A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
4 pág.
AV SERIES TEMPORAIS

Pré-visualização | Página 1 de 1

22/05/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=186165540&user_cod=2666568&matr_integracao=202002599961 1/4
 
 
Disc.: SÉRIES TEMPORAIS 
Aluno(a): MAYRA TAVARES GONÇALVES 202002599961
Acertos: 7,0 de 10,0 17/05/2021
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A definição geral de sazonalidade de uma série temporal é:
 Um padrão de repetições periódicas com período igual ou menor que 1 ano.
Um padrão de repetições periódicas relacionado a variações de temperatura.
Uma função de variáveis dummy que representam cada mês.
Um padrão de comportamento com repetições periódicas de período anual.
Um padrão de repetições periódicas com período fixo e maior do que 1 ano.
Respondido em 17/05/2021 20:09:18
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Se os valores de uma série dependem fortemente dos valores mais antigos, ou seja, a série apresenta forte
persistência, aponte o valor da constante de amortecimento mais adequada para o método do amortecimento
exponencial, dentre as alternativas a seguir:
 0.1
0.3
0.5
0.9
0.7
Respondido em 17/05/2021 20:16:13
 
Acerto: 0,0 / 1,0
Sou um processo estocástico {Yt} t=1:T, tal que Cov(Yt ,Yt-k )=0, para todo k > 0. Sou o:
AR(1) estacionário sem constante
 passeio aleatório com constante
passeio aleatório simples
AR(1) estacionário com constante
 ruído branco
Respondido em 17/05/2021 20:28:27
 
Acerto: 0,0 / 1,0
 Questão1
a
 Questão2
a
 Questão3
a
 Questão4
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
22/05/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=186165540&user_cod=2666568&matr_integracao=202002599961 2/4
A seguir temos os seguintes modelos:
Yt = εt - 1,1εt-1 (1)
Yt = εt - 1,1εt-1 + 0,4εt-2 (2)
Sobre a propriedade de inversibilidade, pode-se afirmar que:
 Apenas (2) é inversível
Apenas (1) é inversível
Ambos são não inversíveis
 Ambos são inversíveis
Faltam informações para concluir a respeito da inversibilidade
Respondido em 17/05/2021 20:28:34
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A média do modelo
Yt = 3 + εt - 0,5εt-1 , em que εt ~(i.i.d.) N (0,1) , ∀t, é:
6
2
0
 3
1
Respondido em 17/05/2021 20:22:15
 
Acerto: 0,0 / 1,0
Analise as seguintes alternativas: 
I. O processo AR(2), Yt = ρ1 Yt-1+ ρ2 Yt-2 + εt é estacionário se e somente se os módulos das raízes do
polinômio B2 - ρ1 B + ρ2 são estritamente maiores que 1.
II. No processo MA(2), Yt = εt - θ1 εt-1 - θ2 εt-2 a autocorrelação parcial entre Yt e Yt-3 é diferente de zero. 
III. O modelo ARMA(1,1): Yt = ρYt-1 + εt - θεt-1 , em que εt tem média zero e variância σ², é estacionário
se e somente se |ρ|< 1 e |θ|< 1.
São corretas apenas as afirmativas:
I e II
 II e III
III
 II 
I
Respondido em 17/05/2021 20:28:37
 
 
Explicação:
.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Considere o modelo a seguir:
Yt = εt +0,4εt -1 + εt , em que εt ~(i.i.d.) N (0, s2 ), ∀t.
 Questão5
a
 Questão6
a
 Questão7
a
22/05/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=186165540&user_cod=2666568&matr_integracao=202002599961 3/4
Sua FACP estimada deve apresentar:
 Decaimento exponencial
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
Decaimento lento, linear
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2
Respondido em 17/05/2021 20:22:05
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Um modelo AR(2) foi identificado para uma série temporal. Os testes de sobrefixação iniciais são conduzidos
com base na estimação dos modelos:
AR(3) e MA(1)
AR(3) e MA(2)
AR(2) e MA(2)
 AR(3) e ARMA(2,1)
AR(2) e ARMA(2,1)
Respondido em 17/05/2021 20:20:56
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Seja o modelo: Yt = 0,5Yt-1 + εt , em que εt ~(i.i.d.) N(0,3), ∀t, estimado para a série:
Y1 = 4, Y2 = 5, Y3 = 6.
A variância do erro de previsão deste modelo converge para o seguinte valor:
1,5
 4
3
12
6
Respondido em 17/05/2021 20:21:15
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Suponha que tenhamos os seguintes modelos 
(A) SARIMA(0,0,0)x(2,0,0)12
(B) SARIMA(0,0,0)x(0,0,1)12
Sobre os modelos acima, considere as seguintes afirmativas sobre FAC e FACP teóricas: 
I. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação com decaimento exponencial ou senoidal nos lags 12, 24,
36, etc. da 
II. O modelo (B) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero apenas no lag 12 
III. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero apenas nos lags
12 e 24 
São verdadeiras apenas as afirmativas:
I e III
 I, II e III
I e II
II e III
II
Respondido em 17/05/2021 20:21:28
 
 
 Questão8
a
 Questão9
a
 Questão10
a
22/05/2021 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=186165540&user_cod=2666568&matr_integracao=202002599961 4/4
 
 
 
 
 
 
 
 
javascript:abre_colabore('38403','225885232','4593588052');

Crie agora seu perfil grátis para visualizar sem restrições.