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Econometria Básica - 5ª Ed. - 2011

Exercícios resolvidos: Econometria Básica - 5ª Ed. - 2011

Damodar Gujarati, Dawn C. PorterIBSN: 9788563308320

Elaborado por professores e especialistas

Exercício

Diga se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas. Justifique brevemente sua resposta.

a. Quando a autocorrelação está presente, os estimadores de MQO são tendenciosos, bem como ineficientes.


b. O teste d de Durbin-Watson pressupõe que o termo de erro, ut, é homocedástico.


c. A transformação de primeira diferença para eliminação da autocorrelação pressupõe que o coeficiente de autocorrelação ρ seja igual a – 1.


d. Os valores de R2 de dois modelos, um deles envolvendo regressão na forma de primeira diferença e o outro na forma de nível, não podem ser comparados diretamente.


e. Um d de Durbin-Watson significativo não implica necessariamente a existência de autocorrelação de primeira ordem.


f. Na presença de autocorrelação, a variância e os erros padrão dos valores previstos são ineficientes.


g. A exclusão de uma ou mais variáveis importantes de um modelo de regressão pode propiciar um valor d significativo.


h. No processo AR(1), um teste da hipótese de que ρ = 1 pode ser feito pela estatística g de Berenblutt-Webb ou o d de Durbin-Watson.


i. Na regressão da primeira diferença de Y contra as primeiras diferenças de X, se existir um termo constante e um termo de tendência linear, significa que no modelo original há um termo de tendência linear e outro de tendência quadrática.

Passo 1 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(a)

Neste caso, os estimadores pelo método MQO não são tendenciosos, mas são ineficientes.

Passo 2 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Portanto, a afirmativa é falsa.

Passo 3 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(b)

Ainda conservamos as outras premissas do MRLC (modelo de regressão linear clássico).

Passo 4 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Desta forma, a afirmativa é verdadeira. ,

Passo 5 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(c)

A pressuposição é de que ρ = + 1.

Passo 6 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Desta forma, podemos considerar a afirmativa falsa.

Passo 7 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(d)

Para comparar os R², o regressando tem de ser o mesmo nos dois modelos.

Passo 8 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Sendo assim, a afirmativa é verdadeira.

Passo 9 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(e)

Pode, também, implicar erros de especificação.

Passo 10 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Portanto, a afirmativa é verdadeira.

Passo 11 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(f)

O erro da previsão envolve σ², que não é corretamente estimado pela fórmula habitual de MQO.

Passo 12 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Sendo assim, a afirmativa é verdadeira.

Passo 13 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(g)

Pode também implicar erros de especificação dos parâmetros.

Passo 14 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Desta forma, a afirmativa é verdadeira.

Passo 15 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(h)

Só pode ser feito com a estatística g de Berenblut-Webb, embora usemos as tabelas Durbin-Watson, para testar a hipótese de que ρ = 1.

Passo 16 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Sendo assim, a afirmativa é falsa.

(i)

Temos que escrever o modelo como Yt = β1 + β2Xt + β3t + β4t2 + ut.

Passo 17 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Precisamos tirar a primeira diferença dessa equação e verificar.

Passo 18 de 18keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Portanto, a afirmativa é verdadeira.

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