Disciplina 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO

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Prova Online
Disciplina: 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO
Abaixo estão as questões e as alternativas que você selecionou:
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QUESTÃO 1
A criação de manuais de regras e o treinamento de funcionários sobre os valores da empresa, com o objetivo de reduzir os riscos operacionais em suas operações financeiras, são atividades que fazem parte:
a )
 do código de conduta do cliente criado pelo Banco Central do Brasil.
 
b )
 das etapas de criação de departamento de compliance.
c )
 do código de combate ao Chinese Wall.
d )
 do código de conduta do cliente criado pela CVM.
e )
 dos princípios do código de ética da Anbima.
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QUESTÃO 2
Uma operação financeira foi realizada para viabilizar a aquisição de automóvel para uma pessoa jurídica, a ser quitado mensalmente, em que os direitos de propriedade do automóvel permanecerão com a instituição financeira durante todo o contrato. Essa operação só pode ter sido:
a )
 um empréstimo pessoal.
b )
 um leasing.
c )
 um desconto de duplicata.
d )
 uma operação de Vendor.
 
e )
 um financiamento.
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QUESTÃO 3
Nos modelos de risco de agências de rating, vários fatores são levados em consideração para o processo de classificação. Com base no modelo da agência Moody's (2014), podemos concluir que:
 
a )
 a lucratividade e a alavancagem foram os fatores mais importantes considerados na classificação de risco da agência.
b )
 a escala e a política financeira foram os fatores mais importantes considerados na classificação de risco da agência.
c )
 a escala e o perfil do negócio foram os fatores mais importantes considerados na classificação de risco da agência.
d )
 a lucratividade e a escala foram os fatores mais importantes considerados na classificação de risco da agência.
e )
 a lucratividade e a alavancagem foram os fatores menos importantes considerados na classificação de risco da agência.
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QUESTÃO 4
Um conjunto de regras e procedimentos específicos se aplica sobre as Pessoas Expostas Politicamente (PEP). O que são as PEP?
a )
 São os agentes públicos acusados de práticas de crimes financeiros conhecidos, como crimes que consistem em dissimular a origem e o destino de ativos ilícitos.
b )
 São as pessoas que têm seus sigilos bancários e fiscais quebrados em função de investigações criminais acerca de desvios de recursos da administração pública.
 
c )
 Agentes públicos, seus representantes e familiares que tenham desempenhado funções públicas relevantes dentro ou fora do território nacional.
d )
 São os gerentes e funcionários que ocupam cargos elevados em instituições financeiras públicas ou órgãos de controle, mediante concurso público e progressão de carreira.
e )
 Colaboradores de processos judiciais que se colocam à disposição da justiça como colaboradores ou informantes sobre atos ilícitos cometidos por agentes públicos.
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QUESTÃO 5
Assinale a alternativa que apresenta um conjunto próprio de diretrizes, criado por instituições financeiras, que resulta na elaboração de normas e procedimentos internos destinados a minimizar os riscos e aumentar os retornos oriundos da concessão de recursos para terceiros.
a )
 Acordo de Basileia.
 
b )
 Políticas de empréstimo.
c )
 Legislação bancária.
d )
 Modelo de risco.
e )
 Operações de crédito.
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QUESTÃO 6
Assinale a alternativa que apresenta a definição correta para a abordagem frequencista da probabilidade.
 
a )
 Valor que resulta da divisão entre um evento e as possibilidades igualmente prováveis de ele ocorrer.
b )
 Valor obtido da soma do número de ocorrências de um determinado evento com o total de experimentos.
c )
 Valor que resulta da subtração do número de eventos do total de experimentos realizados ao longo do tempo.
d )
 Valor obtido da divisão do número de ocorrências de um determinado evento sobre o número total de experimentos.
e )
 Valor que resulta da multiplicação entre um evento e o total de experimentos realizados ao longo do tempo.
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QUESTÃO 7
No caso da gestão da carteira de crédito de uma instituição financeira, utilizando-se o Modelo de Gestão de Carteiras de Markowitz (1952), podemos dizer que:
 
a )
 as quantidades dos ativos não são levadas em consideração para a montagem da carteira.
b )
 a medida mais eficiente para obter vantagens dessa diversificação é selecionar ativos com correlações iguais a 1 (um).
c )
 as correlações entre os ativos da carteira não são importantes para se obter benefícios dessa diversificação.
d )
 a medida mais eficiente para obter vantagens dessa diversificação é selecionar ativos com correlações menores do que 1 (um).
e )
 os retornos dos investimentos não são levados em consideração para a montagem da carteira.
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QUESTÃO 8
Seguindo os critérios de classificação de risco de crédito do Conselho Monetário Nacional (CMN), as operações de um mesmo cliente ou grupo econômico que superarem 5% do patrimônio líquido ajustado da instituição financeira exigem acompanhamento especial e reavaliações periódicas por parte das instituições financeiras. Assinale a alternativa correta sobre essa exigência.
a )
 Ela objetiva diminuir os lucros abusivos das instituições financeiras.
b )
 Ela busca reduzir a diversificação excessiva da carteira de crédito.
 
c )
 Ela serve para evitar excessiva concentração da carteira de crédito.
d )
 Ela diminui o crédito disponível para pequenas empresas.
e )
 Ela aumenta os riscos das carteiras de crédito.
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