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Aluno: JOYCE FREITAS E SOUZA Matrícula: 201502408741 Disciplina: GST1160 - MERCADO.FINANCEIRO Período Acad.: 2018.2 (G) / EX Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha. Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. O risco total de qualquer ativo é mensurado pela soma do risco sistemático ao risco não-sistemático. Destaca-se como característica do risco não-sistemático: Ser inerente ao sistema econômico como um todo. Certo Ser total ou parcialmente diluído pela diversificação da carteira. Ser um risco conjuntural. Ser um risco de mercado e afetar aos demais títulos de uma carteira. Ser determinado por eventos de natureza política, econômica e social. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 2. O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Especificamente, o risco que pode ser relacionado com as características do próprio título e não afeta demais ativos de uma carteira, é conhecido como: Risco Conjuntural Errado Risco Econômico Risco Sistemático Errado Risco Intrínseco Risco Financeiro Gabarito Coment. Gabarito Coment. 3. Seu cálculo deriva da TBF ¿ Taxa Básica Financeira, que é a taxa média paga pelos 30 maiores bancos na captação de recursos através de CDBs; Calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil e utilizada para corrigir os depósitos em Poupança antes do crédito dos juros de 0,5% ao mês. Errado TR - TAXA REFERENCIAL TAXA DI Errado TAXA SELIC META TAXA SELIC OVER TAXA EFETIVA 4. Um investidor, de perfil agressivo, isto é, que tolera bem o risco se tiver a expectativa de lucrar mais, busca identificar um investimento. Seleciona, então, cinco oportunidades de investir os seus recursos disponíveis e pretende selecionar apenas um deles. Vamos ajuda-lo escolhendo aquele mais adequado ao seu perfil. Assim, dos investimentos apresentados na tabela a seguir escolha o que você julga mais adequado, tendo em vista o perfil do investidor e os retornos obtidos em cada um deles nos últimos cinco anos: 19x1 19x2 19x3 19x4 19x5 A) 8,0 7,0 13,0 4,0 -1,0 B) 10,0 -8,0 -4,0 7,0 19,0 C) -12,0 10,0 23,0 -15,0 27,0 D) -9,0 18,0 -6,0 18,0 -5,0 E) 13,0 12,0 -1,0 21,0 -12,0 A) Errado E) B) D) Errado C) Explicação: E 5. O Beta (β) é um coeficiente angular da Linha de Mercado de Títulos, que chamamos de beta do ativo, que mede a volatilidade dos retornos do ativo em relação ao índice do mercado. É correto afirmar: quando o Beta é menor que 1, significa que o índice do ativo é vantajoso; quando o Beta é maior que 1, significa que esse é o melhor momento para comprar o ativo; Errado quando o Beta é menor que 1, significa que o retorno é livre de risco. quando o Beta é menor que 1, significa que o título apresenta valor real acima do mercado; Errado quando o Beta é igual a 1, significa que o mercado opera em perfeitas condições; Explicação: O CAPM (Capital Asset Pricing Model) é um modelo que mostra o retorno que um investidor aceitaria por investir em uma empresa. 6. Taxa expressa na forma anual, base 252 dias úteis, é a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no sistema SELIC. Errado TAXA BRUTA TAXA MÉDIA Errado SELIC OVER TAXA LIQUIDA SELIC META Gabarito Coment. 7. O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Acerca das características dos mercados eficientes, é possível afirmar que: As expectativas dos investidores são heterogêneas. Errado Um participante de forma isolada tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Existe racionamento de capital. Errado Os ativos são divisíveis e negociáveis sem restrições. O mercado é constituído de investidores irracionais. Gabarito Coment. 8. O desvio-padrão, no contexto da administração e análise do risco, representa: Errado A volatilidade de um ativo. A pior perda provável para um ativo. O risco operacional de um ativo. Errado O risco de liquidez de um ativo. A medida de dispersão dos prazos de um investimento em relação à sua média. Explicação: desvio padrão ou desvio padrão populacional (comumente representado pela letra grega ) é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória.
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