Gestão de Riscos Financeiros

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15/04/2015	BDQ Prova
15/04/2015	BDQ Prova
15/04/2015	BDQ Prova
Simulado: GST0446_SM_201301206792 V.1 
 GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
 
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	Desempenho: 6,0 de 8,0
	Data: 14/04/2015 19:37:31 (Finalizada)
 
1
a
 Questão
 
(Ref.: 201301310547)
Os riscos de mercado, liquidez e crédito estão adequadamente controlados na maioria do sistema bancário e de outros agentes financeiros mundiais. Podemos afirmar que o risco organizacional está associado:
Compare com a sua resposta: está associado a perdas decorrentes de procedimentos, controles e sistemas mal formulados e, ainda, a fraudes e desvios de dinheiro, por sua vez, passa a ser a grande preocupação do sistema financeiro internacional.
 
2
a
 Questão
 
(Ref.: 201301309432)
Imagine um investidor que adquire papéis no mercado acionário, este fica mal sucedido devido a uma aposta em ações, devido ao aumento do risco de mercado. Uma outra parte de suas perdas se deu um operador que executou uma gestão mal sucedida nas ações , e devido a isso a segunda parte das perdas aconteceu . Neste caso que tipo de risco teremos? Sua Resposta: Risco Economico
 
3
a
 Questão
 
(Ref.: 201301310035)
Pontos:
 
0
,
0
 
 / 
1
,
0
____________________relacionam­se com perdas resultantes de:processos internos, pessoas e tecnologia.
Riscos não operacionais
Riscos de Crédito
 
Riscos organizacionais
 
Riscos operacionais
Riscos de mercado
 
4
a
 Questão
 
(Ref.: 201301364225)
Pontos:
 
1
,
0
 
 / 
1
,
0
Uma carteira é composta de dois ativos. Quando a correlação entre esses ativos for positiva fará com que o risco de carteira seja :
menor negativo indiferente positivo maior 
 
7
a
 Questão
 
(Ref.: 201301397803)
Pontos:
 
1
,
0
 
 / 
1
,
0
Estratégia financeira caracterizada pela possibilidade de troca das taxas de juros ou índices contratados, incidentes num determinado período, ou seja, duas partes trocam fluxos de pagamentos futuros 
5
a
 Questão
 
(Ref.: 201301364169)
Pontos:
 
1
,
0
 
 / 
1
,
0
Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
 
igual a zero
negativo
menor que um
positivo
maior que um
 
Gabarito Comentado
.
 
6
a
 Questão
 
(Ref.: 201301840234)
Pontos:
 
0
0
,
 
 / 
0
,
1
Considere a equação SML : Ra = 5% + 7% B. De acordo com esta equação, o retorno de mercado será de :
11
%
6
%
 
7
%
 
12
%
5
%
 
Gabarito Comentado
.
Termo 
Swap
Opções
Value At Risk
Hedge
 
8
a
 Questão
 
(Ref.: 201301309868)
Pontos:
 
1
,
0
 
 / 
1
,
0
O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que:
quanto menor a certeza, menor o risco
quanto menor a certeza, menor o risco.
quanto menor a incerteza, menor o retorno.
quanto menor a incerteza, maior o risco.
 
quanto maior a incerteza, maior o risco.
Os ______________tratam atividades cujas quais os êxitos dependem do cumprimento pela outra parte, emitente ou tomador.
Risco da perda financeira 
Riscos operacionais
Riscos não operacionais
Riscos de crédito
Riscos de mercado
 
10
a
 Questão
 
(Ref.: 201301364223)
Pontos:
 
1
,
0
 
 / 
1
,
0
Calcule a taxa requerida de retorno de um título, usando a abordagem CAPM, sendo a taxa livre de risco igual a 8%, o retorno médio do mercado 12% e o beta da ação 1,2. Ra= Rf + B (Rm­Rf) 
9
a
 Questão
 
(Ref.: 201301310053)
Pontos:
 
1
,
0
 
 / 
1
,
0
8% 
11,2%
10,4%
12,8%
14,2%
 
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