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Prova-1-Séries_Temporais_06-2021

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Disciplina: SÉRIES TEMPORAIS AV 
Aluno: 
Professor: 
 
Turma: 
 06/2021 
 
 
 
 
 
SÉRIES TEMPORAIS 
 
 
 1. Ref.: 5172360 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Assinale a forma correta de remover a tendência de uma série sazonal com modelo de decomposição 
multiplicativo. 
 
 
Yt - Tt - St 
 Yt / TtSt 
 YtTtSt 
 
Yt - TtSt 
 
- Yt - TtSt 
 
 
 2. Ref.: 5175294 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Um analista de séries temporais define um período de validação de tamanho 2. As observações para 
este período são 2 e 3 e as previsões, obtidas com a amostra de treinamento, foram, respectivamente, 
4 e 2. O erro médio absoluto foi: 
 
 2 
 
3 
 1,5 
 
1 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 3. Ref.: 5175296 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
A variância do modelo Yt = 2 + Yt-1 + εt , em que 
εt ~(i.i.d.) N(0,1), ∀t, é: 
 
 t 
 
2t 
 2 
 
0 
 
1 
 
 
 4. Ref.: 5187471 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Considere o seguinte modelo de séries temporais: 
Zt = 0,5Zt-1 + 0,6Zt-2 + εt, , em que εt ~i.i.d. N (0, s2 ), ∀t. 
Obs: s2 é a variância 
Sejam agora as seguintes afirmativas a respeito deste modelo: 
 I. sua equação característica é (0.6B2 + 0.5B - 1) = 0. 
 II. é estacionário, pois |ø1| = 0.5 < 1, independente do valor de ø2 
 III. é estacionário, pois |ø1| = 0.5 < 1 e |ø2| = 0.6 < 1 
 IV. é não estacionário 
São verdadeiras apenas as afirmativas: 
 
 
III e IV 
 I e III 
 
I, III e IV 
 
I, II e IV 
 I e IV 
 
 
 5. Ref.: 5190504 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Considere o modelo Yt = 2 + ,8Yt-1 + εt - 0,5εt-1 , em que εt ~ (i.i.d.) N (0,s2 ), ∀t, 
Sua variância s2 é: 
 
 
3 
 
2 
 faltam informações para responder 
 4 
 
1 
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 6. Ref.: 4953490 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
 Considere o modelo: Yt = 0,8 + 0,5Yt-1 + εt 
 
O valor da FAC no lag 2 é: 
 
 0 
 0,25 
 
0,8 
 
0,4 
 
0,5 
 
 
 7. Ref.: 5193378 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos seguintes 
modelos é um possível candidato a ter gerado esta FACP amostral? 
 
 
Yt = 0,8Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt 
 Yt = 0,5Yt-1 + 0,5Yt-2 + εt 
 
Yt = 0,5Yt-1 + εt 
 
Yt = 0,8Yt-1 + εt 
 Yt = 0,5Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt 
 
 
 8. Ref.: 5190566 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Um modelo ARMA(1,1) foi identificado para uma série. Os testes de sobrefixação resultaram em 
estimativas significantes para ambos os parâmetro AR e MA, quando inseridos individualmente, mas não 
quando inseridos conjuntamente (isto é, quando estimamos um ARMA(2,2). 
Os modelos que devem ser comparados, por meio de critérios de informação, são: 
 
 ARMA(2,1) e ARMA(1,2) 
 ARMA(1,1), ARMA(2,1) e ARMA(1,2) 
 
ARMA(1,1), AR(2) e MA(2) 
 
ARMA(1,1) e ARMA(2,2) 
 
ARMA(1,2), ARMA(2,1) e ARMA(2,2) 
 
 
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 9. Ref.: 4974271 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Assinale o modelo cuja previsão de longo prazo diverge (tende ao infinito): 
 
 
MA(2) 
 AR(1) estacionário 
 passeio aleatório com constante 
 
MA(1) 
 
passeio aleatório sem constante 
 
 
 10. Ref.: 5175736 Pontos: 0,00 / 1,00 
 
Sobre o processo estocástico Yt = ø0 + Yt-1 + εt , considere as seguintes afirmativas: 
I. possui tendência estocástica mas não determinística 
II. possui tendência determinística mas não estocástica 
III. torna-se estacionário após passar por diferenciação 
IV. possui raiz unitária 
São corretas as afirmativas: 
 
 III e IV 
 
II 
 II e III 
 
I e IV 
 
I, III e IV 
 
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