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Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Exercícios resolvidos: Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna - 4ª Ed.

Jeffrey M WooldridgeIBSN: 9788522104468

Elaborado por professores e especialistas

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Exercício

Quais das seguintes alternativas são consequências da heteroscedasticidade?

(i) Os estimadores MQO,, são inconsistentes.

(ii) A estatística F usual não mais tem uma distribuição F.

(iii) Os estimadores MQO não são mais BLUE.

Passo 1 de 4keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

No capítulo 8, estudamos as soluções disponíveis e como verificar a presença da heteroscedasticidade, e neste problema, temos três alternativas, as quais devemos analisar para saber se há inconsistência nos estimadores MQO,, se há apenas uma distribuição F para a estatística F usual e se os estimadores MQO não são BLUE.

Sabendo disso, iremos indicar quais dessas são consequências da heteroscedasticidade.

Passo 2 de 4keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(i) Para esta alternativa, sabemos que os estimadores MQO não são inconsistentes na presença de heteroscedasticidade, portanto, não está correta.

Passo 3 de 4keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(ii) Já para esta alternativa, sabemos que, na presença de heteroscedasticidade, a estatística t não possui distribuição t. Como a estatística F é o quadrado da estatística t, temos que F não terá distribuição F.

Passo 4 de 4keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

(iii) Apesar de os estimadores MQO serem lineares e não enviesados na presença de heteroscedasticidade, eles não são mais assintotaticamente eficientes. Em outras palavras, na presença de heteroscedasticidade, os estimadores MQO não são mais BLUE.

Depoimentos de estudantes que já assinaram o Exercícios Resolvidos

Nathalia Nascimento fez um comentárioCEFET/RJ • Engenharia
Foi um apoio àquelas aulas que não acabam totalmente com as dúvidas ou mesmo naquele momento de aprender o conteúdo sozinha. Além disso, dispensou a necessidade de um orientador e por isso, permitiu que eu estudasse em qualquer local e hora.
Valdivam Cardozo fez um comentárioUFRB • Engenharia
Tive uma sensação maior de autonomia nos estudos, as vezes era frustante não conseguir resolver uma determinada questão e nem sempre os professores corrigem as listas que passam.