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K = 0,20 K = 0,07 + 0,13 K = 0,07 + 2 (0,135 \ 0,07) K= 0,20 K = 0,08 + 0,12 K = 0,08 + 2,5 (0,128 \u2013 0,08) 1- De acordo com os conceitos vistos em sala de aula, defina as seguintes estatísticas descritivas: A) Desvio-padrão Ele mostra o quanto de variação ou “dispersão” existe em relação à média (ou valor esperado). Um baixo desvio padrão indica que os dados tendem a estar próximos da média; um desvio padrão alto indica que os dados estão espalhados por uma gama de valores. B) Variância É uma uma medida da sua dispersão estatística, indicando quão longe em geral os seus valores se encontram do valor esperado C) Média é o valor que aponta para onde mais se concentram os dados de uma distribuição. D) Correlação Perfeitamente negativa e perfeitamente positiva Uma correlação positiva indica que as duas variáveis movem juntas, e a relação é forte quanto mais a correlação se aproxima de um. Uma correlação negativa indica que as duas variáveis movem-se em direções opostas, e que a relação também fica mais forte quanto mais próxima de menos 1 a correlção ficar. E) Risco diversificável e não-diversificável Diversificado – é aquele que se refere a um segmento de mercado especifico Não-diversificado – é aquele que se se refere ao mercado como um todo F) Risco total de um portfólio É o risco relacionado a uma carteira inteira. G) Comportamento de um Investidor diante da relação RISCO x RETORNO Depende do seu grau de ousdia em relação a investimento. 2- Considere que a taxa RF seja 7% ao ano e que a taxa esperada de retorno do mercado seja 13,5% ao ano. Assuma que o risco relativo beta (b) adequado ao risco do investimento no projeto WWW seja 2. Qual deve ser a taxa de retorno anual adequada ao risco desseprojeto? 3- Considere que a taxa RF seja 8% ao ano e que a taxa esperada de retorno do mercado seja 12,8% ao ano. Assuma que o risco relativo beta (b) adequado ao risco do investimento no projeto K47 seja 2,5. Qual deve ser a taxa de retorno anual adequada ao risco desseprojeto? 4- Um famoso ditado popular diz que “não devemos pôr todos os ovos em uma mesma cesta”. Ele faz referência a qual atividade dos mercados financeiros? a) Transformações de ativos fixos em ativos líquidos. b) Transformações dos prazos das operações. c) Transformações das magnitudes de capital. d) Transformações de risco. e) Nenhuma das respostas anteriores 5- Para uma carteira com dois ativos, composta por 500 ações da empresa Y cotadas a R$10,00, e 200 ações da empresa W cotadas a R$15,00, calcule: a) Calcular o valor do conjunto de cada ação; W=3000 b) Calcular o valor total da carteira; yw= 8000 c) Calcular o peso de cada empresa na carteira Y= 63% W= 38% Y= 5000
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