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Econometria Básica - 5ª Ed. - 2011

Exercícios resolvidos: Econometria Básica - 5ª Ed. - 2011

Damodar Gujarati, Dawn C. PorterIBSN: 9788563308320

Elaborado por professores e especialistas

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Exercício

Explique de maneira breve se as seguintes afirmações são verdadeiras, falsas ou incertas:

a. Todos os modelos econométricos são essencialmente dinâmicos.


b. O modelo de Koyck não fará tanto sentido se alguns coeficientes das defasagens distribuídas forem positivos e alguns forem negativos.


c. Se os modelos de expectativas adaptativas e o de Koyck forem estimados por MQO, os estimadores serão tendenciosos, mas consistentes.


d. No modelo de ajuste parcial, os estimadores de MQO são tendenciosos em amostras infinitas.


e. Na presença de regressores estocásticos e de um termo de erro autocorrelacionado, o método de variáveis instrumentais produzirá estimativas não tendenciosas, bem como consistentes.


f. Na presença de um regressando defasado como regressor, a estatística d de Durbin-Watson para detectar autocorrelação é praticamente inútil.


g. O teste h de Durbin é válido tanto em amostras grandes quanto pequenas.


h. O teste de Granger é um teste de precedência e não de causalidade.

Passo 1 de 6keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

a)

Falsa. Modelos econométricos são dinâmicos e apresentam o caminho do tempo da variável dependente em relação a seus valores anteriores. Os modelos que utilizam dados em cortes transversais (cross-section) não são dinâmicos, a menos que sejam modelos de regressão em painel com valores defasados no regressando, variável dependente.

Passo 2 de 6keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

b)

Verdadeira. O modelo Koyck assume que todos os coeficientes de defasagem têm o mesmo sinal.

Passo 3 de 6keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

c)

Falsa. Os estimadores são tendenciosos e inconsistentes.

d)

Passo 4 de 6keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Verdadeira. Para demonstração, veja o texto de Johnston citado na nota de rodapé número 30 do livro-texto.

e)

Falsa. O método produz estimativas consistentes, embora em pequenas amostras; são tendenciosas.

f)

Verdadeira. Em tais situações, utiliza-se a estatística h de Durbin. Contudo, d (estatística de Durbin) pode ser usado no cálculo da estatística h.

Passo 5 de 6keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

g)

Falsa. É válido apenas para grandes amostras.

Passo 6 de 6keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

h)

Verdadeira. O teste de Granger é uma medida de precedência e de informação, mas apenas o teste não indica causalidade.

Depoimentos de estudantes que já assinaram o Exercícios Resolvidos

Nathalia Nascimento fez um comentárioCEFET/RJ • Engenharia
Foi um apoio àquelas aulas que não acabam totalmente com as dúvidas ou mesmo naquele momento de aprender o conteúdo sozinha. Além disso, dispensou a necessidade de um orientador e por isso, permitiu que eu estudasse em qualquer local e hora.
Valdivam Cardozo fez um comentárioUFRB • Engenharia
Tive uma sensação maior de autonomia nos estudos, as vezes era frustante não conseguir resolver uma determinada questão e nem sempre os professores corrigem as listas que passam.