Risco e Estrutura de Capital_Questão Situação Problema para Interação no Fórum_Módulo 1

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Disciplina: Risco e Estrutura de Capital 
Profº Marcelo Cambria 
Módulo I 
Questão Situação/Problema para interação no fórum de discussão 
 
Fundamentos de Risco e Retorno 
 
1- Dados os seguintes valores de retornos para as ações das empresas Petrobrás e Vale do Rio Doce: 
 
Ano Petrobrás Vale do Rio Doce
2018 20% 40%
2019 15% 30%
2020 10% 20% 
 
Pede-se: 
 
A) A média dos retornos da Petrobrás 
B) A média dos retornos da Vale do Rio Doce 
C) O desvio-padrão dos retornos da Petrobrás 
D) A variância dos retornos da Petrobrás 
E) O desvio-padrão dos retornos da Vale do Rio Doce 
F) A variância dos retornos da Vale do Rio Doce 
G) O intercepto α 
H) O coeficiente de correlação entre os retornos das ações 
I) A covariância 
J) Caso o investidor estivesse à procura de ativos que balanceassem a sua carteira sob o ponto 
de vista de risco, estes ativos são recomendados? Por que? Utilize as técnicas vista neste 
módulo para explicar.