Gestão de Riscos - Avaliação On-Line 4 (AOL 4) - Questionário

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31/03/2021 Comentários
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Pergunta 1 -- /1
Extensão do capital de conservação durante períodos de crescimento de crédito associado ao acúmulo de 
risco sistêmico.
O enunciado é a definição de qual conceito?
Risco não sistemático.
Incorreta: Análise quantitativa. 
Análise de ativos.
Análise SWOT.
Resposta corretaCapital contra-cíclico.
Pergunta 2 -- /1
Conforme Martins (2009) apud Brealey e Myers (2002), os três passos essenciais para a formação da APT 
são:
I – Identificar uma pequena lista razoável de fatores macroeconômicos;
II – Medir o risco e o retorno esperado em cada um destes fatores; 
III – Medir a sensibilidade de cada ação em relação a esses fatores.
Está correto somente o item II.
Resposta corretaEstão corretos os itens I e III.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item II. 
Estão corretos os itens II e III.
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Pergunta 3 -- /1
São características do acordo de Basiléia III:
I – Elevar a qualidade, consistência e transparência da base de capital por meio de regras mais rígidas 
relacionadas à elegibilidade de instrumentos a serem considerados no capital;
II – Reduzir pró-ciclicalidade por meio de parcelas adicionais de capital; 
III – Endereçar risco sistêmico.
Estão corretos os itens II e III.
Está correto somente o item III.
Estão corretos os itens I e II.
Está correto somente o item II. 
Resposta corretaEstão corretos todos os itens.
Pergunta 4 -- /1
São perfis de investidores:
I – Conservador;
II – Moderado;
III – Otimista.
Está correto somente o item III.
Estão corretos todos os itens.
Está correto somente o item II. 
Estão corretos os itens I e II
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Resposta correta
Estão corretos os itens I e II.
Estão corretos os itens I e III.
Pergunta 5 -- /1
“É qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sob a hipótese nula pode ser 
aproximada por uma distribuição normal”.
O conceito se refere ao (a):
RiskMetrics.
CAPM. 
Donwside Risk.
Resposta corretaTeste – Z.
VaR.
Pergunta 6 -- /1
“Encontrar o número de ___________ comuns que influenciam os ativos em questão.”
Complete as lacunas de modo adequado.
Debêntures.
Fundos de investimento.
Notas promissórias.
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p
Letras de câmbio.
Resposta corretaFatores.
Pergunta 7 -- /1
Está ligado às mudanças de preços e variações de indicadores econômicos que atingem todo o mercado — 
como o preço do dólar ou a taxa de juros.
Por isso, também é conhecido como risco sistêmico”.
Esta definição aborda o conceito de:
Risco de negócio.
Orçamento.
Resposta corretaRisco de mercado.
PIB.
Índice BOVESPA.
Pergunta 8 -- /1
São variáveis relevantes no APT:
I - Índice de produção industrial mensal;
II – Mudanças no prêmio de risco;
III – Mudanças na estrutura de termo das taxas de juros.
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Estão corretas somente a I e II.
Está correta somente a I.
Resposta corretaTodas estão corretas.
Está correta somente a III.
Todas estão erradas.
Pergunta 9 -- /1
“Estimar o (a) __________________ de cada fator – Algumas ações são mais expostas que outras a um fator em 
particular.
Então podemos estimar a sensibilidade de uma amostra de ações de cada fator e então medir quanto 
retorno extra, os investidores poderiam ter recebido no passado por tomar o risco deste fator”.
Complete as lacunas de modo adequado.
Resposta corretaPrêmio de risco.
Retorno esperado.
Variância.
Risco e retorno.
Cálculo VaR.
Pergunta 10 -- /1
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“Gestão (centralizada) de riscos de portfolios compostos de grande variedade e complexidade de 
instrumentos financeiros”.
O enunciado diz respeito à (ao):
Resposta corretaAplicação do VaR por parte das Instituições Financeiras.
Conceito do VaR.
As premissas do VaR.
Classificação do VaR.
Aplicação do VaR por parte dos acionistas.
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