorrência Policial (B.O.) e/ou declaração de obrigações legais, como, por exemplo, convocação para júri, audiências judiciais, intimação policial para comparecimento, serviço militar (consoante o Decreto-lei nº 715/1969) e, ainda, conforme o Art. 77 do Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (Decreto nº 85.587, de 29 de dezembro de 1980 - R/68- RCORE); IV - certificado de participação do aluno em atividades acadêmicas oficiais e relevantes para o processo de formação; e V - comprovante de participação do aluno em Conselhos da Universidade, quando conselheiro eleito (norma CONSEPE 181).” 2. Prova de recuperação: a autorização para fazer a prova de recuperação será concedida exclusivamente em dois casos: a) Alunos que fizeram as três provas regulares e obtiveram conceito final, tal como divulgado no dia 15/12, equivalente a D ou F; b) Alunos autorizados a fazer a prova substitutiva. Neste caso a realização da prova de recuperação é facultativa, cabe ao aluno decidir se a fará. É obrigatório comunicar esta opção ao professor na data da prova substitutiva e de recuperação, 17/12. Alunos que se encontrarem na situação 2.a acima e alunos que obtiveram, a partir das três provas regulares, conceito superior a D, estão desde já desautorizados a fazer a prova de recuperação. 5 Fica desde já avisado que o grau de dificuldade das provas dos dias 17/12 e 19/12 será consideravelmente superior aos graus de dificuldade das provas regulares. G. REFERÊNCIAS (literatura adicional poderá ser indicada durante o curso) [C & B] Casella, G., Berger, R.L., Statistical inference. Pacific Grove, USA: Duxbury: Thomson Learning, 2002. [F] Farnsworth, G. V., 2008. Econometrics in R. CRAN, R. Disponível em http://cran.r- project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf [G] Gujarati, D., 2006. Econometria básica. 4ª ou 5ª ed. Rio de Janeiro: Campus. [Gr] Greene, W. Econometric Analysis. Pearson Education, New Jersey, 2003. [POF A.] Pesquisa de Orçamentos Familiares. Antropometria, estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil. IBGE. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/pof_ 20082009_encaa.pdf [K] Kassouf, A. L., A demanda de saúde infantil no Brasil por região e setor. Revista Pesquisa e Planejamento Econômico. Rio de Janeiro, v.24, n.2, p.235-260. Disponível em http://www.memoria.nemesis.org.br/index.php/ppe/article/viewFile/806/745 [K&Z] Kleiber, C., Zeileis, A., 2008. Applied econometrics with R. Springer, New York, US. [M&B] Bussab, W. O., Morettin, P. A., Estatística Básica. São Paulo, Saraiva, 2006. [M&G] Mood, A., Graybill, D. Introduction to the theory of statistics. New York : McGraw- Hill, 1974. [S] Schmidheiny. K. Instrumental variables. Short guides to Microeconometrics. Notas de aula. Unversität Basel, Suiça. Disponível em http://kurt.schmidheiny.name/teaching/iv2up.pdf [V&S]Venables, W.N., Smith, D. M., 2014. An introduction to R version 3.0.3. CRAN, R. Disponível em http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf [W] Wooldridge, J., 2010. Introduction to Econometrics, a modern approach. 4ª ed. Cengage Learning; ou versão em Português: Introdução à econometria, uma abordagem moderna, tradução da 4ª ed norte-americana [White] White, H. Asymptotic theory for econometricians. Academic Press, London, 2001.
Compartilhar