Exercícios resolvidos: Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.
Jeffrey M WooldridgeIBSN: 9788522104468Elaborado por professores e especialistas
Exercício
No modelo de regressão simples (5.16), sob as primeiras quatro hipóteses de Gauss-Markov, mostramos que o estimador da forma (5.17) é consistente com a inclinaçã β1. Dado tal tipo de estimador, defina um estimador de β0 por 
. Mostre que plim 
.
(5.16)
(5.17)
Passo 1 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
A equação de regressão que vamos utilizar é: 
.
Passo 2 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Assuma para este problema a seguinte condição: 
. Logo, aplicando o E em ambos os lados da equação dada temos que: 
, por hipótese apresentada no problema, sabemos que: 
.
Usando as propriedades de limite de probabilidade, podemos aplicar: 
.
Passo 3 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Portanto, conforme pedido, 
.
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