Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
10/11/2018 EPS http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3 GST1666_EX_A4_201102059323_V1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4a aula Lupa Vídeo PPT MP3 Exercício: GST1666_EX_A4_201102059323_V1 30/10/2018 19:39:54 (Finalizada) Aluno(a): MÔNICA BELARMINO FRANÇA DE LIMA 2018.3 EAD Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201102059323 1a Questão Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que : Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro. O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos . Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário. É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos, Gabarito Coment. Gabarito Coment. 2a Questão Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos: Risco de Moeda Risco Sistemático Risco do Ativo Risco Diversificável Risco Não Sistemático Gabarito Coment. Gabarito Coment. 3a Questão Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser : O coeficiente Beta não pode ser negativo 10/11/2018 EPS http://simulado.estacio.br/alunos/ 2/3 A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1. Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice. Defensivo,agressivo e neutro O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 4a Questão Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira? 14,3% 14,8% 14,6% 14,5% 14,0% Gabarito Coment. Gabarito Coment. 5a Questão _________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira. Risco Não Diversificável Retorno de Carteira Retorno de Ativo Risco Diversificável Risco de Ativo Gabarito Coment. 6a Questão Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________. maior que o retorno de mercado menor que o retorno de mercado igual ao retorno do ativo livre de risco menor que o ativo livre de risco igual ao retorno de mercado Gabarito Coment. Gabarito Coment. 7a Questão De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : 10/11/2018 EPS http://simulado.estacio.br/alunos/ 3/3 I e II I e III I, II e III II e III Nenhum dos itens Gabarito Coment. Gabarito Coment. 8a Questão _________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis. Retorno de um ativo Retorno do Beta Risco de um ativo Risco diversificável Risco Sistêmico
Compartilhar