Gestão de Riscos - AOL 5 - p d

Prévia do material em texto

Gestão de Riscos 
Avaliação On-Line 5 (AOL 5) - Questionário
8/10
1. Pergunta 1
/1
“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal”.
O conceito se refere ao (a):
Ocultar opções de resposta 
1. 
RiskMetrics.
2. 
Donwside Risk.
3. 
CAPM. 
4. 
Teste – Z.
Resposta correta
5. 
VaR.
2. Pergunta 2
/1
“Variações no valor dos instrumentos financeiros, em função dos movimentos dos preços de mercado subjacentes são variáveis que influenciam na estimativa de (o):
Ocultar opções de resposta 
1. 
Risco e retorno.
Resposta correta
2. 
CAPM.
3. 
Riscos.
4. 
Value at Risk.
5. Incorreta: 
Cenários.
3. Pergunta 3
/1
Em se tratando de variáveis dos fatores de risco, destacamos a presença de estimativas baseadas em cenários, que possam propiciar a combinação de valores de ________ e _________.
Complete a lacuna corretamente:
Ocultar opções de resposta 
1. 
Prejuízos e preços.
2. 
Ações subscritas e preços. 
3. 
Ações e taxas.
4. 
Lucros retidos e taxas.
5. 
Taxas e preços.
Resposta correta
4. Pergunta 4
/1
“Com o intuito de resguardar as instituições financeiras de eventuais acontecimentos que possam comprometer suas ações, o (a) _____________ apresenta uma proposta onde os bancos passarão a ter 7 % das reservas para utilização na contenção destes riscos”.
Tal definição se refere a qual conceito?
Ocultar opções de resposta 
1. 
CAPM expandido.
2. 
Acordo de Lisboa III.
3. 
VaR.
4. 
APT.
5. 
Acordo de Basileia III.
Resposta correta
5. Pergunta 5
/1
Conforme Martins (2009) apud Brealey e Myers (2002), os três passos essenciais para a formação da APT são:
I – Identificar uma pequena lista razoável de fatores macroeconômicos;
II – Medir o risco e o retorno esperado em cada um destes fatores; 
III – Medir a sensibilidade de cada ação em relação a esses fatores.
Ocultar opções de resposta 
1. 
Estão corretos os itens I e III.
Resposta correta
2. 
Está correto somente o item II.
3. 
Está correto somente o item II. 
4. 
Estão corretos os itens I e II.
5. 
Estão corretos os itens II e III.
6. Pergunta 6
/1
“O (a) ______________________ se baseia na teoria de que não existem preços distintos, com o mesmo fluxo de caixa, para dois ativos diferentes”.
Esta definição aborda o conceito de:
Ocultar opções de resposta 
1. 
Processo de arbitragem.
Resposta correta
2. 
Instituição administrativa.
3. 
Instituição financeira.
4. 
Empresa pública. 
5. 
Processo regulatório.
7. Pergunta 7
/1
São perfis de investidores:
I – Conservador;
II – Moderado;
III – Otimista.
Ocultar opções de resposta 
1. 
Estão corretos os itens I e III.
2. 
Estão corretos os itens I e II.
Resposta correta
3. 
Está correto somente o item II. 
4. 
Está correto somente o item III.
5. 
Estão corretos todos os itens.
8. Pergunta 8
/1
São finalidade do VaR:
I – Informar os acionistas dos riscos em curso por parte das operações comerciais e de investimento;
II – Comunicar aos acionistas, em termos não técnicos, os presentes riscos financeiros da empresa; 
III – Demonstrativos econômico-financeiros, que incorporam quantificação de retornos financeiros, segundo os preceitos normativos e padrões recomendados.
Ocultar opções de resposta 
1. 
Estão corretos todos os itens.
2. Incorreta: 
Estão corretos os itens II e III.
3. 
Está correto somente o item II. 
4. 
Está correto somente o item II.
Resposta correta
5. 
Estão corretos os itens I e II.
9. Pergunta 9
/1
“Gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de instrumentos financeiros”.
O enunciado diz respeito à (ao):
Ocultar opções de resposta 
1. 
Conceito do VaR.
2. 
As premissas do VaR.
3. 
Aplicação do VaR por parte dos acionistas. 
4. 
Aplicação do VaR por parte das Instituições Financeiras.
Resposta correta
5. 
Classificação do VaR.
10. Pergunta 10
/1
Fazem parte da abordagem do acordo de Basiléia III:
I – Aumento da qualidade e do requerimento de riscos;
II – Definição de um nível de alavancagem aumentado; 
III – Colchões de capital construídos em períodos de crescimento para serem aplicados em períodos de estresse.
Ocultar opções de resposta 
1. 
Está correto somente o item III.
Resposta correta
2. 
Estão corretos os itens II e III.
3. 
Estão corretos todos os itens.
4. 
Estão corretos os itens I e II.
5. 
Está correto somente o item II.