Econometria - Avaliação

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1) A teoria econométrica definiu três tipos de exogeneidade. Com uma delas é possível 
apenas construir um modelo de regressão a partir dos valores condicionados das 
variáveis independentes. Sobre qual tipo de exogeneidade estamos nos referindo? 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
• Nula. 
• Super. 
• Bilateral. 
• Forte. 
• Fraca.CORRETO 
Resolução comentada: 
Para obter um modelo de regressão com estimativas dos parâmetros basta que haja uma 
fraca exogeneidade nos dados, ou seja, constrói-se o modelo a partir dos valores 
condicionados das variáveis independentes. 
Código da questão: 37571 
2) Um modelo de regressão com variável dependente qualitativa tem características 
próprias em relação ao modelo de regressão usual. Avalie a asserção a seguir para 
completar corretamente as suas lacunas. 
O valor esperado da variável _______________ de um modelo de ______________ linear é 
uma _______________ condicional de o evento de interesse ocorrer. 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
• Aleatória / probabilidade / variável. 
• Dependente / probabilidade / variável. 
• Aleatória / regressão / variável. 
• Independente / regressão / probabilidade. 
• Dependente / probabilidade / probabilidade.CORRETO 
Resolução comentada: 
O valor esperado da variável dependente de um modelo de probabilidade linear é uma 
probabilidade condicional de o evento de interesse ocorrer. 
Código da questão: 37577 
3) Os modelos dinâmicos de estrutura a termo de taxas de juros possuem vertentes 
que são utilizadas para descrevem seu comportamento. Uma delas é importante para a 
precificação de derivativos. Qual o objetivo principal desta vertente? 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
• Ajustar um gráfico. 
• Calcular as taxas de juros. 
• Ajustar um modelo.CORRETO 
• Criar hipóteses. 
• Estimar o VaR. 
Resolução comentada: 
O principal objetivo da vertente que tem importância para a precificação de derivativos 
é o perfeito ajuste de um modelo. 
Código da questão: 37590 
4) Um modelo de regressão de Poisson, assim como os demais modelos de regressão, 
possui uma função de ligação que liga o valor esperado da variável dependente com as 
variáveis independentes do modelo elaborado. Qual o tipo de função de ligação de um 
modelo de regressão de Poisson? 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
• Logarítmica.CORRETO 
• Inversa. 
• Logística. 
• Exponencial. 
• Identidade. 
Resolução comentada: 
A função de ligação de um modelo de regressão de Poisson é a função logarítmica 
Código da questão: 37581 
5) Leia com atenção a afirmativa a seguir e complete as lacunas. 
A econometria é um método _____________ que se utiliza de conceitos e ferramentas da 
_____________, ________________ e ____________________. Ela, também, é conhecida como 
__________________. 
As lacunas podem ser preenchidas corretamente com as seguintes palavras, 
respectivamente. Escolha a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
• Qualitativo; matemática; física; teoria econômica; medida econômica. 
• Quantitativo; sociologia; estatística; teoria econômica; medida de economia. 
• Qualitativo; matemática; estatística; teoria econômica; medição econômica. 
• Quantitativo; matemática; estatística; teoria econômica; medição econômica. 
CORRETO 
• Qualitativo; biologia; estatística; teoria econômica; medida de economia. 
Resolução comentada: 
A econometria é uma ciência social aplicada que se utiliza de conceitos e ferramentas de 
áreas como matemática, estatística e teoria econômica. Ela, também, é conhecida como 
“medição econômica”, sendo a tradução literal de econometria. 
Código da questão: 37544 
6) Se o resultado numérico de um coeficiente de correlação linear for igual a +1, o que 
isto significa? Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
• As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear positiva. 
CORRETO 
• As variáveis envolvidas possuem imperfeita correlação linear positiva. 
• As variáveis envolvidas não possuem correlação linear positiva. 
• As variáveis envolvidas possuem imperfeita correlação linear negativa. 
• As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear negativa. 
Resolução comentada: 
Quando o coeficiente de correlação entre duas variáveis resultar em +1, significa que a 
relação entre elas é perfeita e positiva. 
Código da questão: 37549 
7) Um modelo com tempo contínuo é um processo estocástico em que os valores 
permitidos para a variável aleatória podem ser discretos ou contínuos. E o tempo em 
um modelo de tempo contínuo é uma variável aleatória de qual tipo? 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
• Variável quantitativa discreta. 
• Variável qualitativa ordinal. 
• Variável categórica. 
• Variável qualitativa nominal. 
• Variável quantitativa contínua.CORRETO 
Resolução comentada: 
Em um modelo de tempo contínuo, o tempo é uma variável aleatória quantitativa 
contínua. 
Código da questão: 37587 
8) Avalie a sentença a seguir para completar suas lacunas. 
É possível elaborar um modelo de regressão com variáveis qualitativas de algumas 
maneiras distintas. Uma dessas maneiras é conhecida como ___________, onde níveis 
da(s) variável(is) qualitativa(s) são considerados constantes ou de efeito _________. 
Assinale a alternativa que contém os termos corretos. 
 
Alternativas: 
• Regressão / aleatório. 
• ANCOVA / fixo. 
• ANOVA / fixo. CORRETO 
• ANOVA / aleatório. 
• ANCOVA / aleatório. 
Resolução comentada: 
O método ANOVA é usado quando se considera os níveis das variáveis qualitativas como 
constante, ou seja, com efeito fixo. 
Código da questão: 37562 
9) Modelos de duração são elaborados para dados longitudinais onde a variável 
dependente se refere ao tempo discorrido até a ocorrência de um determinado evento. 
Sobre os modelos de duração, analise as afirmativas a seguir. 
I. Um modelo de duração paramétrico requer que uma distribuição de probabilidade seja 
atribuída para a variável dependente. 
II. Um modelo de duração não paramétrico requer quer uma distribuição de 
probabilidade seja atribuída para a variável dependente. 
III. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de 
interesse não ocorrer, este elemento deve ser desconsiderado para a elaboração do 
modelo de duração. 
IV. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de 
interesse não ocorrer, este elemento não precisa ser desconsiderado para a elaboração 
do modelo de duração. 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
• Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
• Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. CORRETO 
• Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
• Apenas a afirmativa I está correta. 
• Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
Resolução comentada: 
Para a elaboração de um modelo paramétrico é necessário atribuir uma distribuição de 
probabilidade para a variável dependente do modelo e, se o evento de interesse não 
ocorrer para um ou mais de um elemento da amostra, ele não precisará ser descartado 
da análise. 
Código da questão: 37585 
10) A distribuição normal pode modelar uma série de fenômenos aleatórios. 
Considerando isto, avalie os fenômenos a seguir. 
I. Os depósitos em dinheiro, feitos mensalmente, por um período de cinco anos. 
II. O número de depósitos feitos mensalmente, por um período de cinco anos. 
III. A taxa de juros aplicada diariamente. 
IV. O total de vezes em que a taxa de juros fica abaixo de 2%. 
Assinale a alternativa correta que indica os fenômenos que podem ser modelados por 
uma distribuição normal. 
 
Alternativas: 
• Apenas os fenômenos em I e II. 
• Apenas o fenômeno em IV. 
• Apenas o fenômeno em I. 
• Apenas os fenômenos em I e III. CORRETO 
• Apenas os fenômenos emIII e IV. 
Resolução comentada: 
A distribuição normal é apropriada para modelar fenômenos que sejam medidos por 
variáveis aleatórias contínuas. 
Código da questão: 37559