ECONOMETRIA I FINAL

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Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
 
 
 
 
1. Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo, permitem estimar 
parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência, eficiência e ausência de 
tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam. Sobre os problemas de 
heterocedasticidade, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Uma forma de verificar a presença de heteroscedasticidade é plotar um gráfico dos resíduos quadrados contra 
a variável explicativa. Se os resíduos forem bem comportados, ou seja, sem um padrão definido, então os 
resíduos são heteroscedásticos. 
 b) A heteroscedasticidade significa que a medida que as variáveis dependente e explicativa se tornam cada vez 
maiores, fica mais difícil prever uma em função da outra, porque a variabilidade ou dispersão se torna cada vez 
maior. 
c) O problema de heteroscedasticidade implica na situação na qual duas ou mais variáveis apresentam alguma 
inter-relação. 
d) Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a heteroscedasticidade é perfeita. 
 
2. Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo, permitem estimar 
parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência, eficiência e ausência de 
tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam. Sobre o problema de multicolinearidade, 
analise as afirmativas a seguir: 
 
I- O problema de multicolinearidade implica na situação na qual as variáveis explicativas são altamente 
correlacionadas, ou seja, duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação. 
II- Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a colinearidade é perfeita. 
III- O problema de multicolinearidade pode ter origem no fato da amostra ser muito pequena bem como na 
quantidade muito grande de parâmetros a serem estimados comparativamente ao tamanho da amostra. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa III está correta. 
 c) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Somente a afirmativa II está correta. 
 
3. Entre os vários testes que podem ser feitos para testar a robustez de um modelo econométrico, encontra-se os 
testes de normalidade de Jarque-Bera e o experimento de Monte Carlo. Sobre esses testes, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) O teste de normalidade de Jarque-Bera é utilizado principalmente para amostras pequenas, geralmente com 
menos de 100 observações. 
( ) O experimento de Monte Carlo faz repetidas simulações para verificar se os parâmetros estimados convergem 
para seu valor esperado. 
( ) O teste de Jarque-Bera utiliza a estatística "t" para encontrar os limites dos intervalos de confiança. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
a) V - F - F. 
b) V - V - V. 
 c) V - V - F. 
d) F - V - V. 
 
4. Em um estudo econométrico para estimar o preço do vinho em uma região da Itália foi construído um modelo log- 
linear em que a variável dependente era o logaritmo natural do preço de uma caixa de 12 garrafas de vinho 
(PREÇO) e as variáveis explanatórias eram a idade da safra (IDADE), em que cada ano de envelhecimento 
aumenta o preço do vinho, bem como a temperatura média da época de crescimento da uva (TEMP), pois a 
temperatura ideal para o cultivo implica em uvas de maior qualidade. A regressão estimada apresentou o seguinte 
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resultado LnPREÇO = 0,0240IDADE + 0,608TEMP. Sabendo que o modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa 
que uma variação absoluta em X altera a variável dependente em beta percentual (beta x 100), classifique V para 
as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade acrescenta cerca de 
24% ao preço do vinho. 
( ) O coeficiente de temperatura significa que uma temperatura favorável a época de crescimento das uvas 
implica em um aumento de 60,8% ao preço do vinho. 
( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade acrescenta cerca de 
2,4% ao preço do vinho. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
a) F - V - F. 
b) V - F - F. 
c) F - F - V. 
d) F - V - V. 
 
5. O problema da autocorrelação significa a dependência temporal entre os erros. O teste de Durbin-Watson permite 
verificar a existência ou não de autocorreção, bem como caso haja autocorrelação, se esta é positiva ou negativa. 
O conjunto de informações retirados do GRETL foi manipulado para mostrar os resultados dl e du para uma 
regressão da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de 
preços, com base em 52 observações, e que apresenta valor de Durbin-Watson (d) na saída da regressão do 
GRETL de 2,040793. Com base nos resultados e nas regras de decisões do teste de Durbin-Watson são feitas 
algumas afirmações. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) No teste de Durbin-Watson, a hipótese nula refere-se à ausência de autocorrelação, enquanto a hipótese 
alternativa refere-se à presença de autocorrelação, esta podendo ser tanto positiva quanto negativa. 
( ) Uma das regras para comparar o valor de Durbin-Watson é que se 0 < d < dl, rejeita-se H0: ausência de 
autocorreção positiva. 
( ) Como 1,6334 < 2,040793 < 4 - 1,6334, para a regressão mencionada não se rejeita a hipótese numa de 
ausência de autocorrelação. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
a) F - F - V. 
b) F - V - F. 
c) V - F - V. 
d) V - V - V. 
 
6. As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros variam para algumas 
observações da amostra. Considere que um economista colete dados (1.000 observações) para duas vizinhanças 
semelhantes de sua cidade, uma próxima de uma grande universidade e outra distante. O modelo é dado pela 
forma funcional apresentado logo abaixo das alternativas. A variável idade reflete no preço o desgaste que a casa 
sofre com o passar dos anos. Já as variáveis beta2 e beta4 são variáveis dummy, e mostram o acréscimo no valor 
das casas pela proximidade (ou não) da universidade e pela existência (ou não) de piscina na casa. Logo após a 
forma funcional, apresentam-se alguns resultados extraídos do GRETL. Com base na regressão, classifique V para 
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as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Estima-se que a proximidade ou não da universidade não afeta o valor de venda da casa. 
( ) Estima-se que as casas são depreciadas em 258,323 unidades monetárias por ano. 
( ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em 4.040,98 unidades monetárias. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) V - F - F. 
 b) F - V - V. 
c) F - F - V. 
d) V - V - F. 
 
7. Na presença de heterocedasticidade, as variâncias não são as mesmas entre as observações, bem como os erros- 
padrão podem estar incorretos, prejudicando os testes de confiança e de hipóteses. Para verificar a presença de 
heterocedasticidade na regressão, um teste muito empregado é o teste de White. As informações retiradas do 
GRETL foram manipuladas para mostrar apenas o p-valor do teste de White para uma regressão da receita total de 
uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 
observações. A respeito do teste de White, com base nop-valor da regressão, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) No teste de White, a hipótese nula é a existência de homocedasticidade, enquanto a hipótese alternativa 
refere-se à presença de heterocedasticidade. 
( ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de 
significância de 1%, 5% e 10%. 
( ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de 
significância de 5% e 10%, mas não a 1%. Nestas situações, é aconselhável fazer outros testes de presença ou 
não de heterocedasticidade para confirmar sua presença ou não. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
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a) F - V - V. 
 b) V - F - V. 
c) F - V - F. 
d) F - F - V. 
 
8. A econometria trabalha com um conjunto de dados ao relacionar as variáveis explanatórias que permitam realizar 
inferências estatísticas da relação destas com a variável explicada. Sobre os tipos de dados com as quais se pode 
trabalhar em um experimento econométrico, associe os itens utilizando os códigos a seguir: 
 
I- Painel de dados. 
II- Dados de corte. 
III- Séries temporais. 
 
( ) Referem-se à coleta de dados obtidos ao longo de intervalos de tempo. 
( ) Dados coletados sobre unidades de amostras em um determinado período de tempo, ou seja, não há 
alterações temporais. 
( ) Dados que relacionam unidades individuais ao longo do tempo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
a) II - III - I. 
b) I - III - II. 
c) III - II - I. 
d) I - II - III. 
 
9. A econometria é uma área da economia, que une a teoria econômica, a matemática e a estatística econômica, ou 
ainda, podemos dizer que a econometria é um amálgama de teoria econômica, economia matemática, estatística 
econômica e estatística matemática. Sobre a evolução do estudo da econometria, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) A palavra econometria foi utilizada pela primeira vez em 1833, quando saiu a edição de número um da revista 
Americana de Economia. 
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 b) A econometria vem evoluindo dia após dia e nos dias atuais ela não está vinculada apenas a aspectos 
matemáticos. 
c) A econometria é uma da economia que estuda somente a parte estatística para as análises e tomada de 
decisão. 
d) A teoria econômica é ponto de partida para a econometria, dando sentido a sua análise, sendo assim 
econometria é a própria economia em si. 
10. Os testes estatísticos permitem ao economista dar argumentação estatística sobre a robustez de seus modelos 
econométricos. Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações retirados do GRETL (e da fórmula geral 
para o cálculo de intervalos) são feitas algumas afirmações a respeito de medidas de precisão para uma estimação 
da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com 
base em 52 observações e nível de significância de 5%. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir: 
 
I- A estimativa de um intervalo com 95% de confiança para o coeficiente Preço é dada por (-13,06; -0,23). 
II- A estimativa de um intervalo com 95% de confiança para o coeficiente Propaganda é dada por (2,65; 3,32). 
III- A diferença de tamanho do desvio padrão entre as variáveis explicativas e, portanto, da amplitude da estimativa 
de intervalo para cada parâmetro, não afeta a confiabilidade da estimativa dos parâmetros. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) Somente a afirmativa III está correta. 
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) As afirmativas II e III estão corretas. 
d) As afirmativas I e II são corretas.