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Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Exercícios resolvidos: Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Jeffrey M Wooldridge IBSN: 9788522104468

Elaborado por professores e especialistas

Exercício

Quais das seguintes alternativas são consequências da heteroscedasticidade?

(i) Os estimadores MQO,, são inconsistentes.

(ii) A estatística F usual não mais tem uma distribuição F.

(iii) Os estimadores MQO não são mais BLUE.

Passo 1 de 4keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

No capítulo 8, estudamos as soluções disponíveis e como verificar a presença da heteroscedasticidade, e neste problema, temos três alternativas, as quais devemos analisar para saber se há inconsistência nos estimadores MQO,, se há apenas uma distribuição F para a estatística F usual e se os estimadores MQO não são BLUE.

Sabendo disso, iremos indicar quais dessas são consequências da heteroscedasticidade.

Passo 2 de 4keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(i) Para esta alternativa, sabemos que os estimadores MQO não são inconsistentes na presença de heteroscedasticidade, portanto, não está correta.

Passo 3 de 4keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(ii) Já para esta alternativa, sabemos que, na presença de heteroscedasticidade, a estatística t não possui distribuição t. Como a estatística F é o quadrado da estatística t, temos que F não terá distribuição F.

Passo 4 de 4keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(iii) Apesar de os estimadores MQO serem lineares e não enviesados na presença de heteroscedasticidade, eles não são mais assintotaticamente eficientes. Em outras palavras, na presença de heteroscedasticidade, os estimadores MQO não são mais BLUE.