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Econometria Básica - 5ª Ed. - 2011

Exercícios resolvidos: Econometria Básica - 5ª Ed. - 2011

Damodar Gujarati, Dawn C. PorterIBSN: 9788563308320

Elaborado por professores e especialistas

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Exercício

Diga se as afirmações a seguir são verdadeiras, falsas ou incertas e apresente uma breve justificativa:

a. Na presença da heterocedasticidade, os estimadores de MQO são tendenciosos, bem como ineficientes.


b. Se a heterocedasticidade estiver presente, os testes t e F convencionais serão inválidos.


c. Na presença de heterocedasticidade, o método usual de MQO sempre estima os erros padrão dos estimadores para mais.


d. Se os resíduos estimados de uma regressão MQO exibirem um padrão sistemático, significa que a heterocedasticidade está presente nos dados.


e. Não há teste geral de heterocedasticidade que seja livre de qualquer pressuposto a respeito de qual variável o termo de erro está correlacionado.


f. Se um modelo de regressão for mal especificado (isto é, uma variável importante é omitida), os resíduos de MQO mostrarão um padrão distinto.


g. Se o regressor que tem uma variância não constante for (incorretamente) omitido de um modelo, os resíduos (MQO) serão heterocedásticos.

Passo 1 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(a)

Os estimadores na presença de heterocedasticidade de MQO são ineficientes, mas não tendenciosos.

Passo 2 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Logo, consideramos a afirmativa falsa.

Passo 3 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(b)

Os testes estatísticos t a F são invalidados sempre que houver a presença de variância.

Passo 4 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Logo, a assertiva é verdadeira.

Passo 5 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(c)

Considerando a presença de heterocedasticidade, geralmente, o método usual de MQO estima os erros padrão para mais variância, porém, isso não ocorre “sempre”.

Passo 6 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Logo, este item é falso.

Passo 7 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(d)

É correto afirmar que a heterocedasticidade vai estar presente nos dados, no entanto, esse padrão também poderá ser atribuído à autocorrelação ou a outros erros de especificação.

Passo 8 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Assim, consideramos a afirmação falsa.

Passo 9 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(e)

Considerando que σi2 não são observados de forma direta, não podemos evitar a heterocedasticidade.

Passo 10 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Logo, podemos afirmar que a sentença é verdadeira.

Passo 11 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(f)

A heterocedasticidade vai estar presente nos dados, podendo atribuir esse padrão para a autocorrelação ou a outros erros de especificação.

Passo 12 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Logo, a resposta para esse item é verdadeira.

Passo 13 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(g)

Como já vimos na resolução do item (b), a heterocedasticidade se refere à variância do erro ui, mas não com o regressor.

Passo 14 de 14keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Assim, a assertiva é falsa.

Depoimentos de estudantes que já assinaram o Exercícios Resolvidos

Nathalia Nascimento fez um comentárioCEFET/RJ • Engenharia
Foi um apoio àquelas aulas que não acabam totalmente com as dúvidas ou mesmo naquele momento de aprender o conteúdo sozinha. Além disso, dispensou a necessidade de um orientador e por isso, permitiu que eu estudasse em qualquer local e hora.
Valdivam Cardozo fez um comentárioUFRB • Engenharia
Tive uma sensação maior de autonomia nos estudos, as vezes era frustante não conseguir resolver uma determinada questão e nem sempre os professores corrigem as listas que passam.