AV 2015.1_Gestão de Riscos Financeiros

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Avaliação: GST0446_AV_» GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 
Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA Turma: 9001/AA
Nota da Prova: 5,5 Nota de Partic.: 2 Data: 19/06/2015 19:16:19
 1a Questão (Ref.: 201308142124) Pontos: 1,5 / 1,5
Segundo o Banco Central , há um tipo de risco que inclui o risco de variação:cambial,das taxas de juros,dos preços 
de ações e dos preços de mercadorias (commodities). Qual é este risco?
Resposta: RISCO DE MERCADO
Gabarito: RISCO DE MERCADO
 2a Questão (Ref.: 201308245406) Pontos: 0,0 / 1,5
O que caracteriza um Modelo Paramétrico ?
Resposta: 
Gabarito: É aquele em que o investidor parametriza os fatores existentes de cada ativo. Para isso devemos admitir 
que o retorno histórico destes ativos tem uma distribuição estatística normal.
 3a Questão (Ref.: 201308671810) Pontos: 0,5 / 0,5
Risco que engloba os dados sobre a denominação e alocação do ativo e passivo, estrutura de maturidade das 
contas do balanço patrimonial e fluxos de caixa.
Operacional
 Contábil
Cambial
Econômico
Liquidez
 4a Questão (Ref.: 201308140968) Pontos: 0,5 / 0,5
O ___________________ está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles 
inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos.
 Risco operacional
Risco de Mercado
Risco Legal
Risco de credito
Risco acionário
 5a Questão (Ref.: 201308672040) Pontos: 0,0 / 0,5
Medida de sensibilidade do preço do título a pequenas variações nas taxas de juros.
Payback
Yield to Maturity
 Modify Duration
Valor Presente Líquido
 Duration
 6a Questão (Ref.: 201308142067) Pontos: 0,5 / 0,5
O _____________Uma ou mais condições de uma variável com o potencial necessário para causar danos.
 RISCO
CERTEZA
INCERTEZA
RETORNO
PERDA
 7a Questão (Ref.: 201308215003) Pontos: 0,0 / 0,5
São uma espécie de caução que o investidor tem que depositar para entrar no mercado futuro :
Day Trade
spots
 margens de garantia
 hedge
debêntures
 8a Questão (Ref.: 201308311525) Pontos: 0,5 / 0,5
É uma medida estatística que identifica como duas variáveis (no nosso caso, os retornos dos ativos) se comportam 
conjuntamente, ou seja, indica como as variações em uma podem induzir variações na outra variável
quartil
retorno
mediana
 covariância
moda
 9a Questão (Ref.: 201308671805) Pontos: 1,0 / 1,0
Mercado em que são negociados direitos de compra e venda de derivativos, com preços e prazos de exercício 
preestabelecidos. Por esses direitos, o titular paga um prêmio, podendo exercê-los até a data de vencimento, ou na
data de vencimento ou revendê-los no mercado.
 opções
à vista
a termo
spot
swaps
 10a Questão (Ref.: 201308245536) Pontos: 1,0 / 1,0
São variáveis aleatórias e não previsíveis, EXCETO :
 Título Pré-Fixado
Índices câmbiais
Indicador Bovespa
Ações
Preços das commodities