ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9 teste de conhecimento

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5a aula
		
	 
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	Exercício: GST1666_EX_A5_201102047007_V1 
	20/04/2018 11:25:02 (Finalizada)
	Aluno(a): IGUACY ANTONIO FERNANDES REIS
	
	Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
	201102047007
	 
	Ref.: 201102320261
		
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos um retorno de:
		
	
	Kj=11,75%
	
	Kj=11,08%
	 
	Kj=11,05%
	
	Kj=10,05%
	
	Kj=10,55%
	
	 
	Ref.: 201102320263
		
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Qual será a taxa livre de risco para um investimento que apresenta uma taxa de retorno esperado de 11,05%, o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano e possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM teremos um retorno de:
		
	
	Taxa livre de risco seja 5%
	
	Taxa livre de risco seja 4%
	 
	Taxa livre de risco seja 8%
	
	Taxa livre de risco seja 7%
	 
	Taxa livre de risco seja 6%
	
	 
	Ref.: 201102282533
		
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
		
	
	É uma medida de risco diversificável
	 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
	Ele nunca pode ser negativo
	
	Ele nunca pode ser positivo
	
	Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
	
	 
	Ref.: 201102320267
		
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05% , de uma empresa que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será a taxa de retorno de mercado no próximo ano?
		
	
	Taxa de retorno de mercado 11,5%
	
	Taxa de retorno de mercado 17,5%
	
	Taxa de retorno de mercado 12,7%
	
	Taxa de retorno de mercado 10,5%
	 
	Taxa de retorno de mercado 12,5%
	
	 
	Ref.: 201103140801
		
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Um empresa apresenta uma taxa de retorno de 13%, um coeficiente beta de 1,5 e uma taxa de retorno de mercado de 10%. Qual a taxa livre de risco?
		
	 
	4%
	
	15%
	 
	13%
	
	5%
	
	6%
	
Explicação: Resposta: 13% = RF +1,5 ( 10-Rf) Rf = 4%
	
	 
	Ref.: 201102788298
		
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	
	1,10
	
	1,00
	
	1,75
	 
	0,75
	
	1,33
	
	 
	Ref.: 201103140782
		
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	A empresa Fantástica Ltda está avaliando dois ativos, A e B, e as informações que ele dispõe são as seguintes:
	Estado da economia
	Probabilidade
	Retorno do ativo A
	Retorno do ativo B
	BOM
	60%
	15,0%
	6,5%
	RUIM
	40%
	3,0%
	6,5%
 
Pede-se: Calcular o retorno esperado dos ativos
		
	
	A =16% B= 6,5%
	 
	A = 9% B= 3,9%
	
	A =1,2% B = 2,6%
	
	A =3% B= 6,5%
	 
	A= 10,2% B= 6,5%
	
Explicação: Resposta: A = 15X 0,6 + 4 X 0,40 = 10,2% B = 0,60 X 6,5 + 0,4X 6,5 = 6,5%
	
	 
	Ref.: 201103140791
		
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	empresa Jota L Ltda está avaliando dois ativos, A e B, e as informações que ele dispõe são as seguintes:
 
	Estado da economia
	Retorno do ativo A
	Retorno do ativo B
	BOM
	15,0%
	6,5%
	RUIM
	3,0%
	6,5%
 
Pede-se: Calcular o retorno esperado dos ativos
 
 
		
	
	A =16% B= 15%
	 
	A =3% B =6,5%
	 
	A =9% B = 6,5%
	
	A= 9% B= 3%
	
	A =1,2% B = 6,5%
	
Explicação: RESPOSTA: 0,60X 6,5 + 0,40 x 6,5 =6,5%