Prévia do material em texto
1 Seja bem-vindo!Esse é um ebook muito diferente dos que você conhece.Ele traz o resultado de 1.000 (na verdade, 1.080!) backtests de day trading com os 10 principais indicadores de Análise Técnica.1.000 backtests geraram 144 setups prontos para usar. 1.080 Backtests, 144 Setups Neste Ebook Você Verá: I. Porque backtests são a arma secreta do trader profissional. II. Como usar estes backtests para criar robôs de trading. III. Os targets (objetivos de lucro) e stop-loss mais apropriados para cada tipo de operação. IV. As melhores configurações para operar tendência. V. !Para operar contra-tendência, quais indicadores utilizar. VI. Como criar portfolios de setups utilizando esse ebook. 2 Este É Um Ebook Para Traders! Pense nesse ebook como um atalho. Atalhos encurtam o caminho. Um caminho que de outro modo seria longo, árduo, torna-se incrivelmente curto com o uso de um atalho apropriado. Pense nesse eBook como um teletransportador, que levará você para um estado de conhecimento novo, mais avançado, onde você possui uma consciência vasta do uso dos principais indicadores de análise técnica para day trading, sabendo quando usar cada indicador, em que situação recorrer a este ou aquele nível de stop, como aproveitar os momentos de tendência e contra-tendência no mercado. "Eu sei kung fu", disse o herói Neo, interpretado por Keanu Reeves, após o download de dados para a sua mente no filme Matrix. "Eu sei day trade", dirá você, após a leitura atenta deste ebook. Aqui você verá um conteúdo educacional que levaria anos "de tela", ou negociando day trade, para acumular como memória útil (intuição). E, mesmo assim, a memória nos falha às vezes. 1. 1.000 Backtests, 144 Setups Introdução 3 No seu caso, basta consultar novamente o ebook. Ele foi criado para ser fácil de utilizar. Um guia rápido, mesmo no calor do pregão. A idéia básica deste ebook é encontrar as melhores configurações de day trading utilizando 10 dos principais indicadores de análise técnica. São 1.000 (na verdade, 1.080!) configurações combinando indicadores, tempos gráficos, sentido operacional (compra/ venda), abordagem (tendência/contra-tendência) e níveis de target/stop. Desses 1.080 testes, surgiram os 144 setups. Naturalmente, uma parte dessas configurações (backtests) se mostrou muito positiva, outra parte neutra, e a parte restante se mostrou negativa. Nem tudo funciona, e é por isso que este ebook é tão importante: separamos o joio do trigo para você. Entregamos o filé, de bandeja. Agora é só aproveitar. O Formato Deste Ebook Este ebook foi formatado do seguinte modo: • Cada tópico importante para compreender os setups foi separado em um mini “capítulo” numerado. (De 1 a 22). • Os tópicos (capítulos) avançam progressivamente, desde a introdução, método usado nos backtests, parâmetros, até chegar nos resultados, que são os backtests propriamente ditos. • Se você deseja pular para “os finalmentes”, e ver logo os resultados para usar na prática, avance para os capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Se quiser nossa opinião, sugerimos ir capítulo por capítulo, pois somente a compreensão profunda de como os backtests foram criados lhe dará a confiança necessária para utilizar as configurações (setups) na prática, seja manualmente, seja com um robô de trading. Assim como tudo no mercado, somente o conhecimento traz a confiança para agir. Boa Leitura! Sobre A Autoria A Robotool é uma empresa que está chegando para revolucionar o mercado de robôs, com base em divulgação de conhecimento técnico apropriado. Venha fazer parte dessa revolução! www.robotool.com.br. http://www.robotool.com.br http://www.robotool.com.br 2 Backtest é uma forma de investigar a validade de uma estratégia de investimentos (trading).Para isso, backtests simulam negociações com os parâmetros da estratégia no passado.O resultado é um relatório de performance que pode ser utilizado para decidir se queremos usar a estratégia em trading real, ou não. O Que São Backtests? Por Que São Importantes? 5 Imagine ter uma Ferrari... ... Que você não sabe dirigir. É assim que muitos traders se sentem, quando veem uma plataforma que permite fazer backtests. Parece algo surreal, cheio de possibilidades (o que é verdade), mas inalcançável. A teoria de backtest não é algo simples. Existem muitas nuances e detalhes para levar em consideração. Para quem não conhece o termo, "backtests" são simulações de estratégias ou setups de trading, utilizando regras definidas e dados históricos. Em outras palavras: escolhemos uma estratégia e vemos se ela funcionou no passado. Como o passado "já passou", temos que recorrer a uma simulação. Esta simulação é um backtest. Os backtests são importantes para observar se a sua estratégia teria sido bem-sucedida em diversas condições de mercado. Ela teria dado dinheiro? Ou teria perdido? Era mais forte (robusta, é o termo) em mercados de tendência ou em mercados laterais? O aumento ou diminuição da volatilidade impactaram os resultados? Em que condições ela performou melhor? Que cenários deveríamos evitar? Essas e outras 2. O Que São Backtests? Por Que São Importantes? Ah, os Backtests! 6 perguntas podem ser respondidas por um backtest bem feito, bem construído. "... backtest bem construído."? Opa! Isso significa que numa plataforma de análise, os backtests não vêm prontos? Só clicar e rodar o programa? Como quase tudo em trading, a resposta é: "não". Backtests dão trabalho (bastante trabalho), e para serem feitos é necessário ter uma base conceitual sólida, coerente. Mas, apesar do trabalho, (que neste ebook já vem pronto, para você utilizar), os backtests são a arma secreta do trader profissional. É com backtests que ele adquire uma visão ampla sobre a realidade do mercado, estratégias de trading e melhor abordagem para cada momento. Como backtests são testes de estratégias, e, no fundo, "estratégias" ("setups") são idéias de investimento, é preciso manter as idéias em ordem. Por isso é tão importante entender como eles foram feitos. Falaremos disso agora. 3 Finalmente, um conteúdo extensivo sobre os principais indicadores de Análise Técnica, produzido especialmente para o day trader!ADXBandas de BollingerEstocásticoHiLoIFRMACDMédias MóveisSAR ParabólicoStop ATRVWAP 10 Indicadores, 1.000 Possibilidades! Os 10 Indicadores Deste Ebook: 1. ADX 2. Bandas de Bollinger 3. Estocástico 4. HiLo 5. IFR 6. MACD 7. Médias Móveis 8. SAR Parabólico 9. Stop ATR 10.VWAP 8 10 Indicadores, 1.000 Possibilidades! Escolhemos esses indicadores por serem alguns dos principais indicadores de Análise Técnica disponíveis., e porque constam como padrão no robô customizável de uma importante empresa de robôs de trading. (Mais adiante, veremos como transformar os backtests em robôs para operar automaticamente). O número de backtests possíveis de fazer com dez indicadores não se limita a mil. Nem a dez mil. Na verdade, é difícil estimar, pois o número de combinações pode se estender indefinidamente, dependendo do número de "indicações" permitidas em cada indicador, e do número de parâmetros utilizados nos outros elementos do backtest. Vamos dar um exemplo: o indicador IFR tem seus níveis graduados de 0 a 100. Teoricamente, poderíamos pegar cada um desses níveis e testá-lo separadamente. Na prática não fazemos isso, porque sabemos que níveis muito próximos tendem a dar resultados também próximos (e portanto, estariam fornecendo praticamente a mesma informação). Mas se quiséssemos fazer um teste para cada nível, poderíamos. (Ninguém iria nos impedir.) 3. 10 Indicadores, 1.000 Possibilidades! Os Indicadores 9 Com 100 níveis, ao testarmos os dois modos de trading, ("compra" e "venda"), já teríamos 200 backtests. Se utilizarmos duas combinações diferentes de target (objetivo de lucro) e stop (loss), teríamos 400 backtests. Se testarmos em 3 tempos gráficos diferentes, chegaríamos a 1.200backtests!... Teríamos ultrapassado 1.000 backtests utilizando apenas um indicador. E isso sem testar todas as variações possíveis de target/stop, tempo gráfico, abordagem (tendência/contra- tendência). Naturalmente, ficaria inviável testar "todas as combinações possíveis", de "todos os parâmetros imagináveis". Por isso, a primeira tarefa era reduzir a quantidade de testes. Limitar as combinações disponíveis. Se você achou "1.000 Backtests" algo grandioso, fique sabendo que esse número é apenas uma fração dos testes possíveis de serem realizados. É quase um resumo! Tivemos que escolher aquilo que faria mais sentido para nós, traders. Escolher significa reduzir as alternativas. Limitar. Essa escolha tinha que ser bem feita. Adequada para demonstrar aquilo que seria mais útil na prática de trading. Por isso, escolhemos as seguintes combinações para "arquitetar" o nosso plano de backtests. Indicadores x Parâmetros x Targets/Stops x Tempos Gráficos = Número de Backtests. Indicadores Parâmetros Targets/ Stops Tempos Gráficos Número de Backtests 10 4 9 3 1.080 Queríamos realizar 1.000 backtests. Mas a estrutura deu como resultado 1.080 combinações. Tudo bem. Você pagou por 1.000 backtests e recebeu 1.080. Considere um bônus. Melhor sobrar do que faltar. Os Indicadores Se você já conhece os indicadores, pode passar para o próximo capítulo. Se você ainda não os conhece, nas próximas páginas traremos imagens de cada um deles, para você se familiarizar 10 Indicador: ADX 11 Indicador: Bandas De Bollinger 12 Indicador: Estocástico 13 Indicador: HiLo 14 Indicador: IFR 15 Indicador: MACD 16 Indicador: Médias Móveis 17 Indicador: SAR Parabólico 18 Indicador: Stop ATR 19 Indicador: VWAP 4 Entenda as condições em que os backtests foram realizados.Veja como foram feitos com o cuidado de simular situações adversas no mercado (usamos a corretagem mais cara praticada pelas corretoras).Se o trader operasse com condições melhores, os resultados seriam ainda mais positivos. Backtests: !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A Estrutura 21 A Estrutura A seguir temos a estrutura que foi utilizada para realizar os backtests. Em cada um desses pontos, tivemos que tomar decisões, para reduzir o número possível de combinações, e utilizar aquilo que teria mais significado para o trader. Plataforma: Os backtests foram realizados utilizando a plataforma SmarttBot (estratégia Tangram). Corretagem: A corretagem utilizada foi R$ 1,00 (um Real) por contrato. Como a maioria das corretoras utiliza valores de corretagem bastante inferiores (algumas até com corretagem grátis), a intenção era tornar os backtests mais robustos, computando neste parâmetro de corretagem o somatório de todos os custos de negociação, visíveis e ocultos: corretagem, emolumentos, taxas e slippage. 4. Backtests: A Estrutura Como Foram Feitos Os Backtests? 22 Desse modo, os backtests que deram resultado positivo, passaram por um "teste de stress" com custos acima da média. E os backtests que deram negativos, podem ser testados novamente com valor de "corretagem" (custos) reduzido, para vermos se esta redução melhora a performance do backtest. Número De Contratos: Utilizamos 1 mini-contrato de índice futuro em cada backtest. Os resultados serão apresentados em pontos. Para que o trader consiga estimar o resultado com o número de contratos que costuma operar, basta utilizar o resultado em pontos e multiplicar pelo número de contratos que utiliza e novamente multiplicar por 0,20. (Cada ponto vale 20 centavos de real, por contrato). "Capital Inicial”: Configuramos cada backtest com capital inicial igual a um real (R$ 1,00). Naturalmente, não temos como negociar nem mesmo um mini-contrato partindo desse "capital", mas nossa intenção era estimar o resultado puro dos backtests, preferivelmente em pontos. Partindo do capital próximo ao zero (a plataforma não permitia configurar o capital como zero), o resultado final é inteiramente produzido pela estratégia utilizada no backtest. Período De Teste, Parâmetros Dos Indicadores, Targets / Stops, Tempos Gráficos: Como são muito importantes para a compreensão do método utilizado nos backtests, dedicamos um tópico/capítulo específico para cada um. Logo a seguir. 5 O principal fator na escolha do período de teste foi o desejo de que os backtests refletissem as condições de mercado mais próximas do ciclo atual.Desse modo, esse ebook seria de real valor prático para os traders. Backtests: Período De Teste 24 O Período De Teste O período configurado em todos os backtests foi de 6 meses. Utilizamos os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, e os meses de janeiro e fevereiro de 2019. Em função disso, duas perguntas surgem, exigindo resposta: Porque apenas 6 meses? Porque estes meses foram escolhidos, especificamente? A resposta para a primeira questão é muito simples: a plataforma utilizada (SmarttBot) permite 6 meses de tempo nos backtests. Escolhemos especificamente os quatro últimos meses de 2018 e os primeiros dois meses de 2019 porque, no momento que os backtests deste ebook foram realizados (março 2019), este era o período mais recente (últimos seis meses). Esta limitação da plataforma foi útil, pois o propósito deste ebook era fornecer backtest atuais, prontos para serem utilizados. A teoria de backtests indica que os dados mais recentes contém o último "ciclo" do mercado, em termos de movimento, volatilidade e padrões de negociação. É 5. Backtests: O Período de Teste Quanto Tempo De Backtest? 25 justamente isso que queremos: estar em sintonia com os padrões mais relevantes para o momento atual do mercado. Isso significa (você já deve imaginar), que esses backtests tem prazo de validade. Não servem de referência "para sempre". Aliás, nada no mercado é "para sempre". Todo trader é como um tubarão: precisa nadar constantemente para não afundar. Qual O Prazo De Validade Dos Backests? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Nenhum pesquisador (researcher) sabe ao certo. O que se sabe é que o mercado muda constantemente e essa mudança afeta os setups (alguns mais do que outros). Alguns setups conseguem capturar o melhor formato de trading para um ciclo específico do mercado. Outros, muito mais raros, capturam a essência de um tipo de movimento de preço que pode se repetir por um longo período. Então, não há uma regra específica de “prazo de validade”. Na prática, funciona assim: • Escolhemos os setups que desejamos acompanhar ou mesmo operar em conta real. • Seguimos operando cada setup até que ele deixe de apresentar resultados semelhantes aos do backtest. • É importante avaliar o setup por um período razoável: operar apenas uma vez, ou uma semana e já desistir dele não é recomendável. Os setups precisam de tempo para mostrar sua validade. Até porque alguns operam com menos frequencia do que outros, então isso também deve ser levado em consideração. • Como regra básica, só podemos avaliar corretamente a performance de um setup após 20 trades, pois 20 é o numero mínimo de ocorrências para apreciar a validade estatística do setup. • Mesmo depois de ter “perdido a validade”, ou seja, “deixado de funcionar”, um setup descrito em backtest tem validade do ponto de vista de comparação com os resultados futuros, e contínuo aprendizado sobre as características de performance dos indicadores! 6 Realizar backtests em diferentes tempos gráficos é uma das formas mais adequadas de se investigar profundamente o fenômeno do day trading. Backtests: Os Tempos Gráficos 27 A Essência Do Day Trade Escolhemos três tempos gráficos para criar os backtests: 5 minutos, 15 minutos e 60 minutos. Já respondendo antecipadamente a algumas perguntas: Porque não usamos tempos gráficos menores, como 1 minuto ou gráfico de tick? A resposta é simples: os backtests tem como principal finalidade possibilitar ao trader criar robôs para automatizarseu operacional. Podem também ser usados para operar "na mão", de forma discricionária, mas realmente é importante que o trader possa utilizar as configurações dos backtests e criar rapidamente seu robô. Desde 2015, observamos que a experiência prática de usar robôs de varejo (isto é, cujas ordens precisam passar pelo departamento de risco da corretora) implica em uma slippage (diferença entre o preço desejado e o preço executado), que torna inviável a operação com targets muito curtos. Qualquer estratégia automatizada com target inferior a 50 pontos, no míni-índice, torna-se impraticável devido à slippage gerada pela flutuação do book de ofertas e pelo possível front- running dos robôs institucionais. 6. Backtests: Os Tempos Gráficos Tempos Gráficos? 28 Desse modo, tempos gráficos inferiores a 5 minutos nos levariam em muitos casos a utilizar targets e stops inferiores a 50 pontos, o que comprometeria os resultados devido à impossibilidade de reproduzir essa performance na prática. Com tempos gráficos mais longos, como os que utilizamos, (5 minutos, 15 minutos e 60 minutos), além de evitar ao máximo possível os efeitos adversos acima, torna-se também mais viável o trader conseguir realizar as operações manualmente, se desejar. Por Que Não Utilizamos Somente Um Tempo Gráfico, Então? Porque os backtests foram planejados para oferecer um panorama completo da experiência de day trade. Fizemos o mesmo conjunto de testes para cada indicador, nos três tempos gráficos mencionados, porque as indicações geradas por esses parâmetros utilizam estruturas de preço bastante diferentes uma das outras. Exemplo: usar o IFR num tempo gráfico "pequeno", como 5 minutos é totalmente diferente de usar o mesmo IFR no tempo gráfico de 60 minutos. Como a janela de tempo que o indicador trabalha é diferente, seu cálculo leva em consideração informações de preço diferentes. Ele pode, de fato, estar extremamente sobrecomprado num prazo curto (5 minutos), mas ainda estar num nível médio ou até mesmo ainda sobrevendido no prazo mais longo (60 minutos). Com esses três tempos gráficos, então, conseguimos abranger o maior número possível de indicações para day trade. 7 Um dos aspectos mais importantes de qualquer estratégia de day trading é a escolha dos Targets (objetivos de lucro) e dos Stop-Loss (proteção contra perdas maiores).Essa relação foi estudada de acordo com cada tempo gráfico utilizado nos backtests, para obtermos valores compatíveis com a sua volatilidade. Backtests: Os Targets / Stops 30 Um Tópico Polêmico Targets (objetivos de lucro) e stop-loss... Que assunto polêmico! Nas redes sociais, vemos os traders defendendo todo tipo de target/stop. Cada um parece ter sua configuração favorita, e é comum utilizarem sempre a mesma combinação em todas as operações... A primeira coisa que aprendemos ao fazer esses 1.000 backtests (1.080) é que todas as combinações de target/stop testadas funcionaram em algum cenário específico de trading. Ficou claro que não existe uma única "combinação vencedora", como também não existe uma combinação que fosse sempre "perdedora". Cada indicador, tempo gráfico e abordagem (tendência, contra- tendência), demonstrou funcionar melhor com uma combinação de target/stop do que com as outras. Percebemos que em termos de target/stop, realmente "cada caso é um caso". E que não faz sentido o trader se apegar a uma única combinação. Para realizar os backtests, utilizamos três tipos de target: 7. Backtests: Os Targets/Stops A Escolha Dos Targets / Stops 31 TIPO: TAMANHO: TARGET CURTO TARGET MÉDIOTARGET LONGO Utilizamos também os mesmos três tipos de stop-loss: TIPO: TAMANHO: STOP-LOSS CURTO STOP-LOSS MÉDIOSTOP-LOSS LONGO O resultado foram nove combinações de target/stop: TARGET CURTO TARGET MÉDIO TARGET LONGO 1. COM STOP CURTO 4. COM STOP CURTO 7. COM STOP CURTO 2. COM STOP MÉDIO 5. COM STOP MÉDIO 8. COM STOP MÉDIO 3. COM STOP LONGO 6. COM STOP LONGO 9. COM STOP LONGO Essas nove combinações abrangem todas as variações de "curto", "médio" e "longo". Com elas, podemos ter bastante informação dos backtests, pois um setup que não funcionaria bem com Target Longo/Stop Curto, por exemplo, pode funcionar com Target Longo / Stop Médio. E vice-versa. (Esse é o trabalho de um trader de robôs: uma investigação sistemática dos setups.) As Definições De Tamanho Agora é preciso definir o que queremos dizer com "curto", "médio" e "longo", quando se trata de target e stop. Definimos esses valores levando em conta os tempos gráficos, pois o que é "longo" no gráfico de 5 minutos, pode ser considerado "médio", ou até "curto" em tempos gráficos maiores, como o de 60 minutos. Sendo assim, cada tempo gráfico precisava de níveis de target/ stop específicos, que fizessem sentido naquele cenário. Procedemos da seguinte maneira: Para cada tempo gráfico, verificamos o tamanho dos candles, calculando quantos pontos correspondem a 1 desvio-padrão. 32 Com essa medida, determinamos que: TAMANHO NÚMERO DE DESVIOS- PADRÃO CURTO MEIO DESVIO MÉDIO UM DESVIO LONGO DOIS DESVIOS Por exemplo: no gráfico de 5 minutos, 1 desvio-padrão (de variação ou tamanho dos candles) corresponde a 100 pontos. Então, no gráfico de 5 minutos, um target ou stop "curto", corresponde a meio desvio-padrão, ou 50 pontos (100 pontos / 2). Um target ou stop "médio" seria igual a um desvio: 100 pontos. Já o target e stop "longo" corresponderia a dois desvios-padrão: 200 pontos. A tabela a seguir mostra os tamanhos de target/ttop em cada tempo gráfico: TARGET/STOP TEMPO GRÁFICOTEMPO GRÁFICOTEMPO GRÁFICO TARGET/STOP 5 MINUTOS 15 MINUTOS 60 MINUTOS CURTO 50 PONTOS 90 PONTOS 185 PONTOS MÉDIO 100 PONTOS 180 PONTOS 370 PONTOS LONGO 200 PONTOS 360 PONTOS 740 PONTOS Se temos 3 tamanhos de target e 3 tamanhos de stop em cada tempo gráfico, isso nos dá um total de 9 combinações em cada tempo gráfico (3 targets x 3 stops). Como temos 3 tempos gráficos (5min, 15min e 60min), o número total de combinações é 27. Segue a lista completa de combinações de target/stop: GRÁFICO DE 5 MINUTOS GRÁFICO DE 5 MINUTOS GRÁFICO DE 15 MINUTOS GRÁFICO DE 15 MINUTOS GRÁFICO DE 60 MINUTOS GRÁFICO DE 60 MINUTOS TARGET STOP TARGET STOP TARGET STOP 50 50 90 90 185 185 50 100 90 180 185 370 50 200 90 360 185 740 100 50 180 90 370 185 100 100 180 180 370 370 100 200 180 360 370 740 200 50 360 90 740 185 200 100 360 180 740 370 200 200 360 360 740 740 8 Cada indicador técnico vem com seus parâmetros predefinidos...Entenda como utilizamos os indicadores para criar diversas configurações de trading! Backtests: Parâmetros & Configurações 34 Como Testamos Cada Indicador? Realizar backtests significa escolher um conjunto de regras para simular uma estratégia de trading. Essas regras incluem o tempo gráfico, o tipo de operação (compra, venda), a relação target/stop, entre outros fatores. Mas o “coração” dos backtests são os Parâmetros e as Configurações dos indicadores. Vamos explicar agora o que essas palavras significam. Os Parâmetros Parâmetros correspondem à estrutura dos indicadores. Cada indicador vem com parâmetros já definidos, padrão, que correspondem à versão mais utilizada pelo público ou às especificações indicadas pelo seu desenvolvedor. Por exemplo, os parâmetros-padrão das Bandas de Bollinger são: média de 14 períodos e 2 desvios-padrão. Toda plataforma, seja gráfica, seja de robôs, apresenta os indicadores com seus parâmetros predefinidos. É importante lembrar que esses parâmetros são apenas uma sugestão, pois os indicadores permitem muitos outros. E é justamente aí que mora o problema: que parâmetros utilizar? 8. Backtests: Parâmetros & Configurações O Coração Dos Backtests: Parâmetros & Configurações 35 Nesses backtests, utilizamos os parâmetros default da plataforma de teste (robô-estratégia Tangram, da SmarttBot), pois correspondem à primeira experiência que o tradertem com a plataforma e permitem que ele faça suas alterações de parâmetros no momento de criar seus próprios setups. (Veja o capítulo 19). A seguir, mostraremos quais os parâmetros utilizados em cada indicador. ADXADX PARÂMETRO VALOR DI 14 SUAVIZADOR DO ADX 14 BANDAS DE BOLLINGERBANDAS DE BOLLINGER PARÂMETRO VALOR PERIODICIDADE 14 MULTIPLICADOR DE DESVIOS 2 ESTOCÁSTICOESTOCÁSTICO PARÂMETRO VALOR PERIODICIDADE 5 SUAVIZADOR %K 3 SUAVIZADOR %D 3 HILOHILO PARÂMETRO VALOR PERIODICIDADE 9 IFRIFR PARÂMETRO VALOR PERIODICIDADE 14 NÍVEL SOBRECOMPRADO 80 NÍVEL SOBREVENDIDO 20 36 MACDMACD PARÂMETRO VALOR VALOR USADO FECHAMENTO TIPO DE MÉDIA SIMPLES PERIODICIDADE DA MÉDIA CURTA 12 PERIODICIDADE DA MÉDIA LONGA 26 PERIODICIDADE DA LINHA DE SINAL 9 MÉDIAS MÓVEISMÉDIAS MÓVEIS PARÂMETRO VALOR TIPO DA MÉDIA CURTA EXPONENCIAL PERIODICIDADE DA MÉDIA CURTA 9 DESLOCAMENTO DA MÉDIA CURTA 0 VALOR USADO NA MÉDIA CURTA FECHAMENTO TIPO DA MÉDIA LONGA EXPONENCIAL PERIODICIDADE DA MÉDIA LONGA 40 DESLOCAMENTO DA MÉDIA LONGA 0 VALOR USADO NA MÉDIA LONGA FECHAMENTO 37 SAR PARABÓLICOSAR PARABÓLICO PARÂMETRO VALOR FATOR DE ACELERAÇÃO 0,02 FATOR DE INCREMENTO 0,02 VALOR MÁXIMO DO FATOR 0,20 STOP ATRSTOP ATR PARÂMETRO VALOR TIPO DA MÉDIA SIMPLES PERIODICIDADE DA MÉDIA 6 MULTIPLICADOR DE DESVIOS 2 VWAPVWAP PARÂMETRO VALOR A VWAP POSSUI PARAMETRIZAÇÃO PRÓPRIA QUE NÃO PODE SER CUSTOMIZADA. SENDO UMA MÉDIA DAS NEGOCIAÇÕES DO DIA, PONDERADA PELO VOLUME, A VWAP DIÁRIA TEM O MESMO VALOR EM TODOS OS TEMPOS GRÁFICOS. A VWAP POSSUI PARAMETRIZAÇÃO PRÓPRIA QUE NÃO PODE SER CUSTOMIZADA. SENDO UMA MÉDIA DAS NEGOCIAÇÕES DO DIA, PONDERADA PELO VOLUME, A VWAP DIÁRIA TEM O MESMO VALOR EM TODOS OS TEMPOS GRÁFICOS. As Configurações Se os parâmetros correspondem à estrutura dos indicadores, nos backtests as configurações significam o modo como usaremos essa estrutura. Elas são as combinações que nos permitem usar os indicadores para abordagens de trading. Talvez fique mais claro se usarmos um exemplo. O indicador ADX, como vimos, tem os seguintes parâmetros: 38 ADXADX PARÂMETRO VALOR DI 14 SUAVIZADOR DO ADX 14 Essa estrutura de parâmetros nos permite utilizar o indicador com diversas Configurações, cada uma dando origem a um tipo de setup. ADXADXADX TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Cruzamento do DI+ com o DI- CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Cruzamento do DI+ com o DI- CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA DI+ acima/abaixo do DI- TENDÊNCIA VENDA DI+ acima/abaixo do DI- TENDÊNCIA Nessa tabela (acima) vemos que o mesmo indicador (ADX) permite quatro configurações de trading diferentes: 1. Compra contra a tendência; 2. Venda contra a tendência; 3. Compra a favor da tendência; 4. Venda a favor da tendência. Essas quatro configurações são os quatro “tipos” de trading possível com esse indicador! Cada uma dessas configurações é uma “matriz” para gerar inúmeros setups, bastando variar tempo gráfico, target/stop e outros fatores. Desse modo, enquanto os Parâmetros de um indicador são sua estrutura básica, as Configurações são os modos como podemos utilizar esse indicador para desenvolver estratégias. Agora vamos ver as configurações utilizadas nos indicadores, lembrando que cada configuração permitirá criarmos diversos setups, cada um retratado em um backtest específico. 39 ADXADXADX TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Cruzamento do DI+ com o DI- CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Cruzamento do DI+ com o DI- CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA DI+ acima/abaixo do DI- TENDÊNCIA VENDA DI+ acima/abaixo do DI- TENDÊNCIA BANDAS DE BOLLINGERBANDAS DE BOLLINGERBANDAS DE BOLLINGER TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM VENDA Preço acima/abaixo das bandas CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Cruzamento do preço com as bandas CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Cruzamento do preço com as bandas CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Preço acima/abaixo das bandas CONTRA- TENDÊNCIA 40 ESTOCÁSTICOESTOCÁSTICOESTOCÁSTICO TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Cruzamento da linha %K suavizada com a linha %D suavizada CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Cruzamento da linha %K suavizada com a linha %D suavizada CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Linha %K suavizada acima/ abaixo da linha %D suavizada TENDÊNCIA VENDA Linha %K suavizada acima/ abaixo da linha %D suavizada TENDÊNCIA HILOHILOHILO TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Mudança no sentido da escada do HiLo CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Mudança no sentido da escada do HiLo CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Sentido da escada do HiLo TENDÊNCIA VENDA Sentido da escada do HiLo TENDÊNCIA 41 IFRIFRIFR TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM VENDA Cruzamento do IFR com os níveis CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Cruzamento do IFR com os níveis CONTRA- TENDÊNCIA VENDA IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/sobrevendido CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/sobrevendido CONTRA- TENDÊNCIA MACDMACDMACD TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal TENDÊNCIA VENDA Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal TENDÊNCIA 42 MÉDIAS MÓVEISMÉDIAS MÓVEISMÉDIAS MÓVEIS TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Cruzamento das médias CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Cruzamento das médias CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Média curta acima/abaixo da longa TENDÊNCIA VENDA Média curta acima/abaixo da longa TENDÊNCIA SAR PARABÓLICOSAR PARABÓLICOSAR PARABÓLICO TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Mudança no sentido dos pontos do SAR CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Mudança no sentido dos pontos do SAR CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Sentido dos pontos do SAR TENDÊNCIA VENDA Sentido dos pontos do SAR TENDÊNCIA 43 STOP ATRSTOP ATRSTOP ATR TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Mudança no sentido do Stop ATR CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Mudança no sentido do Stop ATR CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Sentido do Stop ATR TENDÊNCIA VENDA Sentido do Stop ATR TENDÊNCIA VWAPVWAPVWAP TIPO DE TRADE CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM COMPRA Rompimento do VWAP CONTRA- TENDÊNCIA VENDA Rompimento do VWAP CONTRA- TENDÊNCIA COMPRA Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP TENDÊNCIA VENDA Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP TENDÊNCIA Com essas configurações conseguimos gerar as 1.080 combinações de trading que apresentamos neste ebook. (No capítulo 21 você verá a lista completa dos backests, com todos os detalhes.) 9 Você pode ler esse ebook do início ao fim, ou acessar diretamente os tópicos que lhe interessam.Neste capítulo, você verá uma descrição de como utilizar os backtests na prática, com um mini-guia dos capítulos seguintes. Como Usar Estes Backtests Na Prática? 45 Na Prática... Antes de começarmos a mostrar os backtests, é importante entender como você pode colocar em prática tudo o que veremos a seguir. Colocar esse conhecimento em prática é o motivo pelo qual escrevemos esse ebook! Em resumo, você pode utilizar os backtests de três formas distintas: I. Operar manualmente os setups que mais lhe agradaram; II. Criar robôs para negociar de forma automática; III. Utilizar esses backtests como ponto de partida para desenvolver seus próprios setups. Dicas Para Operar Manualmente Pense nas suas preferências como trader... Será mais fácil operar dentro da sua zona de confiança. Quais os cenários abaixo em que você prefere negociar? 9. Como Usar Estes Backtests Na Prática? Colocando A Mão Na Massa 46 Abordagem • Tendência • Contra-Tendência Stops • Curtos • Médios • Longos Targets • Curtos • Médios • Longos Indicadores • ADX • Bandas de Bollinger • Estocástico • HiLo • IFR • MACD • Médias Móveis • SAR Parabólico • Stop ATR • VWAP Tempo Gráfico • 5 minutos • 15 minutos • 60 minutos Você pode escolher os cenários em que desejaoperar e buscar os melhores backtests em cada um. A partir de agora, cada capítulo trará um conjunto de resultados, com foco em um cenário específico. Exemplo: digamos que você escolha operar somente a favor da tendência. Você pode ir direto ao capítulo 14, e escolher os setups (backtests) que mais lhe interessam. Você pode escolher um indicador específico, ou uma combinação de target/stop que faça mais sentido para você. 47 A questão é que, uma vez que você tenha escolhido um cenário, pode ir direto para ele e ver quais setups estão disponíveis para você utilizar. Para operar manualmente com os backtests, basta você guardar a referência do indicador, tempo gráfico, target/stop, tipo de trade, etc, que está na descrição do backtest. A partir daí, é só ficar acompanhando o gráfico em busca das oportunidades Se deseja saber quais setups performam melhor por Tempo Gráfico, veja o capítulo 10. Para ver os melhores backtests por Target/Stop, vá para o capítulo 11. Os melhores resultados para cada Indicador estão no capítulo 12. (Já o capítulo 13 mostra quais indicadores se sobressaíram como de melhor performance). Para operar Tendência, veja os backtests do capítulo 14. O capítulo 15 trata das melhores configurações para operar Contra-Tendência. Se o que lhe interessa são os melhores resultados, não importando o cenário, você pode simplesmente pular para os "Top 10" backtests (capítulo 16). Mais adiante daremos dicas de como transformar esses backtests em robôs de trading (capítulo 17) e como desenvolver seus próprios setups a partir dos backests (capítulo 19). A partir de agora ficaram para trás as explicações detalhadas sobre como foram feitos os backtests. Como foram feitos 1.080 backtests, cada um deles foi numerado. Esse número é a referência para encontrá-lo na lista completa (capítulo 21). Com vocês, os resultados!... 10 Como era de se esperar, cada tempo gráfico favoreceu diferentes tipos de setups. Descubra cada um deles neste capítulo! Os Top 5 Resultados Por Tempo Gráfico! 49 Classificação Dos Resultados Classificação Por Retorno Na classificação por retorno o único critério é número total de pontos produzidos pelo setup (backtest). Classificação Por Taxa De Acerto Nesta classificação, os setups (backtests) são ordenados de acordo com o número de vezes em que resultaram positivos, em relação ao seu número total. Classificação Por Trade Médio Neste formato, sobressaem-se os setups (backtests) que tiveram a maior pontuação média, por trade. Classificação Por Fator De Lucro Aqui os setups (backtests) são classificados pela relação entre o retorno positivo e o retorno negativo. O fator de lucro reflete essa relação. 10. Os Top 5 Resultados Por Tempo Gráfico! “Tempo” Importa Sobre Tempos Gráficos... 1. Tempos gráficos são importantes. 2. Às vezes, o que funciona num tempo gráfico não funciona em outro. 3. Um setup pode perder totalmente suas características em um tempo gráfico diferente. 4. Cada tempo gráfico possui a capacidade de capturar um tipo de movimento do mercado: enquanto em um tempo gráfico maior o preço pode estar em tendência, em outro, menor, pode haver congestão, ou ruído, favorecendo trades contra-tendência. 50 Top 5 Backtests do Tempo Gráfico: 5 Minutos 51 Top 5 Backtests Do Gráfico De 5 Minutos: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 789 59 522 981 735 TEMPO GRÁFICO 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN INDICADOR MACD Bandas de Bollinger IFR Médias Móveis ADX TRADE Venda Compra Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do preço com as bandas IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento das médias DI+ acima/abaixo do DI- TARGET 100 100 200 200 100 STOP 200 100 200 200 200 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência RETORNO TOTAL 2.195 1.530 1.510 1.340 1.275 RETORNO MENSAL 366 255 252 223 213 TAXA DE ACERTO 71% 56% 66% 53% 66% TRADE MÉDIO 5 4 52 7 1 Nº DE TRADES 416 373 29 182 2.546 FATOR DE LUCRO 1,09 1,09 1,72 1,08 1,01 52 Top 5 Backtests Do Gráfico De 5 Minutos: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 57 867 975 519 789 TEMPO GRÁFICO 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN INDICADOR Bandas de Bollinger HiLo Médias Móveis IFR MACD TRADE Compra Compra Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do preço com as bandas Mudança no sentido da escada do HiLo Cruzamento das médias IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal TARGET 50 50 50 100 100 STOP 200 200 200 200 200 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 480 120 110 550 2.195 RETORNO MENSAL 80 20 18 92 366 TAXA DE ACERTO 84% 84% 82% 75% 71% TRADE MÉDIO 1 0 1 15 5 Nº DE TRADES 368 498 186 36 416 FATOR DE LUCRO 1,04 1,01 1,02 1,29 1,09 53 Top 5 Backtests Do Gráfico De 5 Minutos: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 522 468 519 981 441 TEMPO GRÁFICO 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN INDICADOR IFR IFR IFR Médias Móveis IFR TRADE Compra Compra Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento das médias Cruzamento do IFR com os níveis TARGET 200 200 100 200 200 STOP 200 200 200 200 200 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 1.510 455 550 1.340 190 RETORNO MENSAL 252 76 92 223 32 TAXA DE ACERTO 66% 57% 75% 53% 54% TRADE MÉDIO 52 20 15 7 7 Nº DE TRADES 29 23 36 182 26 FATOR DE LUCRO 1,72 1,23 1,29 1,08 1,08 54 Top 5 Backtests Do Gráfico De 5 Minutos: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 522 519 468 789 59 TEMPO GRÁFICO 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN INDICADOR IFR IFR IFR MACD Bandas de Bollinger TRADE Compra Compra Compra Venda Compra CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do preço com as bandas TARGET 200 100 200 100 100 STOP 200 200 200 200 100 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 1.510 550 455 2.195 1.530 RETORNO MENSAL 252 92 76 366 255 TAXA DE ACERTO 66% 75% 57% 71% 56% TRADE MÉDIO 52 15 20 5 4 Nº DE TRADES 29 36 23 416 373 FATOR DE LUCRO 1,72 1,29 1,23 1,09 1,09 55 Top 5 Backtests do Tempo Gráfico: 15 Minutos 56 Top 5 Backtests Do Gráfico De 15 Minutos: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 633 582 741 420 72 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR VWAP VWAP ADX Estocástico Bandas de Bollinger TRADE Venda Venda Venda Venda Compra CONFIGURAÇÃO Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP Rompimento do VWAP DI+ acima/abaixo do DI- Linha %K suavizada acima/abaixo da linha %D suavizada Cruzamento do preço com as bandas TARGET 90 180 90 180 360 STOP 360 360 360 360 360 ABORDAGEM Tendência Contra-Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 7.820 6.045 5.750 5.285 5.200 RETORNO MENSAL 1.303 1.008 958 881 867 TAXA DE ACERTO 73% 71% 80% 67% 58% TRADE MÉDIO 6 27 5 5 47 Nº DE TRADES 1.206 224 1.138 988 111 FATOR DE LUCRO 1,09 1,29 1,08 1,05 1,34 57 Top 5 Backtests Do Gráfico De 15 Minutos: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 444 525 228 795 984 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR IFR IFR Stop ATR MACD Médias Móveis TRADE Venda Compra Compra Venda Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/sobrevendido Mudança no sentido do Stop ATR Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias TARGET 90 90 90 90 90 STOP 360 360 360 360 360 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 405 195 1.855 2.910 1.495 RETORNO MENSAL 68 33 309 485 249 TAXA DE ACERTO 100% 88% 87% 85% 84% TRADE MÉDIO 68 24 20 22 22 Nº DE TRADES 6 8 92 135 69 FATOR DE LUCRO Não Se Aplica 1,52 1,42 1,49 1,48 58 Top 5 Backtests Do Gráfico De 15 Minutos: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 450 475 449 531 444 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR IFR IFR IFR IFR IFR TRADE Venda Compra Venda Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento do IFR com os níveis TARGET 360 360 360 360 90 STOP 360 90 180 360 360 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 635 395 470 345 405 RETORNO MENSAL 106 66 78 58 68 TAXA DE ACERTO 67% 40% 50% 60% 100% TRADE MÉDIO 106 79 78 69 68 Nº DE TRADES 6 5 6 5 6 FATOR DE LUCRO 2,5 2,26 1,81 1,47 Não Se Aplica 59 Top 5 Backtests Do Gráfico De 15 Minutos: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 523 450 472 475 443 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR IFR IFR IFR IFR IFR TRADE Compra Venda Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis TARGET 90 360 180 360 90 STOP 90 360 90 90 180 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 510 635 295 395 210 RETORNO MENSAL 85 106 49 66 35 TAXA DE ACERTO 82% 67% 60% 40% 83% TRADE MÉDIO 46 106 59 79 35 Nº DE TRADES 11 6 5 5 6 FATOR DE LUCRO 3,73 2,5 2,45 2,26 2,11 60 Top 5 Backtests do Tempo Gráfico: 60 Minutos 61 Top 5 Backtests Do Gráfico De 60 Minutos: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 864 863 861 860 647 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR MACD MACD MACD MACD VWAP TRADE Venda Venda Venda Venda Venda CONFIGURAÇÃO Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP TARGET 740 740 370 370 740 STOP 740 370 740 370 370 ABORDAGEM Tendência Tendência Tendência Tendência Tendência RETORNO TOTAL 10.870 10.375 8.810 8.195 7.830 RETORNO MENSAL 1.812 1.729 1.468 1.366 1.305 TAXA DE ACERTO 53% 45% 64% 55% 41% TRADE MÉDIO 81 60 46 33 43 Nº DE TRADES 135 174 191 245 181 FATOR DE LUCRO 1,37 1,33 1,27 1,23 1,22 62 Top 5 Backtests Do Gráfico De 60 Minutos: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 459 456 453 804 803 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR IFR IFR IFR MACD MACD TRADE Venda Venda Venda Venda Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal TARGET 740 370 185 185 185 STOP 740 740 740 740 370 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 760 385 200 2.510 2.285 RETORNO MENSAL 127 64 33 418 381 TAXA DE ACERTO 100% 100% 100% 90% 90% TRADE MÉDIO 380 193 100 126 114 Nº DE TRADES 2 2 2 20 20 FATOR DE LUCRO Não Se Aplica Não Se Aplica Não Se Aplica 5,64 3,98 63 Top 5 Backtests Do Gráfico De 60 Minutos: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 459 512 807 806 999 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR IFR IFR MACD MACD Médias Móveis TRADE Venda Venda Venda Venda Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias TARGET 740 740 370 370 740 STOP 740 370 740 370 740 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 760 795 4.240 4.015 3.345 RETORNO MENSAL 127 133 707 669 558 TAXA DE ACERTO 100% 67% 80% 80% 65% TRADE MÉDIO 380 265 212 201 197 Nº DE TRADES 2 3 20 20 17 FATOR DE LUCRO Não Se Aplica 3,16 6,36 4,95 2,2 64 Top 5 Backtests Do Gráfico De 60 Minutos: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 807 804 806 803 512 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR MACD MACD MACD MACD IFR TRADE Venda Venda Venda Venda Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido TARGET 370 185 370 185 740 STOP 740 740 370 370 370 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 4.240 2.510 4.015 2.285 795 RETORNO MENSAL 707 418 669 381 133 TAXA DE ACERTO 80% 90% 80% 90% 67% TRADE MÉDIO 212 126 201 114 265 Nº DE TRADES 20 20 20 20 3 FATOR DE LUCRO 6,36 5,64 4,95 3,98 3,16 11 Se você é um trader, sabe que alterar o target ou o stop de uma estratégia, altera todo o resultado.Neste capítulo você verá os Top 5 backtests para cada uma das combinações de target/stop que testamos nos diferentes tempos gráficos! Os Top 5 Resultados Por Target / Stop! 66 Classificação Dos Resultados Classificação Por Retorno Na classificação por retorno o único critério é número total de pontos produzidos pelo setup (backtest). Classificação Por Taxa De Acerto Nesta classificação, os setups (backtests) são ordenados de acordo com o número de vezes em que resultaram positivos, em relação ao seu número total. Classificação Por Trade Médio Neste formato, sobressaem-se os setups (backtests) que tiveram a maior pontuação média, por trade. Classificação Por Fator De Lucro Aqui os setups (backtests) são classificados pela relação entre o retorno positivo e o retorno negativo. O fator de lucro reflete essa relação. 11. Os Top 5 Resultados Por Target/Stop! Targets/Stops Veremos Os Top 5 Resultados Para Cada Uma Das Combinações De Target/Stop: TARGET CURTO TARGET MÉDIO TARGET LONGO 1. COM STOP CURTO 4. COM STOP CURTO 7. COM STOP CURTO 2. COM STOP MÉDIO 5. COM STOP MÉDIO 8. COM STOP MÉDIO 3. COM STOP LONGO 6. COM STOP LONGO 9. COM STOP LONGO 67 Top 5 Backtests Para: Target Curto / Stop Curto 68 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Curto: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 226 73 775 586 523 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN INDICADOR Stop ATR Bandas de Bollinger MACD VWAP IFR TRADE Compra Compra Compra Venda Compra CONFIGURAÇÃO Mudança no sentido do Stop ATR Cruzamento do preço com as bandas Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Rompimento do VWAP IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido TARGET 90 185 185 185 90 STOP 90 185 185 185 90 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 800 715 710 645 510 RETORNO MENSAL 133 119 118 108 85 TAXA DE ACERTO 61% 60% 61% 54% 82% TRADE MÉDIO 9 29 39 7 46 Nº DE TRADES 92 25 18 90 11 FATOR DE LUCRO 1,22 1,38 1,58 1,08 3,73 69 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Curto: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DOBACKTEST 523 775 226 73 802 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR IFR MACD Stop ATR Bandas de Bollinger MACD TRADE Compra Compra Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Mudança no sentido do Stop ATR Cruzamento do preço com as bandas Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal TARGET 90 185 90 185 185 STOP 90 185 90 185 185 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 510 710 800 715 505 RETORNO MENSAL 85 118 133 119 84 TAXA DE ACERTO 82% 61% 61% 60% 60% TRADE MÉDIO 46 39 9 29 25 Nº DE TRADES 11 18 92 25 20 FATOR DE LUCRO 3,73 1,58 1,22 1,38 1,33 70 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Curto: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 523 775 73 802 226 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN INDICADOR IFR MACD Bandas de Bollinger MACD Stop ATR TRADE Compra Compra Compra Venda Compra CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do preço com as bandas Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Mudança no sentido do Stop ATR TARGET 90 185 185 185 90 STOP 90 185 185 185 90 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 510 710 715 505 800 RETORNO MENSAL 85 118 119 84 133 TAXA DE ACERTO 82% 61% 60% 60% 61% TRADE MÉDIO 46 39 29 25 9 Nº DE TRADES 11 18 25 20 92 FATOR DE LUCRO 3,73 1,58 1,38 1,33 1,22 71 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Curto: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 523 775 73 802 226 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN INDICADOR IFR MACD Bandas de Bollinger MACD Stop ATR TRADE Compra Compra Compra Venda Compra CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do preço com as bandas Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Mudança no sentido do Stop ATR TARGET 90 185 185 185 90 STOP 90 185 185 185 90 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 510 710 715 505 800 RETORNO MENSAL 85 118 119 84 133 TAXA DE ACERTO 82% 61% 60% 60% 61% TRADE MÉDIO 46 39 29 25 9 Nº DE TRADES 11 18 25 20 92 FATOR DE LUCRO 3,73 1,58 1,38 1,33 1,22 72 Top 5 Backtests Para: Target Curto / Stop Médio 73 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Médio: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 659 227 803 857 101 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR ADX Stop ATR MACD MACD Bandas de Bollinger TRADE Compra Compra Venda Venda Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento do DI+ com o DI- Mudança no sentido do Stop ATR Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Preço acima/abaixo das bandas TARGET 90 90 185 185 185 STOP 180 180 370 370 370 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 2.620 2.310 2.285 2.195 1.615 RETORNO MENSAL 437 385 381 366 269 TAXA DE ACERTO 77% 80% 90% 68% 76% TRADE MÉDIO 17 25 114 7 38 Nº DE TRADES 153 92 20 314 42 FATOR DE LUCRO 1,4 1,66 3,98 1,06 1,42 74 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Médio: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 803 443 524 227 659 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR MACD IFR IFR Stop ATR ADX TRADE Venda Venda Compra Compra Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Mudança no sentido do Stop ATR Cruzamento do DI+ com o DI- TARGET 185 90 90 90 90 STOP 370 180 180 180 180 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 2.285 210 330 2.310 2.620 RETORNO MENSAL 381 35 55 385 437 TAXA DE ACERTO 90% 83% 82% 80% 77% TRADE MÉDIO 114 35 30 25 17 Nº DE TRADES 20 6 11 92 153 FATOR DE LUCRO 3,98 2,11 1,89 1,66 1,4 75 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Médio: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 803 101 443 524 227 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR MACD Bandas de Bollinger IFR IFR Stop ATR TRADE Venda Compra Venda Compra Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Preço acima/abaixo das bandas Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Mudança no sentido do Stop ATR TARGET 185 185 90 90 90 STOP 370 370 180 180 180 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 2.285 1.615 210 330 2.310 RETORNO MENSAL 381 269 35 55 385 TAXA DE ACERTO 90% 76% 83% 82% 80% TRADE MÉDIO 114 38 35 30 25 Nº DE TRADES 20 42 6 11 92 FATOR DE LUCRO 3,98 1,42 2,11 1,89 1,66 76 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Médio: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 803 443 524 227 101 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN 60 MIN INDICADOR MACD IFR IFR Stop ATR Bandas de Bollinger TRADE Venda Venda Compra Compra Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Mudança no sentido do Stop ATR Preço acima/abaixo das bandas TARGET 185 90 90 90 185 STOP 370 180 180 180 370 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 2.285 210 330 2.310 1.615 RETORNO MENSAL 381 35 55 385 269 TAXA DE ACERTO 90% 83% 82% 80% 76% TRADE MÉDIO 114 35 30 25 38 Nº DE TRADES 20 6 11 92 42 FATOR DE LUCRO 3,98 2,11 1,89 1,66 1,42 77 Top 5 Backtests Para: Target Curto / Stop Longo 78 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Longo: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 633 741 858 642 588 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR VWAP ADX MACD VWAP VWAP TRADE Venda Venda Venda Venda Venda CONFIGURAÇÃO Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP DI+ acima/abaixo do DI- Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP Rompimento do VWAP TARGET 90 90 185 185 185 STOP 360 360 740 740 740 ABORDAGEM Tendência Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 7.820 5.750 5.535 3.865 2.915 RETORNO MENSAL 1.303 958 923 644 486 TAXA DE ACERTO 73% 80% 77% 76% 79% TRADE MÉDIO 6 5 22 15 34 Nº DE TRADES 1.206 1.138 255 265 86 FATOR DE LUCRO 1,09 1,08 1,2 1,13 1,33 79 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Longo: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 444 453 804 525 228 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR IFR IFR MACD IFR Stop ATR TRADE Venda Venda Venda Compra Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Mudança no sentido do Stop ATR TARGET 90 185 185 90 90 STOP 360 740 740 360 360 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 405 200 2.510 195 1.855 RETORNO MENSAL 68 33 418 33 309 TAXA DE ACERTO 100% 100% 90% 88% 87% TRADE MÉDIO 68 100 126 24 20 Nº DE TRADES 6 2 20 8 92 FATOR DE LUCRO Não Se Aplica Não Se Aplica 5,64 1,52 1,42 80 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Longo: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 804 453 444 588 525 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 60 MIN 15 MIN INDICADOR MACD IFR IFR VWAP IFR TRADEVenda Venda Venda Venda Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis Rompimento do VWAP IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido TARGET 185 185 90 185 90 STOP 740 740 360 740 360 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 2.510 200 405 2.915 195 RETORNO MENSAL 418 33 68 486 33 TAXA DE ACERTO 90% 100% 100% 79% 88% TRADE MÉDIO 126 100 68 34 24 Nº DE TRADES 20 2 6 86 8 FATOR DE LUCRO 5,64 Não Se Aplica Não Se Aplica 1,33 1,52 81 Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Longo: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 804 525 795 984 228 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR MACD IFR MACD Médias Móveis Stop ATR TRADE Venda Compra Venda Compra Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias Mudança no sentido do Stop ATR TARGET 185 90 90 90 90 STOP 740 360 360 360 360 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 2.510 195 2.910 1.495 1.855 RETORNO MENSAL 418 33 485 249 309 TAXA DE ACERTO 90% 88% 85% 84% 87% TRADE MÉDIO 126 24 22 22 20 Nº DE TRADES 20 8 135 69 92 FATOR DE LUCRO 5,64 1,52 1,49 1,48 1,42 82 Top 5 Backtests Para: Target Médio / Stop Curto 83 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Curto: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 1075 859 643 589 22 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR Médias Móveis MACD VWAP VWAP Bandas de Bollinger TRADE Venda Venda Venda Venda Venda CONFIGURAÇÃO Média curta acima/abaixo da longa Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP Rompimento do VWAP Preço acima/abaixo das bandas TARGET 370 370 370 370 370 STOP 185 185 185 185 185 ABORDAGEM Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 3.695 3.210 3.115 2.550 2.410 RETORNO MENSAL 616 535 519 425 402 TAXA DE ACERTO 39% 38% 37% 39% 44% TRADE MÉDIO 13 10 10 28 44 Nº DE TRADES 275 324 318 90 55 FATOR DE LUCRO 1,12 1,09 1,08 1,25 1,41 84 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Curto: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 472 778 994 805 238 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR IFR MACD Médias Móveis MACD Stop ATR TRADE Compra Compra Compra Venda Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Mudança no sentido do Stop ATR TARGET 180 370 370 370 370 STOP 90 185 185 185 185 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 295 1.325 1.170 910 1.760 RETORNO MENSAL 49 221 195 152 293 TAXA DE ACERTO 60% 50% 47% 45% 44% TRADE MÉDIO 59 74 69 46 49 Nº DE TRADES 5 18 17 20 36 FATOR DE LUCRO 2,45 1,83 1,68 1,46 1,47 85 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Curto: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 778 994 472 238 805 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR MACD Médias Móveis IFR Stop ATR MACD TRADE Compra Compra Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias Cruzamento do IFR com os níveis Mudança no sentido do Stop ATR Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal TARGET 370 370 180 370 370 STOP 185 185 90 185 185 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 1.325 1.170 295 1.760 910 RETORNO MENSAL 221 195 49 293 152 TAXA DE ACERTO 50% 47% 60% 44% 45% TRADE MÉDIO 74 69 59 49 46 Nº DE TRADES 18 17 5 36 20 FATOR DE LUCRO 1,83 1,68 2,45 1,47 1,46 86 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Curto: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 472 778 994 238 805 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR IFR MACD Médias Móveis Stop ATR MACD TRADE Compra Compra Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias Mudança no sentido do Stop ATR Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal TARGET 180 370 370 370 370 STOP 90 185 185 185 185 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 295 1.325 1.170 1.760 910 RETORNO MENSAL 49 221 195 293 152 TAXA DE ACERTO 60% 50% 47% 44% 45% TRADE MÉDIO 59 74 69 49 46 Nº DE TRADES 5 18 17 36 20 FATOR DE LUCRO 2,45 1,83 1,68 1,47 1,46 87 Top 5 Backtests Para: Target Médio / Stop Médio 88 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Médio: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 860 1076 806 581 644 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN 60 MIN INDICADOR MACD Médias Móveis MACD VWAP VWAP TRADE Venda Venda Venda Venda Venda CONFIGURAÇÃO Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Média curta acima/abaixo da longa Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Rompimento do VWAP Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP TARGET 370 370 370 180 370 STOP 370 370 370 180 370 ABORDAGEM Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência RETORNO TOTAL 8.195 4.230 4.015 3.000 3.000 RETORNO MENSAL 1.366 705 669 500 500 TAXA DE ACERTO 55% 53% 80% 56% 51% TRADE MÉDIO 33 19 201 12 12 Nº DE TRADES 245 221 20 248 248 FATOR DE LUCRO 1,23 1,12 4,95 1,15 1,07 89 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Médio: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 806 509 473 230 662 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR MACD IFR IFR Stop ATR ADX TRADE Venda Venda Compra Compra Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento do IFR com os níveis Mudança no sentido do Stop ATR Cruzamento do DI+ com o DI- TARGET 370 370 180 180 180 STOP 370 370 180 180 180 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 4.015 345 115 2.140 2.995 RETORNO MENSAL 669 58 19 357 499 TAXA DE ACERTO 80% 67% 60% 60% 59% TRADE MÉDIO 201 115 23 23 20 Nº DE TRADES 20 3 5 92 152 FATOR DE LUCRO 4,95 1,93 1,29 1,31 1,26 90 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Médio: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 806 509 995 779 23 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR MACD IFR Médias Móveis MACD Bandas de Bollinger TRADE Venda Venda Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento das médias Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Preço acima/abaixo das bandas TARGET 370 370 370 370 370 STOP 370 370 370 370 370 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 4.015 345 1.120 985 2.415 RETORNO MENSAL 669 58 187 164 403 TAXA DE ACERTO 80% 67% 59% 56% 56% TRADE MÉDIO 201 115 66 55 48 Nº DE TRADES 20 3 17 18 50 FATOR DE LUCRO 4,95 1,93 1,45 1,43 1,32 91 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Médio: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 806 509 995 779 23 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR MACD IFR Médias Móveis MACD Bandas de Bollinger TRADE Venda Venda Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento das médiasCruzamento da linha MACD com a linha de sinal Preço acima/abaixo das bandas TARGET 370 370 370 370 370 STOP 370 370 370 370 370 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 4.015 345 1.120 985 2.415 RETORNO MENSAL 669 58 187 164 403 TAXA DE ACERTO 80% 67% 59% 56% 56% TRADE MÉDIO 201 115 66 55 48 Nº DE TRADES 20 3 17 18 50 FATOR DE LUCRO 4,95 1,93 1,45 1,43 1,32 92 Top 5 Backtests Para: Target Médio / Stop Longo 93 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Longo: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 861 582 645 420 636 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 15 MIN 60 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR MACD VWAP VWAP Estocástico VWAP TRADE Venda Venda Venda Venda Venda CONFIGURAÇÃO Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Rompimento do VWAP Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP Linha %K suavizada acima/abaixo da linha %D suavizada Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP TARGET 370 180 370 180 180 STOP 740 360 740 360 360 ABORDAGEM Tendência Contra-Tendência Tendência Tendência Tendência RETORNO TOTAL 8.810 6.045 5.430 5.285 5.181 RETORNO MENSAL 1.468 1.008 905 881 863 TAXA DE ACERTO 64% 71% 60% 67% 67% TRADE MÉDIO 46 27 27 5 6 Nº DE TRADES 191 224 199 988 854 FATOR DE LUCRO 1,27 1,29 1,15 1,05 1,05 94 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Longo: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 456 807 474 519 798 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN INDICADOR IFR MACD IFR IFR MACD TRADE Venda Venda Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal TARGET 370 370 180 100 180 STOP 740 740 360 200 360 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 385 4.240 295 550 4.030 RETORNO MENSAL 64 707 49 92 672 TAXA DE ACERTO 100% 80% 80% 75% 72% TRADE MÉDIO 193 212 59 15 30 Nº DE TRADES 2 20 5 36 133 FATOR DE LUCRO Não Se Aplica 6,36 1,81 1,29 1,35 95 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Longo: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 807 456 996 267 591 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR MACD IFR Médias Móveis Stop ATR VWAP TRADE Venda Venda Compra Venda Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento das médias Mudança no sentido do Stop ATR Rompimento do VWAP TARGET 370 370 370 370 370 STOP 740 740 740 740 740 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 4.240 385 2.050 1.925 4.960 RETORNO MENSAL 707 64 342 321 827 TAXA DE ACERTO 80% 100% 71% 60% 63% TRADE MÉDIO 212 193 121 64 61 Nº DE TRADES 20 2 17 30 81 FATOR DE LUCRO 6,36 Não Se Aplica 2,01 1,43 1,38 96 Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Longo: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 807 996 474 267 591 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR MACD Médias Móveis IFR Stop ATR VWAP TRADE Venda Compra Compra Venda Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias Cruzamento do IFR com os níveis Mudança no sentido do Stop ATR Rompimento do VWAP TARGET 370 370 180 370 370 STOP 740 740 360 740 740 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 4.240 2.050 295 1.925 4.960 RETORNO MENSAL 707 342 49 321 827 TAXA DE ACERTO 80% 71% 80% 60% 63% TRADE MÉDIO 212 121 59 64 61 Nº DE TRADES 20 17 5 30 81 FATOR DE LUCRO 6,36 2,01 1,81 1,43 1,38 97 Top 5 Backtests Para: Target Longo / Stop Curto 98 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Curto: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 862 646 232 25 997 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR MACD VWAP Stop ATR Bandas de Bollinger Médias Móveis TRADE Venda Venda Compra Venda Compra CONFIGURAÇÃO Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP Mudança no sentido do Stop ATR Preço acima/abaixo das bandas Cruzamento das médias TARGET 740 740 360 740 740 STOP 185 185 90 185 185 ABORDAGEM Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 5.300 3.380 2.455 1.640 1.590 RETORNO MENSAL 883 563 409 273 265 TAXA DE ACERTO 28% 27% 29% 33% 35% TRADE MÉDIO 22 14 27 30 94 Nº DE TRADES 244 243 92 55 17 FATOR DE LUCRO 1,16 1,1 1,38 1,23 1,75 99 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Curto: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 475 781 997 1024 511 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR IFR MACD Médias Móveis Médias Móveis IFR TRADE Compra Compra Compra Venda Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias Cruzamento das médias IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido TARGET 360 740 740 740 740 STOP 90 185 185 185 185 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 395 1.115 1.590 840 45 RETORNO MENSAL 66 186 265 140 8 TAXA DE ACERTO 40% 39% 35% 33% 33% TRADE MÉDIO 79 62 94 70 15 Nº DE TRADES 5 18 17 12 3 FATOR DE LUCRO 2,26 1,56 1,75 1,54 1,11 100 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Curto: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 997 475 1024 781 529 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN INDICADOR Médias Móveis IFR Médias Móveis MACD IFR TRADE Compra Compra Venda Compra Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento das médias Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido TARGET 740 360 740 740 360 STOP 185 90 185 185 90 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 1.590 395 840 1.115 390 RETORNO MENSAL 265 66 140 186 65 TAXA DE ACERTO 35% 40% 33% 39% 30% TRADE MÉDIO 94 79 70 62 39 Nº DE TRADES 17 5 12 18 10 FATOR DE LUCRO 1,75 2,26 1,54 1,56 1,56 101 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Curto: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 475 997 781 529 1024 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN 60 MIN INDICADOR IFR Médias Móveis MACD IFR Médias Móveis TRADE Compra Compra Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento das médias Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento das médias TARGET 360 740 740 360 740 STOP 90 185 185 90 185 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 395 1.590 1.115 390 840 RETORNO MENSAL 66 265 186 65 140 TAXA DE ACERTO 40% 35% 39% 30% 33% TRADE MÉDIO 79 94 62 39 70 Nº DE TRADES 5 17 18 10 12 FATOR DE LUCRO 2,26 1,75 1,56 1,56 1,54 102 Top 5 Backtests Para: Target Longo / Stop Médio 103 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Médio: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 863 647 71 665 809 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 15 MIN 60 MIN INDICADOR MACD VWAP Bandas de Bollinger ADX MACD TRADE Venda Venda Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP Cruzamento do preço com as bandas Cruzamento do DI+ com o DI- Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal TARGET 740 740 360 360 740 STOP 370 370 180 180 370 ABORDAGEM Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-TendênciaContra-Tendência RETORNO TOTAL 10.375 7.830 4.530 4.345 3.675 RETORNO MENSAL 1.729 1.305 755 724 613 TAXA DE ACERTO 45% 41% 44% 43% 65% TRADE MÉDIO 60 43 40 30 184 Nº DE TRADES 174 181 112 145 20 FATOR DE LUCRO 1,33 1,22 1,4 1,29 2,77 104 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Médio: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 512 809 1025 107 449 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN INDICADOR IFR MACD Médias Móveis Bandas de Bollinger IFR TRADE Venda Venda Venda Compra Venda CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias Preço acima/abaixo das bandas Cruzamento do IFR com os níveis TARGET 740 740 740 740 360 STOP 370 370 370 370 180 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 795 3.675 1.560 1.180 470 RETORNO MENSAL 133 613 260 197 78 TAXA DE ACERTO 67% 65% 50% 50% 50% TRADE MÉDIO 265 184 130 31 78 Nº DE TRADES 3 20 12 38 6 FATOR DE LUCRO 3,16 2,77 1,68 1,16 1,81 105 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Médio: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 512 809 1025 998 449 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 15 MIN INDICADOR IFR MACD Médias Móveis Médias Móveis IFR TRADE Venda Venda Venda Compra Venda CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento do IFR com os níveis TARGET 740 740 740 740 360 STOP 370 370 370 370 180 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 795 3.675 1.560 1.710 470 RETORNO MENSAL 133 613 260 285 78 TAXA DE ACERTO 67% 65% 50% 47% 50% TRADE MÉDIO 265 184 130 101 78 Nº DE TRADES 3 20 12 17 6 FATOR DE LUCRO 3,16 2,77 1,68 1,53 1,81 106 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Médio: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 512 809 449 1025 998 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR IFR MACD IFR Médias Móveis Médias Móveis TRADE Venda Venda Venda Venda Compra CONFIGURAÇÃO IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento das médias Cruzamento das médias TARGET 740 740 360 740 740 STOP 370 370 180 370 370 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 795 3.675 470 1.560 1.710 RETORNO MENSAL 133 613 78 260 285 TAXA DE ACERTO 67% 65% 50% 50% 47% TRADE MÉDIO 265 184 78 130 101 Nº DE TRADES 3 20 6 12 17 FATOR DE LUCRO 3,16 2,77 1,81 1,68 1,53 107 Top 5 Backtests Para: Target Longo / Stop Longo 108 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Longo: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 864 648 72 234 918 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 15 MIN 15 MIN 60 MIN INDICADOR MACD VWAP Bandas de Bollinger Stop ATR HiLo TRADE Venda Venda Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO Linha MACD acima/abaixo da linha de sinal Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP Cruzamento do preço com as bandas Mudança no sentido do Stop ATR Mudança no sentido da escada do HiLo TARGET 740 740 360 360 740 STOP 740 740 360 360 740 ABORDAGEM Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 10.870 7.300 5.200 4.660 4.510 RETORNO MENSAL 1.812 1.217 867 777 752 TAXA DE ACERTO 53% 48% 58% 57% 50% TRADE MÉDIO 81 50 47 51 61 Nº DE TRADES 135 145 111 92 74 FATOR DE LUCRO 1,37 1,22 1,34 1,37 1,24 109 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Longo: Por Taxa De Acerto 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 459 450 513 522 810 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 15 MIN 60 MIN 5 MIN 60 MIN INDICADOR IFR IFR IFR IFR MACD TRADE Venda Venda Venda Compra Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento do IFR com os níveis IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal TARGET 740 360 740 200 740 STOP 740 360 740 200 740 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 760 635 415 1.510 3.795 RETORNO MENSAL 127 106 69 252 633 TAXA DE ACERTO 100% 67% 67% 66% 65% TRADE MÉDIO 380 106 138 52 190 Nº DE TRADES 2 6 3 29 20 FATOR DE LUCRO Não Se Aplica 2,5 1,55 1,72 2,94 110 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Longo: Por Trade Médio 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 459 999 810 1026 513 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN 60 MIN INDICADOR IFR Médias Móveis MACD Médias Móveis IFR TRADE Venda Compra Venda Venda Venda CONFIGURAÇÃO Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento das médias Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento das médias IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido TARGET 740 740 740 740 740 STOP 740 740 740 740 740 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 760 3.345 3.795 2.085 415 RETORNO MENSAL 127 558 633 348 69 TAXA DE ACERTO 100% 65% 65% 58% 67% TRADE MÉDIO 380 197 190 174 138 Nº DE TRADES 2 17 20 12 3 FATOR DE LUCRO Não Se Aplica 2,2 2,94 1,83 1,55 111 Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Longo: Por Fator De Lucro 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 810 450 999 1026 522 TEMPO GRÁFICO 60 MIN 15 MIN 60 MIN 60 MIN 5 MIN INDICADOR MACD IFR Médias Móveis Médias Móveis IFR TRADE Venda Venda Compra Venda Compra CONFIGURAÇÃO Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal Cruzamento do IFR com os níveis Cruzamento das médias Cruzamento das médias IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/ sobrevendido TARGET 740 360 740 740 200 STOP 740 360 740 740 200 ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência RETORNO TOTAL 3.795 635 3.345 2.085 1.510 RETORNO MENSAL 633 106 558 348 252 TAXA DE ACERTO 65% 67% 65% 58% 66% TRADE MÉDIO 190 106 197 174 52 Nº DE TRADES 20 6 17 12 29 FATOR DE LUCRO 2,94 2,5 2,2 1,83 1,72 12 Todos os indicadores tem suas peculiaridades: suas forças e fraquezas.Porém, existem condições ideais para cada um deles mostrar o seu melhor.Neste capítulo, veremos os setups que melhor performaram para cada um dos indicadores! Os Top 5 Resultados Para Cada Indicador! 113 Classificação Dos Resultados Classificação Por Retorno Na classificação por retorno o único critério é número total de pontos produzidos pelo setup (backtest). Classificação Por Taxa De Acerto Nesta classificação, os setups (backtests) são ordenados de acordo com o número de vezes em que resultaram positivos, em relação ao seu número total. Classificação Por Trade Médio Neste formato, sobressaem-se os setups (backtests) que tiveram a maior pontuação média, por trade. Classificação Por Fator De Lucro Aqui os setups (backtests) são classificados pela relação entre o retorno positivo e o retorno negativo. O fator de lucro reflete essa relação. 12. Os Top 5 Resultados Para Cada Indicador! O Melhor De Cada Indicador... Veremos Os Top 5 Resultados Para Cada Indicador: 1. ADX 2. Bandas de Bollinger 3. Estocástico 4. HiLo 5. IFR 6. MACD 7. Médias Móveis 8. SAR Parabólico 9. Stop ATR 10.VWAP 114 Top 5 Backtests Para: ADX 115 Top 5 Backtests Para O Indicador ADX: Por Retorno (Em Pontos) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR Nº DO BACKTEST 741 665 662 659 693 TEMPO GRÁFICO 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN 15 MIN INDICADOR ADX ADX ADX ADX ADX TRADE Venda Compra Compra Compra Venda CONFIGURAÇÃO DI+ acima/abaixo do DI- Cruzamento do DI+ com o DI- Cruzamento do DI+ com o DI- Cruzamento do DI+ com o DI- Cruzamento do DI+ com o DI-