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Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Exercícios resolvidos: Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Jeffrey M Wooldridge IBSN: 9788522104468

Elaborado por professores e especialistas

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Exercício

No modelo de regressão simples (5.16), sob as primeiras quatro hipóteses de Gauss-Markov, mostramos que o estimador da forma (5.17) é consistente com a inclinaçã β1. Dado tal tipo de estimador, defina um estimador de β0 por . Mostre que plim .

 (5.16)

 (5.17)

Passo 1 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

A equação de regressão que vamos utilizar é: .

Passo 2 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Assuma para este problema a seguinte condição: . Logo, aplicando o E em ambos os lados da equação dada temos que: , por hipótese apresentada no problema, sabemos que: .

Usando as propriedades de limite de probabilidade, podemos aplicar: .

Passo 3 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Portanto, conforme pedido, .

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