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Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Exercícios resolvidos: Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Jeffrey M Wooldridge IBSN: 9788522104468

Elaborado por professores e especialistas

Exercício

Decida se você concorda ou não com qualquer uma das seguintes declarações e dê uma breve explicação sobre sua decisão:

(i) Como nas observações de corte transversal podemos presumir que a maioria das observações de séries temporais são independentemente distribuídas.

(ii) O estimador MQO numa regressão de série temporal é não viesado sob as três primeiras hipóteses de Gauss-Markov.

(iii) Uma variável com tendência não pode ser usada como a variável dependente na análise de regressão múltipla.

(iv) Sazonalidade não é um problema quando usamos observações de séries temporais anuais.

Passo 1 de 5keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Para esse problema, temos algumas afirmações e vamos julgá-las para encontrar a melhor resposta para o exercício.

Passo 2 de 5keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(i)

Quando temos séries temporais, correlacionamos as que tem a ver com tempo. Ou seja, séries como esta são diretamente relacionadas com o tempo. Quando falamos de corte transversal sabemos que estas são o inverso das séries temporais. Assim, não podemos concordar com a afirmativa (i).

Passo 3 de 5keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(ii)

Para começar a análise desse item, precisamos revisar quais as três primeiras hipóteses de Gauss-Markov, retiradas do livro texto:

• O processo estocástico segue o modelo linear.

• Na amostra nenhuma variável independente é constante ou é uma combinação linear perfeita das outras.

• Para cada t, o valor esperado de erro, das variáveis explicativas de todos os períodos de tempo é zero.

Essas hipóteses mostram que o estimador MQO é imparcial, portanto podemos concordar com a afirmação.

Passo 4 de 5keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(iii)

Quando temos uma regressão múltipla, o livro texto mostra que uma variável com tendência pode ser usada como regressão múltipla. Logo, não podemos concordar com a afirmação (iii).

Passo 5 de 5keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(iv)

Quando possuimos série anuais, não temos a presença de sazonalidade. No livro, vimos que o fator sazonalidade é observado em períodos menores. Portanto, podemos concordar com a afirmativa (iv).

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