AV 2015 - Gestão de Riscos Financeiros - by SM

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Avaliação: GST0446_AV_» GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 
Tipo de Avaliação: AV 
Professor: 
RICARDO MARTINS GUARITA FONSECA 
ANTONIO JOSE COELHO ALVES 
Turma: 9001/AA 
Nota da Prova: 5,0 Nota de Partic.: 1 Data: 14/03/2015 15:06:53 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201402603790) Pontos: 1,0 / 1,5 
Descreva sobre o mercado de opções. 
 
Gabarito: Mercado em que são negociados direitos de compra e venda de derivativos, com preços e prazos de 
exercício preestabelecidos. Por esses direitos, o titular da opção paga um prêmio, podendo exercê-los até a data 
de vencimento (no caso de opção de compra) ou na data de vencimento (no caso de opção de venda), ou 
revendê-los no mercado 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201402634345) Pontos: 0,0 / 1,5 
O que significa realizar um hedge perfeito ? 
 
Gabarito: Significa fazer uma operação no mercado de derivativos com o mesmo financeiro e mesma data de 
vencimento da operação no mercado à vista. 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201402700305) Pontos: 0,5 / 0,5 
Risco relacionado as possíveis perdas no mercado financeiro : 
 
 
de liquidez 
 
de crédito 
 financeiro 
 
político 
 
operacional 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201402530843) Pontos: 0,5 / 0,5 
O______________, se constitui em um programa de prevenção de perdas, reduzindo tanto a freqüencia como a 
severidade dos acidentes. 
 
 
Controle de mercado 
 Controle do RISCO 
 
Controle operacional 
 
Controle de custos 
 
Controle de credito 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201402584592) Pontos: 0,5 / 0,5 
Média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função de seus 
fluxos de caixa (rendimentos + valores de resgate), trazidos a valor presente 
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Taxa Interna de Retorno - TIR 
 
Modelo CAPM 
 Duracion 
 
Valor Presente Liquido - VPL 
 
Equação SML 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201402530416) Pontos: 0,0 / 0,5 
Os ______________tratam atividades cujas quais os êxitos dependem do cumprimento pela outra parte, 
emitente ou tomador. 
 
 
Riscos operacionais 
 
Riscos de mercado 
 
Riscos não operacionais 
 Riscos de crédito 
 Risco da perda financeira 
 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201402618167) Pontos: 0,0 / 0,5 
Não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a 
liquidação do contrato. 
 
 Mercado de Opções 
 
Mercado Futuro 
 
Mercado de Tesouro Direto 
 Mercado a Termo 
 
Mercado Aberto 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201402700310) Pontos: 0,5 / 0,5 
É uma medida estatística que identifica como duas variáveis (no nosso caso, os retornos dos ativos) se 
comportam conjuntamente, ou seja, indica como as variações em uma podem induzir variações na outra 
variável 
 
 
mediana 
 
retorno 
 
moda 
 covariância 
 
quartil 
 
 
 
 9a Questão (Ref.: 201402700316) Pontos: 1,0 / 1,0 
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com 
determinado grau de confiança. 
 
 
Day Trade 
 
Stop and Loss 
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Beta de Carteira 
 
Modelo CAPM 
 Value At Risk 
 
 
 
 10a Questão (Ref.: 201402618168) Pontos: 1,0 / 1,0 
Risco o qual os órgãos reguladores esforçam-se por estabelecer regras e procedimentos que assegurassem mais 
transparência nas atividades dos participantes dos mercados e mais proteção contra possíveis problemas. 
 
 Sistêmico 
 
Derivativo 
 
Cambial 
 
Politico 
 
Operacional