Prova Econometria Marcelo Tavares de Lima 03

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1) Os modelos de duração são utilizados para dados em painel, com a diferença de 
que sua variável dependente só pode ser de um tipo específico. Que tipo de 
variável dependente tem os modelos de duração? 
Assinale a alternativa correta. 
Alternativas: 
 Tempo até a ocorrência. 
checkCORRETO 
 Contagem. 
 Qualitativa ordinal. 
 Quantitativa discreta. 
 Qualitativa nominal. 
Resolução comentada: 
A variável dependente de um modelo de duração só pode ser um tempo até a ocorrência 
de um evento. 
Código da questão: 37584 
 
2)Com respeito ao tipo de variável dependente qualitativa de um modelo de regressão, 
analise as seguintes asserções: 
I. Uma variável dependente qualitativa com duas categorias, do tipo “sim” e “não” é 
dicotômica nominal. 
PORQUE 
II. Uma variável qualitativa com duas categorias e sem uma ordenação explícita é 
denominada dicotômica nominal. 
Assinale a alternativa correta 
 
Alternativas: 
 As asserções I e II não são verdadeiras. 
checkINCORRETO 
 As duas asserções são verdadeiras, mas, a II não é justificativa da I. 
 A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa. 
 As duas asserções são verdadeiras e a II justifica a I. 
CORRETO 
 A asserção II é verdadeira e a asserção I é falsa. 
Resolução comentada: 
Uma variável qualitativa com duas categorias do tipo “sim” e “não” é classificada como 
dicotômica porque tem duas categorias e, nominal porque não existe ordenação entre as 
categorias. 
Código da questão: 37575 
 
3)Os modelos econométricos foram construídos baseados em um conjunto de 
pressupostos para que suas características sejam garantidas. Um desses pressupostos é a 
homocedasticidade, a qual se refere à variância condicional nos níveis da(s) variável(is) 
independente(s). Se o pressuposto de homocedasticidade não for garantido em um 
processo de modelagem, ocorre a violação, a qual recebe um nome específico. 
Assinale a alternativa que contém o nome correto da violação do pressuposto de 
homocedasticidade. 
 
Alternativas: 
 Heterocedasticidade. 
checkCORRETO 
 Normalidade. 
 Multicolinearidade. 
 Independência. 
 Homocedasticidade. 
Resolução comentada: 
A heteroscedasticidade ocorre quando é violado o pressuposto de variância constante para 
os erros de um modelo de regressão. 
Código da questão: 37556 
 
4)Uma regressão linear com variável dummy como variável independente e como 
coeficiente angular precisa ser analisado com cautela, pois seus parâmetros tem um 
significado específico. Analise as afirmativas a seguir. 
I. O intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência. 
II. O coeficiente angular representa a média das outras categorias. 
III. A variável dependente é uma variável qualitativa. 
IV. O termo erro aleatório é uma constante. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas. 
 
Alternativas: 
 Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
 Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 Apenas a afirmativa I está correta. 
checkCORRETO 
 Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
 Apenas a afirmativa II está correta. 
Resolução comentada: 
A variável dependente de um modelo de regressão com variável dummy sendo 
independente é uma variável quantitativa em que, o termo intercepto representa a 
estimativa da média da categoria de referência da variável qualitativa e, os demais 
coeficientes das variáveis dummy são a estimativa da diferença existente entre a média 
da categoria em relação à referência. 
Código da questão: 37565 
 
5)O que representa o termo k de uma equação de estimação de séries temporais por 
médias móveis? Assinale a alternativa que contém a resposta correta. 
Alternativas: 
 O grau do polinômio de estimação do modelo. 
 O número de observações usadas para a estimação. 
checkCORRETO 
 O tempo de previsão do modelo de série temporal. 
 O momento da estimação da série temporal. 
 O número de observações estimadas para a série. 
Resolução comentada: 
O termo k da equação determina o número de observações da série que serão utilizadas 
no cálculo das médias móveis. 
Código da questão: 37551 
 
6) A econometria é um método quantitativo de tomada de decisão baseada em análise 
dados. Avalie as afirmativas e classifique com V se verdadeira e F se falsa. 
( ) Seus principais propósitos são a mensuração de variáveis, estimação de parâmetros e 
a formulação e teste de hipóteses. 
( ) A palavra econometria é originária da palavra biometria, a qual foi apresentada pelo 
economista norueguês Ragnar Frisch. 
( ) A econometria surgiu como conceito a partir da teoria de monopólio. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, respectivamente. 
 
Alternativas: 
 V – V – F. 
checkCORRETO 
 F – V – F. 
 F – V – V. 
 V – F – V. 
 V – V – V. 
Resolução comentada: 
Segundo Matos (1995 apud MALASSISE, 2015, p.18) os propósitos da econometria são: 
(1) a mensuração de variáveis; (b) a estimação de parâmetros e; (c) a formulação e teste 
de hipóteses. O termo econometria foi apresentado pelo economista norueguês Ragnar 
Frisch em 1926 e, tem origem na palavra biometria. A implementação de seus conceitos 
surgiu a partir da teoria do duopólio. 
Código da questão: 37546 
 
7)Avalie as seguintes afirmativas. 
I. A volatilidade de retornos de ativos financeiros de uma série temporal é modelada 
apropriadamente por modelos heterocedásticos condicionais 
PORQUE 
II. Esses modelos admitem que ela possa variar ao longo do tempo e levam isso em 
consideração no processo de modelagem. 
Escolha a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
 As duas afirmações são falsas. 
 As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 
 As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 
checkCORRETO 
 A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 
 A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 
Resolução comentada: 
Os modelos heteroscedásticos condicionais são os mais apropriados para modelar 
volatilidade de retornos de ativos financeiros porque consideram que ela varia ao longo 
do tempo. 
Código da questão: 37553 
 
 
 
8)A multicolinearidade é uma violação de pressupostos de um modelo de regressão. A 
sua presença implica a quebra de uma série de boas qualidades. Considere as 
afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. 
( ) A multicolinearidade só pode ocorrer entre duas variáveis. 
( ) A multicolinearidade pode ocorrer entre duas ou mais variáveis. 
( ) A multicolinearidade ocorre apenas com as variáveis independentes do modelo. 
( ) A multicolinearidade pode ocorrer com todas as variáveis do modelo. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 
Alternativas: 
 V – V – V – V. 
 V – F – F – V. 
 F – F – F – F. 
 F – F – F – V. 
 F – V – V – F. 
checkCORRETO 
Resolução comentada: 
A multicolinearidade pode ocorrer entre duas ou mais variáveis e, somente nas variáveis 
independentes. 
Código da questão: 37560 
9) 
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
 
 
Alternativas: 
 
 
 
checkCORRETO 
 
 
Resolução comentada: 
O modelo construído afirma que são três médias estimadas quando declara i=1,2,3 no 
processo de elaboração. Portanto, a hipótese de teste deve considerar a comparação de 
três médias em igualdade, pois é a premissa básica de uma hipótese de teste. 
Código da questão: 37566 
 
10)Em se tratando de volatilidade para dados de alta frequência, analise a afirmativa a 
seguir para completar suas lacunas de forma correta. 
A modelagem de volatilidade para dados de alta frequência ________________, ou 
seja, para dados obtidos em intervalos muito ____________ de tempo, é chamada de 
volatilidade _________________. 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
 Intradiários / grandes / realizada. 
 Diários / pequenos / realizada. 
 Interdiários / pequenos / histórica. 
 Intradiários / pequenos / realizada. 
checkCORRETO Interdiários / grandes / histórica. 
Resolução comentada: 
A modelagem da volatilidade para dados de alta frequência, também conhecidos como 
dados intradiários, é assim chamada por obter dados em intervalos de tempo muito 
pequenos. A este tipo de volatilidade dá-se o nome de volatilidade realizada. 
Código da questão: 37593