GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS - PROVA

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		1.
		Taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis. (Ref.: 201513369488)
	
	
	
	
	Taxa Proporcional
	
	
	Taxa de Retorno
	
	
	Taxa Interna de Retorno
	
	
	Taxa Equivalente
	
	
	Taxa de Risco
	
	 
	 
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		2.
		A que podemos atribuir processo de planejar,organizar,dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma organização,no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre essa organização ao mínimo possível?  (Ref.: 201512839725)
	
	
	
	
	Gerencia de mercado
	
	
	Gerencia de credito
	
	
	Gerencia operacional
	
	
	Gerencia de Riscos
	
	
	Gerencia de custos
	
	 
	 
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		3.
		Com o aumento da taxa de juros , o duration de um ativo financeiro : (Ref.: 201512893485)
	
	
	
	
	permanece inalterado
	
	
	diminui
	
	
	aumenta
	
	
	fica positivo
	
	
	fica negativo
	
	 
	 
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		4.
		Os ______________tratam atividades cujas quais os êxitos dependem do cumprimento pela outra parte, emitente ou tomador.  (Ref.: 201512839311)
	
	
	
	
	Risco da perda financeira
	
	
	Riscos operacionais
	
	
	Riscos não operacionais
	
	
	Riscos de mercado
	
	
	Riscos de crédito
	
	 
	 
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		5.
		Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf)  (Ref.: 201512893429)
	
	
	
	
	16%
	
	
	14%
	
	
	16,2%
	
	
	12%
	
	
	14,4%
	
	 
	 
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		6.
		¿ Quanto maior a escolaridade maior a chance de progredir na empresa.¿ Este pode ser um exemplo de : (Ref.: 201512943246)
	
	
	
	
	Desvio-Padrão
	
	
	Moda
	
	
	Correlação
	
	
	Mediana
	
	
	Média
	
	 
	 
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		7.
		Quanto à atuação do Hedger, pode-se afirmar que: (Ref.: 201512911320)
	
	
	
	
	É proibido de operar em mercados de risco.
	
	
	Busca os mercados derivativos com o objetivo se proteger contra o risco de mercado.
	
	
	Pode realizar operações diretamente nos sistemas de negociação sem a intermediação da Corretora de Mercadorias.
	
	
	É necessário se cadastrar junto à CVM - Comissão de Valores Mobiliários.
	
	
	Quando caracterizada sua atuação, fica dispensado de depositar margens de garantia.
	
	 
	 
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		8.
		Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança: (Ref.: 201512943225)
	
	
	
	
	CAPM
	
	
	Value At Rick
	
	
	Duration
	
	
	Modelo Exponencial
	
	
	Modelo Linear
	
	 
	 
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		9.
		Nesse modelo as ferramentas são tratadas em bloco, não tendo a obrigação de pressupor determinada distribuição de probabilidade nem correlações. (Ref.: 201512943090)
	
	
	
	
	Modelo Paramétrico
	
	
	Modelo Beta de Carteira
	
	
	Modelo CAPM
	
	
	Modelo de Baumol
	
	
	Modelo não paramétrico (full valuation)
	
	 
	 
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		10.
		O ______________ é utilizada no sistema RiskMetrics e está sendo adotada pelos principais bancos brasileiros. Usamos neste método o alisamento exponencial, que vem a ser a aplicação de pesos exponencialmente decrescentes a retornos passados para obtermos volatilidades condicionais, considerando que a distribuição de probabilidades é normal e multivariada. Ao usarmos pesos decrescentes, chegaremos ao comportamento cíclico da volatilidade de retornos. Para concluir, podemos afirmar que esta abordagem apenas melhora o método tradicional de previsão de volatilidade que utiliza pesos iguais.  (Ref.: 201513522252)
	
	
	
	
	Modelo gama normal
	
	
	Modelo exponencial
	
	
	Modelo delta normal
	
	
	Modelo gama anormal
	
	
	Modelo delta gama