AVALIANDO APRENDIZADO 01 - ANALISE DE RISCO1

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Disc.: GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS   
	
	
	Acertos: 9,0 de 10,0
	
		1a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Taxa associada a possibilidade de um evento ocorrer ou não. É a possibilidade de ganho ou perda em uma determinada aplicação.
		
	 
	Retorno
	
	Equivalente
	 
	Risco
	
	Interna de Retorno
	
	Correlação
	Respondido em 15/10/2020 20:52:15
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	É a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior. Este é um risco de mercado ___________
		
	
	Futuro
	
	Integral
	 
	Absoluto
	
	Cambial
	
	Relativo
	Respondido em 15/10/2020 20:56:27
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Nos títulos que não possuem pagamento de Cupom , o seu duration corresponde :
		
	 
	Ao prazo do título
	
	A zero
	
	A taxa interna de retorno
	
	A média ponderada dos ativos
	
	A um
	Respondido em 15/10/2020 21:04:48
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Uma empresa aplica 40% no Ativo A com rendimento de 8% e o restante no Ativo B com rendimento de 12%. O retorno médio esperado deste ativo é de :
		
	
	8,0%
	 
	10,4%
	
	9,0%
	
	12,0%
	
	11,2%
	Respondido em 15/10/2020 21:00:00
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Avalia a qualidade e a contribuição do gestor do fundo , segundo diversos procedimentos estatísticos
		
	
	Índice de cobertura de juros
	 
	Índice de Sharpe
	
	Índice de Liquidez
	
	Índice de Endividamento
	
	Índice P/L
	Respondido em 15/10/2020 21:04:44
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Uma carteira é composta de dois ativos. Quando a correlação entre esses ativos for positiva fará com que o risco de carteira seja :
		
	
	menor
	
	positivo
	
	negativo
	
	indiferente
	 
	maior
	Respondido em 15/10/2020 21:07:58
	
		7a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Os __________ são normalmente usados como instrumento para casamento de prazos e indexadores de dívidas, permitindo essa cobertura a custos menores.
		
	 
	Swaps
	
	Fundos Imobiliários
	
	Financiamentos Cruzados
	
	Títulos Públicos
	
	Fundos Cambiais
	Respondido em 15/10/2020 20:58:42
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O VAR dimensiona que tipo de risco ?
		
	
	Risco não diversificável
	 
	Risco de Mercado
	
	Risco Cambial
	
	Risco Político
	
	Risco Operacional
	Respondido em 15/10/2020 21:11:15
	
		9a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Na simulação estruturada de______________ , ao invés de utilizar-se de dados passados, define-se um modelo que irá simular vários valores para cada um dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da carteira.
		
	
	Basiléia I
	
	Maslow
	 
	Monte Carlo
	
	Basiléia III
	
	Basiléia II
	Respondido em 15/10/2020 21:19:29
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O_________________ pode ser implementado computacionalmente de uma maneira bastante acessível. Para isso, devemos fazer com que o método assuma que as posições sejam lineares, assim os requisitos que precisaremos para cálculo do valor do VaR são o vetor de posições da carteira de ativos e sua matriz de covariância. Podemos ter problemas com o tamanho da matriz de covariância. Esta aumenta geometricamente com o número de ativos, sendo necessário que se faça simplificações da matriz com base no modelo diagonal ou de fatores.
		
	
	Modelo gama anormal
	
	Modelo desta diferencial
	 
	Modelo delta normal
	
	Modelo delta anormal
	
	Modelo gama normal
	
	
		
	Gabarito
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