trabalho econo

Prévia do material em texto

13/08/2019 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2080107/624219 1/4
Econometria
Professor(a): Marcelo Tavares de Lima (Mestrado acadêmico)
1)
2)
3)
4)
Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A
Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 40% da média final.
Você tem até três tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas.
Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir
o prazo estabelecido. Boa prova!
Atenção! Caso discorde de alguma resposta, você poderá solicitar a reanálise através da opção
“Revisão de Questão” disponível em “Solicitações”. Após a primeira tentativa de envio, você terá
o prazo de 7 (sete) dias para solicitar o recurso, depois deste prazo, quaisquer reclamações não
serão aceitas. Lembre-se de incluir argumentos claros e bem fundamentados!
Os modelos dinâmicos de estrutura a termo de taxas de juros possuem vertentes que
são utilizadas para descrevem seu comportamento. Uma delas é importante para a
precificação de derivativos. Qual o objetivo principal desta vertente?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Código da questão: 37590
Qual foi o ano de surgimento do termo econometria?
Alternativas:
Código da questão: 37545
Um modelo de regressão com variável dependente qualitativa tem características
próprias em relação ao modelo de regressão usual. Avalie a asserção a seguir para
completar corretamente as suas lacunas.
O valor esperado da variável _______________ de um modelo de ______________ linear é uma
_______________ condicional de o evento de interesse ocorrer.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Código da questão: 37577
Todo modelo de regressão tem uma função de ligação associando a variável
dependente com a(s) variável(is) independente(s). A função de ligação é responsável por
transformar a equação em um modelo linear nos seus parâmetros. 
Estimar o VaR.
Criar hipóteses.
Ajustar um gráfico.
Calcular as taxas de juros.
Ajustar um modelo.
1975.
1947.
1926.
1909.
1958.
Dependente / probabilidade / probabilidade.
Aleatória / probabilidade / variável.
Aleatória / regressão / variável.
Dependente / probabilidade / variável.
Independente / regressão / probabilidade.
13/08/2019 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2080107/624219 2/4
5)
6)
7)
Assinale a alternativa que contém o nome das funções de distribuição acumulada utilizadas
para ajustar um modelo logit e probit, respectivamente.
Alternativas:
Código da questão: 37576
Um modelo de regressão multivariado deve ser composto por no mínimo duas variáveis
independentes ou exógenas e uma variável dependente, a qual deve ser quantitativa do
tipo razão, ou seja, pode realizar todas as operações matemáticas básicas com seus valores.
Qual o nome dado ao modelo de regressão multivariado que pode ter como variável
exógena valores defasados da variável dependente?
Assinale a alternativa que contém a resposta correta.
Alternativas:
Código da questão: 37568
O procedimento mais simples para se avaliar a presença de heteroscedasticidade em um
modelo de regressão é método gráfico. Considerando esse procedimento, avalie a
afirmativa a seguir para completar as suas lacunas.
O método gráfico é a forma mais simples de se verificar a presença de
heteroscedasticidade em um modelo de regressão _____________. Vale ressaltar que este
método possui restrições. Uma delas é que o procedimento considera ___________
variável(is) de cada vez na verificação. Outra limitação, é que a conclusão acontece de
forma _________________.
Assinale a alternativa correta que contém as palavras que completam as lacunas.
Alternativas:
Código da questão: 37557
Um modelo com tempo contínuo é um processo estocástico em que os valores
permitidos para a variável aleatória podem ser discretos ou contínuos. E o tempo em um
modelo de tempo contínuo é uma variável aleatória de qual tipo?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Logit e logística.
Logit e normal.
Normit e logística.
Probit e logit.
Logística e normal.
Regressão clássica.
Multivariado.
Autorregressivo.
Série temporal.
ANOVA.
Apropriado / duas / objetiva.
Ajustado / uma / subjetiva.
Ordenado / uma / objetiva.
Ajustado / duas / subjetiva.
Apropriado / uma / subjetiva.
Variável quantitativa contínua.
Variável categórica.
Variável qualitativa nominal.
Variável quantitativa discreta.
Variável qualitativa ordinal.
13/08/2019 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2080107/624219 3/4
8)
9)
10)
Código da questão: 37587
Considere que em um processo de construção de um modelo de regressão tem-se os
dados do coeficiente de rendimento escolar (Y) e o ganho de massa corporal (X) de n
indivíduos de uma universidade. Sabe-se que o coeficiente de rendimento escolar é uma
medida definida entre zero e 100. A equação de regressão estimada com os dados
coletados foi Y=65+0,12X, ocorrendo significância estatística na equação encontrada. O
pesquisador responsável pela coleta dos dados ficou na dúvida se realmente existe alguma
relação entre o ganho de massa com o coeficiente de rendimento escolar. Dada a situação,
que tipo de problema pode estar ocorrendo?
Assinale a alternativa que possui a resposta correta.
Alternativas:
Código da questão: 37573
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
Código da questão: 37566
Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição normal com
dois parâmetros, a média e a variância, que valem 0 e �2, respectivamente. Considerando
esse pressuposto, os erros podem assumir valores em um determinado conjunto.
Assinale a alternativa correta que contém o conjunto de valores que representa os termos
de erros aleatórios de um modelo de regressão.
Alternativas:
Código da questão: 37558
Correlação linear.
Regressão espúria.
Significância estatística.
Ausência de significância.
Correlação não linear.
13/08/2019 Kosmos · Kosmos
https://ava.ksms.com.br/m/aluno/disciplina/index/2080107/624219 4/4
Prazo de agendamento: 09/08/2019 - 20/09/2019
Código Avaliação: 4840148
Arquivos e Links