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Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Exercícios resolvidos: Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Jeffrey M WooldridgeIBSN: 9788522104468

Elaborado por professores e especialistas

Exercício

Considere a equação (18.15) com k = 2. Usando o método VI para estimar γh e ρ, o que você usaria como instrumentais de yt-1?

Equação 18.15

Passo 1 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

O capítulo 18 foi dedicado a estudar tópicos avançados sobre séries temporais, retomando o que vimos nos capítulos anteriores em relação ao uso de dados de séries temporais em análise de regressão.

Neste problema, vamos considerar a equação 18.15 com k=2, e iremos usar o VI para dizer o que usaríamos como instrumentais de yt-1.

Passo 2 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Então, ao considerar k igual a dois, podemos escrever a equação da seguinte maneira:

Isso pois enquanto é diferente de cada variável, é igual. Com e no modelo, deve-se usar cada como variável instrumental.

Passo 3 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Portanto, usaríamos .

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