Simulado 2 - Séries Temporais - 06-2021

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Disc.: SÉRIES TEMPORAIS 
Aluno(a): 
Acertos: 10,0 de 10,0 06/2021 
 
 
 
1a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
A definição geral de tendência de uma série temporal é: 
 
 
Uma reta horizontal em torno da qual a série oscila. 
 Uma trajetória suave, em torno da qual os valores da série flutuam. 
 
Um padrão que tende a se repetir de período em período. 
 
Uma linha reta inclinada que se ajusta bem aos dados. 
 
Uma função de t, porém não necessariamente uma reta. 
Respondido em 07/06/2021 10:11:48 
 
 
2a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
No mercado financeiro, é comum considerar a premissa de que a melhor previsão do preço de 
uma ação para amanhã é o valor de hoje. Esta premissa corresponde ao método: 
 
 
de Holt 
 
da média móvel 
 
do mínimo erro quadrático médio 
 ingênuo 
 
do amortecimento exponencial 
Respondido em 07/06/2021 10:13:08 
 
 
3a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
A propriedade que garante que os parâmetros de um processo estocástico não variam ao longo 
do tempo chama-se: 
 
 
Normalidade 
 
Regularidade 
 
Aleatoriedade 
 Estacionariedade 
 
Sazonalidade 
Respondido em 07/06/2021 10:21:43 
 
 
4a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considere o modelo a seguir: 
Yt = εt + 0,4εt-1 , em que εt ~(i.i.d.) N (0,  ), ∀t. 
Sua FACP estimada deve apresentar: 
 
 
Decaimento lento, linear 
 
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2 
 
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1 
 Decaimento exponencial 
 
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida 
Respondido em 07/06/2021 10:22:09 
 
Explicação: 
. 
 
 
5a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
A variância do modelo Y= 0,5 Yt-1 + εt em que εt ~(i.i.d.) N(0,6), ∀t, é : 
 
 
6 
 
12 
 8 
 
3 
 
24 
Respondido em 07/06/2021 10:22:33 
 
 
6a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considere o modelo: Yt = 0,8 + 0,5Yt-1 + εt 
O valor da FACP no lag 2 é: 
 
 
 
0,8 
 
0,25 
 
0,4 
 0 
 
0,5 
Respondido em 07/06/2021 10:23:02 
 
 
7a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considere o modelo a seguir: 
Yt = 0,2 - 0,7Yt -1 + εt , em que εt ~(i.i.d.) N (0, 2 ), ∀t. 
Sua FACP estimada deve apresentar: 
 
 Decaimento de acordo com uma senóide amortecida 
 
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1 
 
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2 
 
Decaimento lento, linear 
 
Decaimento exponencial 
Respondido em 07/06/2021 10:23:25 
 
 
8a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
A sequência correta para se chegar ao modelo adequado para representar uma série temporal, 
proposta por Box & Jenkins, é: 
 
 Identificação - Estimação - Sobrefixação - Diagnósticos 
 
Estimação - Identificação - Sobrefixação - Diagnósticos 
 
Estimação - Identificação - Sobrefixação - Diagnósticos 
 
Estimação - Sobrefixação - Identificação - Diagnósticos 
 
Identificação - Sobrefixação - Diagnósticos - Estimação 
Respondido em 07/06/2021 10:23:53 
 
 
9a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considere o modelo: Yt = 0,2 + 0,8Yt-1 + εt , 
εt ~(i.i.d.) N (0,1), ∀t, estimado para a série: Y1 = 4, Y2 = 5, Y3 = 6. 
A previsão 2 passos à frente, deste modelo, com origem em t = 3, é: 
 
 
5 
 4,2 
 
4 
 
4,8 
 
6 
Respondido em 07/06/2021 10:24:18 
 
Explicação: 
. 
 
 
10a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Um modelo SARIMA(0,1,0)x(0,0,0)12 foi identificado para uma série temporal. Nos testes de 
sobrefixação, resultaram significantes os seguintes modelos: 
Modelo (A): 
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
sar1 -0.312383 0.071107 -4.3931 1.117e-05 *** 
Modelo (B): 
 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
sma1 -0.291207 0.070288 -4.1431 3.427e-05 *** 
As saídas do comando summary(fit) para os modelos foram: 
Modelo (A): 
sigma^2 estimated as 4.519e-06: log likelihood=837.91 
AIC= -1671.83 BIC = -1665.48 
Modelo (B): 
sigma^2 estimated as 4.567e-06: log likelihood=837.06 
AIC=-1670.13 BIC=-1663.78 
Obs - atente para o fato de que os critérios de informação resultaram negativos. 
O número de diferenças simples e sazonais necessários foram, respectivamente: 
 
 
2 e 0 
 
1 e 1 
 
0 e 0 
 
0 e 1 
 1 e 0