O principal ponto fraco do método de Simulação de Monte Carlos é: a) O fato de estar fundamentado em um modelo estocástico específico para os fatores de risco implícitos, do mesmo modo que os modelos de precificação de títulos. Esse modelo estocástico pode não capturar adequadamente a complexidade e a volatilidade dos fatores de risco, o que pode levar a resultados imprecisos ou não representativos da realidade.
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