P1 Econometria II - 2021

Prévia do material em texto

Econometria II - Prova 1 
Profa.: Ana Abras 
 
Aluno:_____________________________________RA:___________________ 
QUESTÃO 1 (12 pontos) 
Um econometrista estimou o seguinte modelo de regressão para explicar a 
renda de 526 indivíduos: 
 
 
 
em que gênero é uma variável dicotômica (igual a 1 se mulher, igual a 0, 
caso contrário), educ é o número de anos gastos com educação, exper é a 
experiência profissional do indivíduo, medida em anos. 
Os desvios padrões dos coeficientes estão entre parênteses. Com base 
nesses resultados, julgue as afirmativas: 
i- As mulheres recebem salários 31% mais baixos que os dos homens, em 
média. 
ii - Se Var(u|genero, educ, exper) = a2 + b2educ, então os estimadores de 
mínimos quadrados são tendenciosos. Nota: Var(u|X) é a variância de u 
condicionada a X, a e b são parâmetros constantes. 
v- Sugira um teste de heterocedasticidade para o modelo que explica a 
renda dos indivíduos. Escreva a regressão auxiliar, a estatística de teste, as 
hipóteses nula e alternativa e a região de rejeição para um nível de 
significância α. 
Nota: 
 
QUESTÃO 2 (13 pontos) 
Considere uma regressão usando mínimos quadrados ordinários para dados 
em séries temporais. 
i) Quais as hipóteses necessárias no modelo populacional para termos 
um estimador não-viesado e eficiente? 
ii) Escreva um modelo onde yt é explicado por uma constante, as 
covariadas x1t e x2t e um termo de erro εt. 
iii) Quais as consequências para o estimador de MQO da autocorrelação 
de primeira ordem no termo de erro: εt=ρεt-1 + ωt 
iv) Sugira um teste de autocorrelação com regressores estritamente 
exógenos. Escreva a regressão auxiliar, a estatística de teste, as 
hipóteses nula e alternativa e a região de rejeição para um nível 
de significância α.