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O financiamento que consiste na compra de uma opção e venda na mesma quantidade de uma opção com preço de exercício superior e a reversão que consiste na venda de uma opção e compra na mesma quantidade de uma opção de preço de exercício superior, são considerados, respectivamente como
Black-Scholes e Swap
Call spread e put spread
Swap e Black-Scholes
Put spread e Call spread
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Questões Para o Saber

há 2 anos

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ESTÁCIO

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Vamos analisar as alternativas apresentadas em relação ao financiamento e à reversão mencionados na pergunta. 1. Financiamento: A compra de uma opção e a venda de uma opção com preço de exercício superior é conhecida como "Call spread". Isso ocorre porque você está comprando uma opção de compra (call) e vendendo outra call com um preço de exercício mais alto. 2. Reversão: A venda de uma opção e a compra de uma opção com preço de exercício superior é chamada de "Put spread". Aqui, você está vendendo uma opção de venda (put) e comprando outra put com um preço de exercício mais baixo. Agora, analisando as alternativas: a) Black-Scholes e Swap - Black-Scholes é um modelo de precificação de opções, e Swap é um tipo de derivativo, não se encaixam na descrição. b) Call spread e put spread - Esta opção descreve corretamente o financiamento e a reversão. c) Swap e Black-Scholes - Novamente, não se encaixam na descrição. d) Put spread e Call spread - Esta opção inverte os termos, o que não está correto. Portanto, a alternativa correta é: b) Call spread e put spread.

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Nas opções de operações estruturadas a CALL refere-se à opção de compra e PUT opção de venda. Diante desses conceitos observe a negociação abaixo e responda o que se pede.
Tendo em vista essa negociação, o titular e o lançador é respectivamente
Comprador (titular) da opção (do direito): Humberto / Vendedor (lançador) da opção: Gabriel
Comprador (lançador) da opção (do direito): Humberto / Vendedor (titular) da opção: Gabriel
Comprador (titular) da opção (do direito): Gabriel / Vendedor (lançador) da opção: Humberto
Vendedor (lançador) da opção: Gabriel / Comprador (titular) da opção (do direito): Humberto

O financiamento tradicional, utilizado como desempenho na compra de uma ação e venda de uma opção com pretensão de reduzir custos da aquisição do mercado, é uma estratégia utilizada pelo
Direito de venda
Preço em exercício
Financiamento turbinado
Modelo Black Scholes

No que tange à diversificação da carteira, convém dizer sua importância na construção do seu patrimônio, devendo ser desenvolvida de acordo com as metas do investidor.
Desta forma, diante dessa importância, marque a alternativa que assinala melhor o conceito e objetivo da diversificação da carteira
Maximizar os ganhos apostados no investimento, de maneira que a rentabilidade não fique presa a nenhum tipo de risco, nem tão pouco a nenhum segmento do mercado
Minimizar as perdas do investimento, de maneira que se evite ao máximo que a rentabilidade de um investidor fique exposta a um mesmo tipo de risco
Maximizar os ganhos da carteira, em que pese os riscos serem inevitáveis
Minimizar as perdas do investimento, de tal forma que o prêmio ganho seja resguardado em outro segmento

O COE ¿ Certificado de Operações Estruturadas ¿ é um investimento que pode demandar poucos riscos de maneira diversificada. Muito comum nos Estados Unidos e Europa, recebe o título na versão brasileira de Notas Estruturadas.
Sendo um produto novo para alguns, esse investimento une os produtos da:
Ação Nacional
Bolsa de valores e Renda Variável
Renda Fixa e Ação Estrangeira
Renda Fixa e Renda Variável

No momento em que se encerra a opção ou a estratégia em opções que se possui e é transferido para um vencimento seguinte ou para um novo strike ou até mesmo para um próximo vencimento e strike, ocorre a
Compra de ativo
Rolagem
Alavancagem
A venda de strike

As operações estruturadas, as quais têm a possibilidade de investimento de maneira planejada, tem por base a modalidade de investimento:
Renda fixa
Tesouro direto
Call e Put
Combinação de Ativos

O resultado final de uma determinada operação, determinada quantidade de ativo-objeto que será vendido ou comprado em cada opção, o preço negociado entre as partes envolvidas que será utilizado no momento do exercício e o preço pago pelo lançador resultante do direito cedido ao titular, são respectivamente
Série de opção, Strike, Lote Padrão e Prêmio
Payoff, Strike, Lote Padrão e Prêmio
Série de opção, Lote Padrão, Strike e Prêmio
Payoff, Lote Padrão, Strike e Prêmio

Hedge evidencia a posição em um instrumento financeiro que pretende reduzir as capacidades de perdas de um investimento. Os ¿hedgers¿ se colocam no mercado de derivativos com a finalidade de
Reduzir os riscos utilizando as estratégias de alavancagem.
Construir operações que aumentem os ganhos que estão submetidos por levando em consideração o capital investido e o objetivo de lucro.
Construir operações que reduzam o risco a que estão submetidos por conta de flutuações nas variáveis que estão expostos
Obter um ganho máximo na venda da opção, se tem a intenção de comprar ações para vender a mesma quantidade de opção e visa o exercício.

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