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1) Uma estatística de risco mede a sensibilidade de uma carteira ao risco sistemático do mercado, chamado de Beta, que é a vulnerabilidade da carte...

1) Uma estatística de risco mede a sensibilidade de uma carteira ao risco sistemático do mercado, chamado de Beta, que é a vulnerabilidade da carteira a eventos amplos de mercado. A carteira está exposta à mesma quantidade de risco sistemático que o mercado. Betas mais altos significam mais risco, e betas mais baixos significam menos risco. Suponha que um investidor tenha uma carteira de R$ 1.000.000 investida nos quatro ativos a seguir: Ativo A: beta de 1,1, R$ 250.000 investidos. Ativo B: beta de 1,3, R$ 250.000 investidos. Ativo C: beta de 0,9, R$ 300.000 investidos. Ativo D: beta de 0,6, R$ 200.000 investidos. O beta do portfólio é: Alternativas: 0,97. 0,98. 0,96. 0,99. 1.
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