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Programa_Econometria_I_corr_13_11 (1)

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1 
 
 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) 
Disciplina: Econometria I 
Professor: Thiago Fonseca Morello, sala D-301, Bloco Delta, SBC 
A. OBJETIVOS 
O objetivo geral do curso é preparar os alunos para analisar dados e refletir, de maneira 
organizada, em torno de problemas de pesquisa empírica. Apenas é possível obter algum 
benefício do curso pagando os custos de estudo disciplinado e de esforço reflexivo. A 
memorização irrefletida do conteúdo será desestimulada pois não conduz à absorção e fixação 
de conhecimento. Há três objetivos específicos: (i) instruir quanto à análise empírica alicerçada 
no Modelo Clássico de Regressão Linear e (ii) introduzir problemas de análise empírica atuais e 
relevantes para o Brasil e, (iii) introduzir o software estatístico open-source R. 
B. MOTIVAÇÃO 
A elevação da renda familiar per capita poderia reduzir a prevalência de desnutrição infantil no 
Brasil? A partir de qual nível de desenvolvimento econômico, medido pelo PIB per capita, a 
distribuição de renda passa a se tornar mais equânime? Os programas governamentais de 
transferência de renda têm impacto relevante sobre o bem-estar das famílias contempladas? As 
economias mais competitivas no mercado internacional crescem a maiores taxas? 
A econometria é a área da ciência econômica que procura prover respostas com embasamento 
empírico para perguntas, que, tais como as anteriores, possuem nítida substância quantitativa. 
A ferramenta mais adotada em econometria e que constitui o ponto de partida de virtualmente 
toda a pesquisa empírica em economia é o modelo de regressão linear. Este instrumento se 
fundamenta em um conjunto de hipóteses que recebe o nome de Modelo Clássico de Regressão 
Linear. A segunda e a terceira partes do curso detalham a relevância das premissas e as 
propriedades estatísticas delas resultantes. A utilização da regressão linear, sobretudo como 
instrumento de inferência estatística e a intepretação dos resultados daí decorrentes também são 
tratados. 
A última parte do curso cobre tópicos especiais, compreendendo uma introdução ao método de 
máxima verossimilhança, à teoria assintótica e à utilização de variáveis explicativas qualitativas. 
C. AULAS 
As aulas expositivas (denotadas por “Sala” na seção D abaixo) ocorrerão as quartas e sextas nas 
salas 202 e 201, Bloco Alfa I. As aulas práticas (denotadas por “Lab” na seção D), nos 
laboratórios A1-L101 e A1-L102, Alfa 1, primeiro andar (as turmas serão divididas em duas). 
As duas modalidades de aula são distribuídas tal como indicado no item D abaixo e ocorrerão 
sempre nos horários da tabela a seguir. 
2 
 
Dia/ Turma Diurno Noturno 
Quarta Horário: 8h-10h Sala: 202, Alfa 1 
Horário: 19h-21h 
Sala: 201, Alfa 1 
Sexta Horário: 10h-12h Sala: 202, Alfa 1 
Horário: 21h-23h 
Sala: 202, Alfa 1 
D. CRONOGRAMA DE AULA 
Aula Data Local Parte Tópico Subtópicos 
1 Q 01/10 Sala I Revisão de estatística: probabilidades Principais conceitos e distribuições de probabilidade 
2 S 03/10 Sala I Revisão de estatística: inferência Principais conceitos e estimação pontual 
3 Q 08/10 Sala I Revisão de estatística: inferência Estimação por intervalo e teste de hipóteses 
4 S 10/10 Lab I 
Introdução a dados 
econômicos e ao software 
R 
POF (IBGE), Penn World Table (Penn U.) e 
comandos básicos do R 
5 Q 15/10 Sala II Regressão simples Motivação, FRP, FRA e estimação 
6 S 17/10 Sala II Regressão simples Propriedades algébricas, coeficiente de determinação, não-linearidade e propriedades estatísticas 
7 Q 22/10 Sala II Regressão simples Propriedades estatísticas 
8 S 24/10 Lab II Regressão simples Estimação e interpretação no R 
9 Q 29/10 Sala Prova 1, conteúdo: partes I e II 
10 S 31/10 Sala III Regressão múltipla: estimação 
Motivação, estimação, interpretação e explicativas 
binárias 
11 Q 05/11 Sala III Regressão múltipla: estimação 
Propriedades algébricas, coeficiente de determinação, 
notação matricial 
12 S 07/11 Lab III Regressão múltipla Estimação e interpretação no R 
13 Q 12/11 Sala III Regressão múltipla: estimação MCRL e Gauss-Markov e propriedades estatísticas 
14 S 14/11 Sala III Regressão múltipla: inferência 
MCRL, Gauss-Markov e eficiência, distribuições 
amostrais dos estimadores e teste "t" de significância 
individual 
15 Q 19/11 Sala III Regressão múltipla: inferência 
teste "t" de significância individual (exemplos), 
intervalos de confiança, teste de significância 
conjunta e testes de restrições lineares 
16 Q 26/11 Sala Prova 2, conteúdo: parte III até testes de significância individual 
17 S 28/11 Sala III/IV Regressão múltipla: inferência 
Teste de significância conjunta e testes de restrições 
lineares 
18 Q 03/12 Sala III/IV Regressão múltipla: tópicos especiais 
Teste de significância conjunta e testes de restrições 
lineares, teoria assintótica: consistência e estimação 
por máxima verossimilhança 
19 S 05/12 Lab III Regressão múltipla Inferência e interpretação no R 
20 Q 10/12 Não haverá aula, mas haverá monitoria 
21 S 12/12 Prova final, conteúdo: partes III e IV 
22 Seg 15/12 Divulgação dos conceitos finais dos alunos que não farão prova substitutiva e dos conceitos parciais do alunos que farão prova substitutiva 
23 Q 17/12 Prova substitutiva e de recuperação (conforme resolução CONSEPE 181, Out/2014) 
24 S 19/12 Prova de recuperação (conforme resolução CONSEPE 182, Out/2014) 
 
3 
 
E. CRONOGRAMA DE TAREFAS* 
Aula Data Bibliografia obrigatória Bibliografia complementar Exercícios 
1 Q 01/10 W: apêndice B; G: apêndice A B & M; M & G 
2 S 03/10 W: apêndice C; G: apêndice A B & M; C & B 
3 Q 08/10 W: apêndice C; G: apêndice A B & M; C & B Lista 1: divulgação 
4 S 10/10 POF A.; K; K& Z: 1-2 V&S 
5 Q 15/10 W: cap.2; G: cap.1-5 Lista 1: entrega 
6 S 17/10 W: cap.2; G: cap.1-5 Lista 2: divulgação 
7 Q 22/10 W: cap.2; G: cap.1-5 
8 S 24/10 K; F:3; K&Z: 3 
9 Q 29/10 Prova 1, conteúdo: partes I e II Lista 2: entrega 
10 S 31/10 W: 3; G: 7 
11 Q 05/11 W: 3; G: 7 
12 S 07/11 K; F:3; K&Z: 3 Lista 3: divulgação 
13 Q 12/11 W: 3; G: 7 
14 S 14/11 W: 3 e 4; G: 7 e 8 
15 Q 19/11 W: 4; G: 8 
16 Q 26/11 Prova 2, conteúdo: parte III até testes de significância individual 
17 S 28/11 W: 4; G: 8 
 18 Q 03/12 W: 4; G: 8 Lista 3: entrega 
19 S 05/12 K; F:3; K&Z: 3 Lista 4: divulgação 
20 Q 10/12 Não haverá aula, mas haverá monitoria 
21 S 12/12 Prova 3, conteúdo: partes III e IV 
22 Seg 15/12 Divulgação dos conceitos finais dos alunos que não farão prova substitutiva e dos conceitos parciais do alunos que farão prova substitutiva 
23 Q 17/12 Prova substitutiva e de recuperação (conforme resolução CONSEPE 181, Out/2014) Lista 4: entrega 
24 S 19/12 Prova de recuperação (conforme resolução CONSEPE 182, Out/2014) 
* as siglas indicam referências detalhadas no item G. 
F. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Dois são os componentes da nota final: (i) notas das provas, (ii) notas das listas de 
exercícios. 
As listas de exercício conterão questões teóricas e questões em que será requerida a 
interpretação de resultados de análises de dados. Todas as listas deverão ser resolvidas 
individualmente e entregues em formato impresso para o professor. 
A honestidade intelectual é um valor indispensável e a cópia de listas de exercício 
prejudica o aprendizado. 
A correção das provas tem por objetivo premiar o esforço mental e a reflexão 
disciplinada. Respostas genéricas, que reproduzem o conteúdo dos livros-texto/notas de 
aula, e/ou não fundamentadas nos conceitos relevantes, receberão nota baixa ou nula. 
4 
 
A fórmula para cálculo da nota final (NF) é NF = [(P1 + P2 + 2P3)/4]4/5 + 
[(L1+L2+L3+L4)/4]1/5. Em que Pi é a i-ésima prova e Li a i-ésima lista de exercícios. 
Os conceitos serão atribuídos de acordocom a tabela abaixo. 
NF 8< NF≤ 10 6< NF≤ 8 5< NF≤ 6 NF = 5 NF < 5 
Conceito A B C D F 
 
Alteração realizada no dia 13/11: As recém-aprovadas resoluções CONSEPE 181 e 
182 instituem provas substitutivas e de recuperação. As regras a seguir serão adotadas 
para a aplicação destas duas provas não-regulares – entendendo-se, pois, como 
regulares as provas 1, 2 e 3. 
1. Prova substitutiva: apenas alunos que (i) faltarem em pelo menos uma das três 
provas regulares e (ii) formalizarem a justificativa de falta apresentado um dos 
documentos a seguir serão autorizados a fazer a prova substitutiva: 
“I - atestado médico em caso de doença ou acidente incapacitante, conforme 
indica o Decreto nº 1.044/1969, que trata do direito à compensação das 
atividades em favor do aluno com afecção congênita ou adquirida, infecções, 
traumatismo ou outras condições mórbidas, e nos termos da Lei 6.202/1975, que 
dispõe sobre os direitos da aluna gestante; 
II - atestado de óbito de parentes de primeiro ou segundo grau, ocorrido há, 
no máximo, uma semana; 
III - Boletim de Ocorrência Policial (B.O.) e/ou declaração de obrigações 
legais, como, por exemplo, convocação para júri, audiências judiciais, intimação 
policial para comparecimento, serviço militar (consoante o Decreto-lei nº 
715/1969) e, ainda, conforme o Art. 77 do Regulamento do Corpo de Oficiais da 
Reserva do Exército (Decreto nº 85.587, de 29 de dezembro de 1980 - R/68-
RCORE); 
IV - certificado de participação do aluno em atividades acadêmicas oficiais e 
relevantes para o processo de formação; e 
V - comprovante de participação do aluno em Conselhos da Universidade, 
quando conselheiro eleito (norma CONSEPE 181).” 
2. Prova de recuperação: a autorização para fazer a prova de recuperação será 
concedida exclusivamente em dois casos: 
a) Alunos que fizeram as três provas regulares e obtiveram conceito final, tal 
como divulgado no dia 15/12, equivalente a D ou F; 
b) Alunos autorizados a fazer a prova substitutiva. Neste caso a realização da 
prova de recuperação é facultativa, cabe ao aluno decidir se a fará. É 
obrigatório comunicar esta opção ao professor na data da prova substitutiva 
e de recuperação, 17/12. 
Alunos que se encontrarem na situação 2.a acima e alunos que obtiveram, a partir 
das três provas regulares, conceito superior a D, estão desde já desautorizados a 
fazer a prova de recuperação. 
5 
 
Fica desde já avisado que o grau de dificuldade das provas dos dias 17/12 e 19/12 
será consideravelmente superior aos graus de dificuldade das provas regulares. 
G. REFERÊNCIAS (literatura adicional poderá ser indicada durante o curso) 
[C & B] Casella, G., Berger, R.L., Statistical inference. Pacific Grove, USA: Duxbury: 
Thomson Learning, 2002. 
[F] Farnsworth, G. V., 2008. Econometrics in R. CRAN, R. Disponível em http://cran.r-
project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf 
[G] Gujarati, D., 2006. Econometria básica. 4ª ou 5ª ed. Rio de Janeiro: Campus. 
[Gr] Greene, W. Econometric Analysis. Pearson Education, New Jersey, 2003. 
[POF A.] Pesquisa de Orçamentos Familiares. Antropometria, estado nutricional de crianças, 
adolescentes e adultos no Brasil. IBGE. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_encaa/pof_
20082009_encaa.pdf 
[K] Kassouf, A. L., A demanda de saúde infantil no Brasil por região e setor. Revista Pesquisa e 
Planejamento Econômico. Rio de Janeiro, v.24, n.2, p.235-260. Disponível em 
http://www.memoria.nemesis.org.br/index.php/ppe/article/viewFile/806/745 
[K&Z] Kleiber, C., Zeileis, A., 2008. Applied econometrics with R. Springer, New York, US. 
[M&B] Bussab, W. O., Morettin, P. A., Estatística Básica. São Paulo, Saraiva, 2006. 
[M&G] Mood, A., Graybill, D. Introduction to the theory of statistics. New York : McGraw-
Hill, 1974. 
[S] Schmidheiny. K. Instrumental variables. Short guides to Microeconometrics. Notas de aula. 
Unversität Basel, Suiça. Disponível em http://kurt.schmidheiny.name/teaching/iv2up.pdf 
[V&S]Venables, W.N., Smith, D. M., 2014. An introduction to R version 3.0.3. CRAN, R. 
Disponível em http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf 
[W] Wooldridge, J., 2010. Introduction to Econometrics, a modern approach. 4ª ed. Cengage 
Learning; ou versão em Português: Introdução à econometria, uma abordagem moderna, 
tradução da 4ª ed norte-americana 
[White] White, H. Asymptotic theory for econometricians. Academic Press, London, 2001.

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